تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی

تست عملکرد آینده یک شبیه‌سازی از معامله‌گری واقعی می‌باشد که شامل منطق سیستم در بازار زنده نیز می‌شود. این روش را همچنین Paper Trading می‌نامند زیرا تمامی این معاملات تنها بر روی کاغذ ثبت می‌شوند. نقاط ورود و خروج، محل قرارگیری استاپ و مدیریت آن در طول مدت باز بودن پوزیشن و تمامی سود و زیان‌های سیستم مدنظر ثبت می‌شوند، اما هیچ معاملهٔ واقعی‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد.

سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.

استراتژی‌‌های سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.

تست استراتژی معاملاتی چیست؟

تست استراتژی معاملاتی (Backtesting) یک روش جامع برای بررسی این موضوع است که استراتژی یا مدل معاملاتی شما چه عملکردی را می‌توانسته در بازار داشته باشد.

تست استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا میزان اتکاپذیری استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از اطلاعات قبلی بازار بسنجید. اگر این بررسی مؤثر واقع شود، می‌تواند این اعتماد را به معامله‌گران و تحلیل‌گران بدهد تا از این استراتژی در دنیای واقعی استفاده کنند.

نکتهٔ مهم: تست استراتژی معاملاتی می‌تواند گامی بسیار مهم در بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شما باشد.

مبانی تست استراتژی معاملاتی

تست استراتژی معاملاتی به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با شبیه‌سازی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اطلاعات گذشتهٔ بازار برای به‌دست آوردن نتایجی در مورد نحوه و درصد کارکرد صحیح استراتژی خود بپردازد. همچنین با این روش نسبت ریسک به سود استراتژی مدنظر نیز قابل‌تعیین می‌باشد. معامله‌گر می‌تواند تمام این آزمون و خطاها را بدون در خطر انداختن سرمایهٔ اصلی‌اش انجام دهد.

تستی که به‌درستی صورت گیرد و نتایج مناسبی تولید کند می‌تواند به معامله‌گر این اطمینان را بدهد که سیستمی است که از پایه درست می‌باشد و می‌تواند منجر به سودسازی در زمان اعمال در دنیای واقعی شود. اما اگر استراتژی معاملاتی‌ای در تست‌ها به‌خوبی عمل نکند باعث می‌شود تا معامله‌گر به‌سرعت نسبت به‌تغییر یا کنار گذاشتن آن استراتژی مبادرت ورزد.

استراتژی‌های معاملاتی نسبتاً پیچیده‌ای، مانند آن دسته از استراتژی‌هایی که توسط نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای بررسی درستی نتایج خود بسیار به این تست‌ها متکی هستند تا بتوانند ارزشمندی خود را اثبات کنند، زیرا که این نرم‌افزاری پیچیده بوده و درک آنها سخت می‌باشد.

وقتی یک ایدهٔ معاملاتی بتواند مورد اندازه‌گیری قرار گیرد، می‌توان آنرا تست کرد. بعضی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال برنامه‌نویسان متخصص و ماهری باشند تا ایده‌های آنها را به‌حالتی قابل تست و بررسی تبدیل کنند. معمولاً این فرایند شامل تبدیل ایده به کُدهای برنامه‌نویسی شده و قابل‌اجرا بر روی یک پلتفورم معاملاتی می‌باشد. برنامه‌نویس می‌تواند موارد ورودی مدنظر معامله‌گر را نیز وارد برنامه ساخته شده کند و به معامله‌گر این اجازه را بدهد تا با ایجاد تغییراتی در متغیرهای ورودی در سیستم، تغییرات مدنظرش را اعمال کند.

برای مثال می‌توان به سیستم کراس‌اور میانگین متحرک ساده اشاره کرد. معامله‌گر در این سیستم می‌تواند طول بازهٔ زمانی محاسبهٔ میانگین متحرک ساده را تغییر دهند و مقادیر دلخواه خود را وارد نمایند. معامله‌گر می‌تواند با تست استراتژی معاملاتی خود با بازه‌های زمانی متفاوت سازندهٔ میانگین متحرک ساده، بهینه‌ترین استراتژی را با توجه به اطلاعات گذشته بازار پیدا کند.

برای اینکه بدانید چگونه با استفاده از میانگین های متحرک سهام بخرید می‌توانید مقاله آموزشی «چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• تست استراتژی معاملاتی، میزان اتکاپذیری هر یک از استراتژی‌های معاملاتی یا مدل‌های قیمتی را با استفاده از اطلاعات گذشته بازار مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
• اگر تست شیوهٔ معاملاتی جواب بدهد، معامله‌گر یا سرمایه‌گذار می‌تواند با اطمینان آن را در بازارهای واقعی اعمال کند.
• تستی که به‌درستی انجام شده و نتایج مثبتی را تولید کرده، به معامله‌گر این اطمینان را می‌دهد که استراتژی‌اش به‌طور اساسی درست می‌باشد. همچنین اگر شیوه‌ای در این تست‌ها نتایج خوبی به‌دست نیاورد باعث می‌شود که معامله‌گر به سرعت دست به تغییر دادن و یا کنار گذاشتن آن استراتژی بزند.

سناریو ایده‌آل تست استراتژی معاملاتی

یک تست ایده‌آل، اطلاعات نمونهٔ خود را از یک زمان مرتبط و شرایطی انتخاب می‌کند که در آن، حالات مختلفی در بازار رخ داده باشد. با این روش، می‌توان قضاوت بهتری را در مورد شانسی بودن یا درست بودن نتایج داشت.

داده‌های تاریخی ما باید شامل نمونهٔ اطلاعاتی از انواع کمپانی‌ها باشد. کمپانی‌هایی که به‌مرور زمان ورشکسته شدند، کمپانی‌هایی که فروخته شده و یا به نقدینگی تبدیل شدند تا بدهی‌هایشان تصویه شود. در حالت دیگر، اگر فقط از داده‌های کمپانی‌هایی استفاده کنیم که امروزه نیز سرپا بوده و به فعالیت مشغول هستند، می‌توانیم شاهد نتایجی ساختگی و مصنوعی در تست خود باشیم.

تست استراتژی معاملاتی باید همهٔ هزینه‌های معامله‌گری را در نظر بگیرد، هرچند این هزینه‌ها جزئی و کم‌اهمیت باشند. زیرا تمامی این هزینه‌های جزئی و کم اهمیت می‌توانند در مرور زمان جمع‌شده و به‌شدت بر روی سوددهی سیستم معاملاتی ما تأثیرگذار باشند.

معامله‌گران باید مطمئن شوند که سیستم تست استراتژی معاملاتی‌شان تمامی این هزینه‌ها را در نظر می‌گیرد. تست واقعی این سیستم و استفاده از آن برای پیش‌بینی آینده نیز می‌تواند دقت این سیستم معاملاتی را مورد آزمایش قرار دهد.

وجود همگرایی خوب در بین نتایج سیستم تست استراتژی معاملاتی با داده‌های نمونه، داده‌هایی که در نمونه نیست و عملکرد واقعی استراتژی، می‌تواند برای سنجش اتکاپذیری سیستم معاملاتی بسیار مهم و حیاتی باشد.

تست استراتژی معاملاتی در مقابل تست عملکرد آینده

تست عملکرد آینده یک شبیه‌سازی از معامله‌گری واقعی می‌باشد که شامل منطق سیستم در بازار زنده نیز می‌شود. این روش را همچنین Paper Trading می‌نامند زیرا تمامی این معاملات تنها بر روی کاغذ ثبت می‌شوند. نقاط ورود و خروج، محل قرارگیری استاپ و مدیریت آن در طول مدت باز بودن پوزیشن و تمامی سود و زیان‌های سیستم مدنظر ثبت می‌شوند، اما هیچ معاملهٔ واقعی‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد.

تست عملکرد آینده که از آن با نام Paper Trading نیز نام می‌برند، داده‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در داده‌های نمونه وجود ندارد و سنجهٔ دیگری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن نسبت به بررسی سیستم معاملاتی خود مبادرت ورزند.

تست عملکرد آینده یک شبیه‌سازی از معامله‌گری واقعی می‌باشد که شامل منطق سیستم در بازار زنده نیز می‌شود. این روش را همچنین Paper Trading می‌نامند زیرا تمامی این معاملات تنها بر روی کاغذ ثبت می‌شوند. نقاط ورود و خروج، محل قرارگیری استاپ و مدیریت آن در طول مدت باز بودن پوزیشن و تمامی سود و زیان‌های سیستم مدنظر ثبت می‌شوند، اما هیچ معاملهٔ واقعی‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد.

(Paper Trading یک روش شبیه‌سازی شده است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون به‌خطر انداختن سرمایهٔ خود به تمرین معامله‌گری در بازار بپردازند.)

یک جنبهٔ مهم از تست عملکرد آینده، آزمودن و دنبال کردن دقیق منطق سیستم معاملاتی می‌باشد. در غیر این صورت، بررسی صحیح این بخش از پروسهٔ تست بسیار مشکل می‌شود. معامله‌گران باید در مورد ورودی‌ها و خروجی‌های خود به بازار با خود صادق بوده و از رفتارهایی مانند معامله‌گری به‌شکل Cherry Picking بپرهیزند و نباید معامله‌ای را بر روی برگه با توضیح “من با توجه به این استراتژی معاملاتی، هیچ‌گاه نباید این معامله را انجام می‌دادم” داشته باشند. تنها اگر معامله‌ای با منطق سیستم و استراتژی شما انجام شد، باید آن را ثبت و مورد بررسی قرار دهید.

(معامله‌گری به‌شکل Cherry Picking، به خریدوفروش سهم براساس نظرات دیگر سرمایه‌گذاران و مؤسسات فعال در بازار گفته می‌شود. افراد و مؤسساتی که در طولانی مدت معتبر بوده‌اند.)

تفاوت بین تست استراتژی معاملاتی و بررسی سناریو چیست؟

در حالی که تست استراتژی معاملاتی از اطلاعات واقعی گذشته برای بررسی کارایی استراتژی استفاده می‌کند، آنالیز سناریو از اطلاعات فرضی که حالات متغیر بازار را شامل می‌شود استفاده می‌کند. برای مثال، آنالیز سناریو، تغییراتی را که در اثر تغییر نرخ بهره بر سهام موجود در پورتفو رخ می‌دهد را شبیه‌سازی می‌کند. آنالیز سناریو یک روش مرسوم برای برآورد کردن ارزش پرتفوی در پاسخ به اتفاقات نامطلوب است، و می‌تواند برای بررسی بدترین حالات ممکن نیز به کار برود.

بعضی از مشکلات تست استراتژی معاملاتی

معامله‌گران برای اینکه بتوانند از تست استراتژی معاملاتی نتیجهٔ مناسبی به‌دست بیاورند، باید بر توسعهٔ سیستم خود تمرکز کرده و به آن ایمان داشته باشند، اما تا جای ممکن از تعصب و جانب‌داری دوری نمایند. زیرا این یعنی اینکه که استراتژی شما بدون هیچ اطلاعات گذشته‌ای ساخته شده است.

ساخت و تست استراتژی معاملاتی از آنچه به‌نظر می‌رسد سخت‌تر می‌باشد. معامله‌گران عموماً استراتژی‌های خود را براساس اطلاعات گذشته بازار می‌سازند. آنها باید در تست استراتژی خود با داده‌های متفاوت از داده‌هایی که با آن استراتژی را ساخته‌اند، با سخت‌گیری اقدام نمایند. در غیر این صورت، تست شیوهٔ معاملاتی تنها نتایجی درخشان را به آنها نمایش خواهد داد. نتایجی که البته در دنیای واقعی کاربردی نخواهند داشت.

در همین حین، معامله‌گران نباید از اطلاعات بیش از حد استفاده نمایند. زیرا در این حالت آنها گستره‌ای وسیع از استراتژی‌های فرضی را بر اطلاعات پایه بازار آزمایش می‌کنند که در این حالت نیز نتایج مطلوبی به‌دست می‌آورند که در بازار واقعی کمک حال آنها نمی‌باشد. زیرا بسیاری از استراتژی‌هایی که در این حالت مورد بررسی قرار گرفته‌اند معتبر نیستند و یا امکان رخ دادن آن‌ها پایین می‌باشد.

یک راه برای اصلاح گرایش استفادهٔ بیش از حد از اطلاعات و یا انجام دادن رفتارهایی مانند Cherry Picking این است که از استراتژی‌ای استفاده کنید که با اطلاعات خودی (اطلاعاتی که این استراتژی برمبنای آنها توسعه یافته است.) به‌درستی کار کند و هم بتواند از داده‌های خارج از دیتاهای خودی نیز نتایج مناسبی را حاصل کند. اگر نتیجه‌های به‌دست آمده از هر دو حالت اطلاعات خودی و غیرخودی (In-Sample and Out-Sample Data’s) مشابه یکدیگر بودند، می‌توان گفت که این استراتژی نتایجی قابل اطمینان و معتبر تولید می‌کند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی

• دوشنبه 01 آذر 1400 11:03
• كد: 1531

شیوه لاک پشت ها که نام اصلی آن way of the turtle است کتابی فوق العاده در زمینه معامله گری است که با خواندن آن اطلاعات سودمندی در این حیطه کسب خواهید کرد. نام کتاب از گروهی به نام لاک پشت ها آمده است که نام آن گروه را نیز معامله گر بزرگ، ریچارد دنیس از مزرعه لاک پشت ها گرفته است. ماجرا از این قرار است که ریجارد دنیس به همراه دوست صمیمی اش بیل اکهارت بر سر این موضوع که آیا معامله گران بزرگ، موفق به دنیا می آیند یا تربیت می شوند شرط بندی کرده بودند. بیل اعتقاد داشت که خصلت معامله گری، ذاتی است و نه اکتسابی اما ریچارد معتقد بود که می توان معامله گر موفق تربیت کرد و گفت همانگونه که در سنگاپور لاک پشت پرورش می دهند، من هم معامله گر پرورش می دهم. از این رو گروه تحت آموزش خود را لاک پشت ها نامید. در خلاصه کتاب شیوه ی لاک پشت ها علاوه بر اینکه استراتژی معاملاتی لاک پشت ها شرح داده شده است، مسائل ذهنی و بعد عاطفی و روحی معامله گران را نیز به خوبی بیان کرده است.

اعتیاد به ریسک

برای بسیاری از مردم درک تفاوت سرمایه گذاران و معامله گران دشوار است. زیرا رفتارهای بیشتر کسانی که خود را سرمایه گذار می دانند شبیه معامله گران است. سرمایه گذاران کسانی هستند که چیزهایی را به این امید خریداری می کنند که پس از گذشت زمان معینی مثلا چند سال ارزشمندتر شده و به سرمایه شان افزوده شود. آنها چیزهای واقعی می خرند، مانند وارن بافت که سرمایه گذار است و شرکت ها را می خرد. معامله گران چیزهای فیزیکی مانند شرکت ها، طلا، نقره و … را نمی خرند. آن ها خریدار سهام، قراردادهای آتی و اختیار معامله هستند و به کیفیت سیستم مدیریت، چشم انداز و غیره اهمیت نمی دهند و فقط قیمت برایشان مهم است. درحقیقت آن ها ریسک را خرید و فروش می کنند.

بعضی معامله گران که به آن ها اسکالپر می گویند تلاش می کنند تا با معاملات کوتاه مدت و پی در پی، اسپرد بین خرید و فروش را به دست آورند (تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا) که در واقع این ها متصدیان کوتاه مدتی هستند که ریسک نقدینگی را معامله می کنند. نوع دیگری از این نوع معامله گری آربیتراژ نامیده می شود. این روش مستلزم معامله نقدی یک بازار برای نقد کردن بازار دیگر است. سفته باز یا معامله گران موقعیتی (پوزیشن تریدرها) کسانی هستند که از تغییرات قیمت سود کسب می کنند. این معامله گران ابتدا خرید کرده و در صورت افزایش قیمت می فروشد یا ابتدا می فروشند و سپس با کاهش قیمت دوباره خرید را انجام می دهند.

رام کردن ذهن لاک پشت ها

سال ها نظریه اقتصادی و مالی بر مبنای تئوری عملگر منطقی بود. این تئوری بیان می دارد که افراد عقلانی و منطقی عمل می کنند. اما بعدها محققان دانشگاهی بر اثر شواهد زیادی کشف کردند که بیش تر افراد بر اساس منطق عمل نمی کنند. در شیوه ی لاک پشت ها حرکاتی از بازار شناسایی می شوند که فرصت های نشأت گرفته از ویژگی استوار انسانی را به خوبی نشان می دهند. در ادامه برخی از تعصبات شناختی که بر معاملات تأثیر می گذارند آمده است:

زیان گریزی: گرایشی است که با آن افراد به جای تمرکز بر کسب سود، به شدت به ضرر نکردن فکر می کنند. از نظر معاملاتی، زیان گریزی بر روی توانایی فردی در پیروی از سیستم معاملاتی مکانیکی تأثیر می گذارد و باعث می شود که خروج از معامله برای معامله گر بسیار دردناک باشد.

تعصب به نتیجه گرایی: در تعصب به جای آنکه کیفیت یک تصمیم مهم باشد تصمیم را با نتیجه آن قضاوت می کنند. افراد به جای اینکه به کیفیت خود تصمیم توجه کنند، تأکید بیش از حد بر روی آنچه در واقع رخ داده است داشته باشند.

تعصب تازه گرایی: باعث می شود که افراد تمایل بیشتری به داده ها و تجربه های جدیدتر داشته باشند. معامله ای که دیروز انجام شده نسبت به معاملاتی که هفته گذشته یا سال گذشته انجام شده است اهمیت بیشتری دارد.

لنگر انداختن یا تکیه گاه: تمایل افراد به اتکاء بیش از حد به اطلاعات در دسترس، هنگام تصمیم گیری در مورد موضوعاتی است که در مورد آنها قطعیت کاملی ندارند

روش های بسیاری برای کسب درآمد در معامله وجود دارد. یکی از این روش ها پیروی از روند است. در سبک پیروی روند، معامله گر بر روی حرکات بزرگ قیمت در بازه های چند ماهه سرمایه گذاری می کند. پیروان روند زمانی وارد معامله می شوند که بازار در بالاترین یا پایین ترین مقدار خود در بین داده های گذشته قرار داشته باشد. روش بعدی، معاملات خلاف روند است که بر عکس استراتژی پیرو روند عمل می کند. یعنی زمانی سود کسب می کند که بازار دارای روند نیست. معامله گران پیرو این استراتژی زمانی که بازار قله های جدیدی را ایجاد نمی کند، به جای خرید، فروش هایی کوتاه مدت در نزدیکی همان قله ها انجام می دهد. زیرا معتقدند که بیشتر شکست های قله های جدید منجر به روند نمی شوند

حمایت و مقاومت

به طور کلی حمایت و مقاومت گرایش قیمت ها به فراتر نرفتن از سطوح قبلی قیمت است. مفهوم حمایت و مقاومت نیز همانند بسیاری از جنبه های معامله گری یک ساختار شکننده است نه یک قانون سفت و سخت. تضمینی وجود ندارد که قیمت ها از قله ها و کف های قبل عبور کنند. آنها فقط تمایل به این کار دارند. تضمینی نیست که قیمت به طور دقیق بر روی مقدار کف یا سقفی عکس العمل نشان بدهد

معیار اندازه گیری ریسک

همه می خواهند با سطح مشخصی از ریسک، حداکثر درآمد را به دست آورند یا برای سطح خاصی از درآمد، حداقل ریسک را متحمل شوند. به دلیل وجود انواع مختلف ریسک روش های متفاوتی برای اندازه گیری آن وجود دارد. بیشتر معامله گران نگران ۴ ریسک اصلی هستند :

افت سرمایه: زنجیره ای از ضررها که باعث کاهش پول نقد در حساب معاملاتی می شود

سودهای کم: دوره هایی که در آن ها سود ها به قدری کم هستند که شخص حتی برای گذران زندگی نیز پول به دست نمی آورند

شوک قیمت: حرکت های ناگهانی در یک یا چند بازار که به ضررهای غیرقابل جبران می انجامد

مرگ سیستم: ایجاد تغییر در پویایی بازار که موجب می شود سیستمی که پیش تر سودآور بوده است شروع به ضرر دادن کند

روش های زیادی برای کم کردن ریسک وجود دارد که راهی است برای سنجش مقدار استرسی که ممکن است در زمان معامله با یک سیستم خاص با آن مواجه شوید. چند معیار معمول به شرح زیر است :

حداکثر ریزش : عددی است که حداکثر درصد ضرر از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه بعدی در طول تست را نشان می دهد.

طولانی ترین ریزش : طولانی ترین بازه زمانی از یک قله قیمت تا قله جدید بعدی است. این معیاری است برای مدتی که طول می کشد تا بعد از یک دوره ضرر سرمایه دوباره حداکثر شود.

انحراف معیار سودها : معیاری برای سنجش پراکندگی سودها است. اگر انحراف معیار سودها کم باشد نشان می دهد که بیشتر سودها نزدیک به میانگین هستند و انحراف معیار بالا نشان می دهد که سودها ماه به ماه متفاوت تر شده اند

مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه هنر نگه داشتن ریسک تباهی سرمایه در سطحی قابل قبول است درحالیکه سود بالقوه حداکثر شود. این حداکثر کردن سود با انتخاب تعداد مناسب سهام یا قراردادهای معامله (اندازه معامله) و محدود کردن حجم مجموع پوزیشن برای کنترل شوک قیمت انجام می شود.

بلوک ساختاری: ابزارهایی هستند که حالات مختلف بازار را نشان می دهند. در این بخش به بلوک های ساختاری اشاره می شود که زمان تغییر حالات بازار از حالت بدون روند به حالت رونددار و برعکس نشان می دهد. به عبارت دیگر آنها زمان آغاز یک روند و زمان پایان آن را نشان می دهند

شکست ها (گریزها): این وضعیت زمانی رخ می دهد که قیمت برای تعداد مشخصی از روزها از بالاترین اوج یا پایین ترین کف فراتر رود.

میانگین متحرک: این ابزار به طور مداوم میانگین های قیمت را برای تعداد روزهای مشخصی محاسبه می کند. به آنها متحرک گفته می شود زیرا آنها هر روز محاسبه شده و مقدار آنها با قیمت های جدید بالا و پایین می شود.

کانال های نوسان پذیر : این کانال ها با اضافه کردن مقدار مشخصی از قیمت به میانگین متحرک ساخته می شوند.

خروج های مبتنی بر زمان: ساده ترین خروج های ممکن هستند. یعنی در یک زمان خاص و از پیش تعیین شده باید از بازار خارج شد. به عنوان مثال پس از ۱۰ روز یا ۸۰ روز.

نگاهی ساده به گذشته: این موضوع شامل مقایسه قیمت کنونی با قیمت گذشته برخی از دوره های قبلی اخیر است.

برخی سیستم های معاملاتی لاک پشت ها که به عنوان سیستم های پیرو بلند مدت شناخته می شوند عبارتند از: شکست کