مدرسه ی فارکس

میانگین متحرک

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در میانگین متحرک

تحلیل تکنیکال بیت کوین ، رسیدن به میانگین متحرک 200 هفته‌ای

روز گذشته در تحلیل‌ تکنیکال بیت کوین و نمودار آن مشاهده شد که به یکی از مهم‌ترین محدوده‌های تاریخی خود یعنی میانگین متحرک 200 هفته‌ای (200W MA) رسیده است. این اتفاق تا کنون تنها سه مرتبه در تاریخ بیت کوین تکرار شده و همیشه با یک کف بزرگ و اصلی در قیمت بزرگ‌ترین رمزارز بازار هم‌خوانی داشته است.

بیت کوین از زمان رسیدن به سقف تاریخی 69,000 دلاری خود در 10 نوامبر 2021 (19 آبان 1400)، تا کنون روندی نزولی را طی کرده است. اما شدت این روند با رسیدن قیمت به 48,200 دلار در 28 مارس 2022 (8 فروردین 1401) افزایش پیدا کرد.

پس از این تاریخ، بیت کوین در نمودار خود 9 کندل هفتگی قرمز و فقط یک کندل سبز تشکیل داد (منطقه نارجی در تصویر). سپس با ادامه این روند، دو کندل قرمز دیگر نیز در نمودار خود ثبت کرد که هر کدام 10 درصد کاهش قیمت را برای بیت کوین رقم زدند (فلش‌های آبی).

در ادامه تحلیل تکنیکال بیت کوین و تایم فریم روزانه آن، تنها دیروز یک کندل روزانه به میزان 15.38 درصد کاهش برای آن تشکیل شد و قیمت را به کفِ شَدو و سطح 21,925 دلاری کشاند. صبح امروز نیز با ادامه این روند، قیمت بیت کوین به کف 20,846 دلار رسید.

نمودار هفتگی بیت کوین

نمودار هفتگی بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین و میانگین متحرک 200 هفته‌ای

با مشاهده نمودار بالا، متوجه می‌شویم که روند نزولی بیت کوین با رسیدن به خط آبی رنگ، به‌نظر در حال متوقف شدن است. این همان میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین است که سطحی بسیار مهم در تاریخچه آن محسوب می‌شود.

در نمودارهای بلندمدت می‌بینیم که این خط در بازارهای نزولی همیشه به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است. از جایی که شدو کندل‌های هفتگی اغلب پایین‌تر از این خط آمده‌اند، شاید از لحاظ حمایتی یک سطح کامل و بی‌نقص نباشد، اما عموماً این کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک 200 هفته‌ای بسته شده‌اند.

میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین

میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین

در ابتدا، این میانگین متحرک نقش یک سطح حمایتی را در بازار خرسی سال 2015 ایفا کرد. پس از کاپیتولاسیون (فروش از روی ترس و حفظ سودهای به‌دست آمده) غیرمنتظره در ژانویه 2015 (بهمن 1393)، بیت کوین به‌مدت 259 روز در یک روند خنثی (Consolidation) قدم برداشت و در ماه اکتبر 2015 (آبان 1394) بود که حرکت صعودی خود را از سر گرفت.

برای دومین بار، قیمت بیت کوین در پایان بازار خرسی 2018 به میانگین متحرک 200 هفته‌ای رسید. در آن زمان، حتی یک شدو هم پایین‌تر از این خط ثبت نشد و روند خنثی بعد از آن، 63 روز به‌طول انجامید.

اما آخرین باری که میانگین متحرک 200 هفته‌ای در تحلیل تکنیکال بیت کوین به‌عنوان سطح حمایتی برای این رمزارز دیده شد، زمان پیدایش پاندمی کرونا و سقوط بازارها در مارس 2020 (اسفند 1398) بود. در آن زمان، دو شدو بسیار بلند پایین‌تر از این خط دیده شد و کندل هفتگی نیز پایین‌تر از این میانگین متحرک بسته شد.

نکته جالب این‌جا است که روند نزولی بیت کوین در آن دوره یک بازگشت سریع به شکل عدد هفت داشت و پس از یک هفته روند صعودی خود را آغاز کرد. اما در عوض، روند خنثی آن بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2020 (اردیبهشت تا مرداد 1399) صورت گرفت که البته، در یک سطح قیمتی بالاتر یعنی 9,000 دلار در جریان بود.

بنابراین، با برآورد میانگین این آمار و ارقام در رابطه با رسیدن بیت کوین به میانگین متحرک 200 هفته‌ای خود (259، 63 و 7 روز)، می‌توان از این نمونه آماریِ نه‌چندان قوی نتیجه گرفت که بیت کوین پس از رسیدن به این خط، به‌طور میانگین 110 روز یک روند خنثی را طی خواهد کرد.

اگر صحت چنین برآوردی ثابت شود، به این معنی است که بیت کوین روند صعودی خود را در اوایل ماه اکتبر 2022 (اواسط مهر ماه) دوباره شروع خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین و میانگین متحرک کاهش ضررها نسبت به سقف‌های تاریخی

بر اساس داده‌های پلتفرم آماری گلس‌نود (Glassnode)، بیت کوین با تشکیل کفِ قیمتی در روز گذشته، نسبت به سقف تاریخی خود در نوامبر 2021 (آبان 1400) 67.27 درصد کاهش را ثبت کرده است. این بزرگ‌ترین انحراف قیمتی از زمان پاندمی کرونا در مارس 2020 (اسفند 1398) برای بیت کوین بود که در آن زمان، قیمت این رمزارز 75.5 درصد کاهش پیدا کرده بود.

طی آن دوره قیمت بیت کوین به کف 3,941 دلار رسید که سقف تاریخی پیش از آن در 17 دسامبر 2017 (26 آذر 1396) و به میزان 19,764 دلار بود.

کاهش نوسانات نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین

کاهش نوسانات نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین

با نگاه دقیق به این نمودار و کم‌شدن ضررها نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین، یک کاهش تدریجی در نوسنات آن دیده می‌شود و با تشکیل هر کف بزرگ و مهم در بازارهای خرسی، قیمت بیت کوین نسبت به سقف تاریخی مربوطه فاصله کمتری گرفته است.

از این رو می‌توان با کشیدن یک خط نه‌چندان دقیق (خط آبی) به این مسئله اشاره داشت که این بار، فاصله قیمت بیت کوین با آخرین سقف تاریخی آن نزدیک به 70 درصد خواهد بود. اگر این مقدار دقیق و صحیح باشد، کف بزرگ و اصلی که بیت کوین تشکیل می‌دهد در سطح 20,700 دلار خواهد بود. این مسئله با اصلاح قیمتی بیت کوین در سقف تاریخی سال 2017 آن تلاقی زمانی دارد.

اما اگر بیت کوین روند نزولی خود را ادامه دهد و به اندازه سال‌های 2015 و 2018، یعنی نزدیک به 85 درصد ضرر را متحمل شود، هدف تشکیل این کف بزرگ برای بیت کوین 10,350 دلار خواهد بود.

میانگین متحرک

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

  • دوشنبه 22 دی 1399
  • 1298 بازیدکننده

اندیکاتورها از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل و ارزیابی سهم‌ها در بازار بورس به شمار می‌آیند. در میان تمام اندیکاتورها، چند نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در گذشته به اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD پرداختیم. در این مقاله سعی داریم به بررسی و توضیح اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک بپردازیم و به نحوه استفاده از آن در تحلیل‌ها اشاره کنیم.

تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه برای ارزیابی تکنیکال سهام مد نظر از این اندیکاتور به ‌وفور استفاده می‌کنند و با استفاده از آن به نکات بسیار مهم در راستای خریدوفروش سهم دست پیدا می‌کنند. از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان Moving Average نیز یاد می‌شود. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در پنل تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله خواهید خواند:

O میانگین متحرک چیست؟

O انواع میانگین متحرک

O کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

O نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها میانگین متحرک تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

اندیکاتور میانگین متحرکبررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده

در این نوع از میانگین متحرک شما به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

تعیین روند نمودار سهم

تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.

برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.

دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.

دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.

دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.

دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس باید دقت داشته باشید که باید از ابزارهای موجود جهت به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده نمایید. یکی از این ابزارهای مهم و معروف در این بازار اندیکاتورها هستند. در این مقاله به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن و در نهایت به کاربرد آن اشاره کردیم. شما با استفاده از این اندیکاتور قادر هستید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و در گام بعدی سیگنال خریدوفروش را از آن دریافت کنید. برای استفاده از این اندیکاتور در گام اول باید نوع سرمایه‌گذاری خود را از لحاظ بازه زمانی را مشخص نمایید تا این پروسه را در دوره‌های زمانی مناسب اجرا کنید همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم برای کسب بهترین نتیجه از این روند می‌توانید از دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)

همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.

پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!

برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.

کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.

روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.

روش تعیین جهت خط روند

روش تعیین جهت خط روند

دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.

روش دوم تعیین خط روند

روش دوم تعیین خط روند

کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.

پیدا کردن سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.

البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.

پیدا کردن سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

موارد کاربرد میانگین متحرک

موارد کاربرد میانگین متحرک

موارد کاربرد میانگین متحرک عبارتند از:

۱- شناسایی روند

یک روند هنگامی رو به بالا (صعودی) خواهد بود که:

  • خط میانگین متحرک زاویه حرکت صعودی (در حدود ۳۰ درجه یا بیشتر) دارد.
  • خط قیمت تلاش به بالاتر بودن از خط میانگین متحرک دارد.
  • یک میانگین متحرک با دوره کوچکتر، میانگین متحرک با دوره بزرگتر را به سمت بالا قطع نموده باشد.

تمامی مشخصات ذکر شده فوق به صورت معکوس برای یک روند رو به پایین (نزولی) نیز صادق می باشد.

لازم به ذکر است اگر از میانگین متحرک هایی با دوره زمانی (Period) 55 و بیشتر استفاده می نمایید، زاویه حرکتی ۱۰ درجه نیز نشان دهنده وجود روند و نمودار قیمت می باشد. به عبارتی دیگر هر چه دوره میانگین متحرک مورد استفاده کوچک باشد حساسیت و نیز زاویه حرکتی که برای نشان دادن روند از خود نشان می دهد بیشتر است و هر چه دوره میانگین متحرک مورد استفاده بزرگتر باشد از حساسیت و همچنین زاویه حرکتی کمتری برخوردار است.

به خاطر داشته باشید برای آنکه در شناسایی روند کوتاه مدت دچار اشتباه نشوید، بایستی شرایط فوق برای تایم فریم بزرگتری همچون H4، D1 و یا W1 نیز وجود داشته باشد. بیشتر اشتباهات در تشخیص روند هنگامی رخ می دهد که روند کوتاه مدت، جهتی مخالف جهت روند بلند مدت دارد. در تصویر زیر در ابتدا یک روند نزولی را مشاهده می کنید و در ادامه یک روند صعودی. در نقاط A و B علاوه بر اینکه خط قیمت تلاش به بالاتر بودن از خط میانگین متحرک دارد و نیز میانگین متحرک با دوره کوچکتر، میانگین متحرکی با دوره بزرگتر را در نقطه A لمس و در نقطه B به سمت بالا قطع نموده است ولی به خاطر اینکه خط میانگین متحرک زاویه حرکت (در حدود ۳۰ درجه یا بیشتر) ندارد هیچ روندی میانگین متحرک شکل نگرفته است.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

بنابراین تا زمانی که هر سه حالت ذکر شده اتفاق نیافتاده است نمی توان آن حرکت قیمت را یک روند جدید دانست.

شناسایی روند در میانگین متحرک

شناسایی روند در میانگین متحرک

۲- شناسایی سطوح Support و Resistance قیمت

اغلب میانگین متحرک هایی با دوره های بزرگ همچون (EMA233)، (EMA144)، (EMA55) و یا (SMA100)، (SMA50) را می توان بعنوان سطوح حمایت و مقاومت آینده قیمت در نظر گرفت.

علاوه بر آن با توجه به نقش ذکر شده (Support و Resistance)، از سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده به این روش می توان به عنوان منطقه ای برای قرار دادن حد سود (T/P) و یا حد ضرر (S/L) نیز استفاده نمود.

تصویر زیر نشان می دهد چطور این خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت عمل می کنند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در میانگین متحرک

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در میانگین متحرک

۳- شناسایی نقاط Breakout

همانطور که می دانید در حالتی که نوسانات قیمت در دامنه ای محدود (Side Market) قرار می گیرد نیروی جنبشی قیمت (Momentum) به حداقل خود خواهد رسید، در این حالت پتانسیل آغاز حرکتی جدید در قیمت در اوج خود خواهد بود. در همین راستا میانگین متحرک می تواند همانطور که پیشتر نیز گفته شد به فیلتر نوسانات آنی و گاهی موجود، پرداخته و در واقع بصورت ابزاری برای شناسایی هر گونه افزایش شدید در جمع معاملات و در نتیجه آغاز حرکت شدید قیمت عمل کند.

برای تشخیص و شناسایی نقطه آغاز حرکت شدید ذکر شده (Breakout) به سادگی می توان به شکل آرایش میانگین متحرک توجه نمود. علاوه بر این در حالتی که بازار در حداقل حجم معاملات یا انرژی جنبشی (Momentum) قرار دارد، خط میانگین متحرک نیز اغلب به صورت کانلا افقی (نزدیک به زاویه صفر درجه) قرار می گیرد. حال در صورت آغاز پدیده (Breakout) یا حرکت ناگهانی قیمت (به طور مثال صعودی)، خط میانگین متحرک نیز معمولا پس از اندک زمانی زاویه صعودی شدیدی به خود می گیرد، در این مورد می توان گفت هر چه زاویه خط میانگین متحرک نسبت به صفر درجه بیشتر باشد، در واقع سرعت حرکت بازار بیشتر بوده، بنابراین به نظر ما بهترین حالت زمانی رخ خواهد داد که زاویه مذکور به بیش از ۴۵ درجه برسد. حال در صورت وقوع رخداد فوق معامله گر بایستی به اندازه یک بازه زمانی (به طور مثال یک ساعت در تایم فریم یک ساعته) منتظر بماند و در صورت باقی ماندن میانگین متحرک در زاویه قبلی (در هنگام Breakout) اقدام به خرید نماید.

لازم به ذکر است که تمام مشخصات ذکر شده فوق برای یک (Breakout) نزولی نیز صادق می باشد، در این حالت معامله گر می تواند پس از یک بازه زمانی اقدام به فروش نماید.

اغلب به دنبال حرکت ناگهانی قیمت و وقوع Breakout، شاهد ایجاد یک کندل بسیار بلند خواهیم بود، در این صورت در ابتدای بازه زمانی دوم در صورتی که از شدت جنبش حرکت قیمت اندکی کاسته شده باشد، می توان به اندازه بازگشت ۲۳ درصد طول کندل بلند ایجاد شده صبر نمود و سپس اقدام به معامله نماییم.

شناسایی نقاط Breakout در میانگین متحرک

شناسایی نقاط Breakout در میانگین متحرک

۴- شناسایی تغییرات جنبش قیمت (Momentum)

همانطور که می دانید به تصور بسیاری از معامله گران، اندیکاتور میانگین متحرک صرفا یک نوع اندیکاتور روند نما محسوب گردیده و بنابراین از آن می توان در سنجش دیگر مشخصه های بازار بهره جست. اما در اینجا بایستی خلاف این موضوع را اذعان داشت.

اگر تاکنون از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی (Period) کوتاه و بلند مدت در تحلیل نمودار قیمت استفاده کرده باشید، مطمئنا به فاصله بین دو خط میانگین متحرک نیز پی برده اید. این فاصله را می توان بدین صورت تعریف نمود، یک حرکت به طور مثال صعودی در نمودار قیمت باعث می گردد میانگین متحرک کوچکتر (با دوره زمانی کوتاهتر) با سرعت و زاویه بیشتر نسبت به میانگین متحرک بزرگتر حرکت کند.

به عبارتی دیگر خط قیمت در حرکت های شدید صعودی یا نزولی به میزان بیشتری از میانگین متحرک بزرگتر نسبت به میانگین متحرک کوچکتر فاصله خواهد گرفت. در این حالت به فاصله بین دو میانگین متحرک می توان به دید ابزاری برای سنجش تغییرات جنبش قیمت نگریست. به طوری که هرگاه فاصلهب ین دو میانگین متحرک مذکور به حداقل برسد می توان به کاهش شدید جنبش (Momentum) و در مقابل، افزایش ناگهانی این فاصله نشانگر افزایش پتانسیل و سرعت حرکت قیمت یا جنبش (Momentum) خواهد بود.

در این حالت معامله گر می تواند هنگامی را که دو میانگین متحرک به حداقل فاصله ممکنه رسیده یا بر روی یکدیگر قرار گیرند (Layover) مترصد افزایش فاصله مذکور بوده و با افزایش ناگهانی اقدام به خرید یا فروش به ترتیب در حالت صعودی و نزولی نماید.

به تصویر زیر نگاه کنید، دو میانگین متحرک در ابتدا روی هم قرار گرفته و تقریبا مماس یکدیگر میانگین متحرک حرکت می نمایند و در ادامه با افزایش ناگهانی قیمت چگونه از یکدیگر فاصله می گیرند.

شناسایی تغییرات جنبش قیمت یا مومنتوم

شناسایی تغییرات جنبش قیمت یا مومنتوم

انتخاب دوره زمانی کوچکتر از ۵۵ برای یک میانگین متحرک کوچک توصیه نمی گردد، علت این مطلب را می توان در آن دانست که در صورت انتخاب میانگین متحرکی با دوره زمانی کوچکتر از ۵۵ (به طور مثال دوره زمانی ۲۱)، میزان حساسیت میانگین متحرک نسبت به نوسانات آنی یا موقتی (Noise) بیشتر شده و در نتیجه امکان آن وجو دارد که به کرات سیگنال افزایش (Momentum) داده و معاملگر را در این راه به خطا بیندازد.

معرفی ابزار میانگین متحرک و انواع آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و انواع مختلفی دارد. این اندیکاتور نوسانات بازار را به یک خط صاف تبدیل می‌کند. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. در میان تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یکی از ساده ترین موارد برای درک و استفاده در تحلیل شما است. به حد وسط مجموعه‌ای از اعداد میانگین می‌گویند. میانگین متحرک نیز یک سری معاملات (زمانی) است و به آن میانگین متحرک می‌گویند به این دلیل که با ایجاد قیمت‌های جدید، داده‌های قدیمی کاهش یافته و جدیدترین داده‌ها جایگزین آنها می‌شوند.

حرکات عادی سهام یا سرمایه گذاری گاهی اوقات بی ثبات هستند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که در این صورت ارزیابی روند دشوار می‌شود. هدف اصلی از جابجایی میانگین‌ها، هموار‌سازی داده‌ها برای درک و ارزیابی بهتر روند است. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً سرمایه گذاران از آنها استفاده می‌کنند و ما در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده یا SMA: با اضافه کردن تمام داده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه می‌شود. اگر ارز XYZ طی ۵ روز گذشته در ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۹ و ۳۰ بسته شود، میانگین متحرک ساده ۵ روزه ۳۰ خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی یا EMA: به عنوان میانگین متحرک وزنی نیز شناخته می‌شود، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد. بسیاری از معامله گران استفاده از EMA را ترجیح می دهند؛ زیرا بیشتر بر تحولات اخیر بازار تأکید دارند.

میانگین متحرک را می‌توان به انواع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال، خط، میله و کندل استیک) اضافه کرد و همچنین یکی از مؤلفه‌های مهم سایر شاخص‌های تکنیکال است. از نظر زمانی استفاده از میانگین متحرک در هر زمان می‌تواند مفید باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که آنها به ویژه در بازارهای با روند صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند.

شما می‌توانید بین اندیکاتور‌های مختلف میانگین متحرک از جمله یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، یکی را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید.

در ادامه‌ی این مقاله میانگین متحرک ساده یا SMA را برای شما توضیح می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA آسانترین میانگین متحرک برای ساخت است و فقط قیمت متوسط در بازه زمانی مشخص شده را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده در 200 روز گذشته

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چگونه کار می‌کند؟

SMA‌ها اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. اگر میانگین متحرک ساده در حال صعود باشد، روند صعودی است. اگر SMA رو به پایین باشد، روند نزولی است. یک SMA میله‌ای ۲۰۰ روز گذشته برای روند در طولانی مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده‌ میله‌ای ۵۰ روزه معمولاً برای سنجش روند متوسط استفاده می‌شوند. برای تعیین روند کوتاه مدت می‌توان از SMA‌های در بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرد.

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً برای هموار سازی داده‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال قیمت استفاده می‌شود. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد نمودار ثابت خواهد بود.

عبور از قیمت SMA اغلب برای ایجاد سیگنال‌های معامله استفاده می‌شود. وقتی قیمت‌ها از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بالاتر می‌رود، افزایش قیمت و هنگامی که از زیر SMA عبور می‌کند کاهش قیمت را مشاهده خواهید کرد.

نحوه کار میانگین متحرک ساده

اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت ارز رو به افزایش است میانگین متحرک و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت ارز رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر (با ثبات تر) است. میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر (بی ثبات تر) است اما تفاسیر به داده‌های منبع نزدیک تر است .

تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک ساده

جمع بندی

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و قیمت سهام را بر اساس انواع مختلف بررسی می‌کند.

اندیکاتور متحرک ساده حد وسط یا میانگین ارزش قیمت سهام در مدت زمان مشخص شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا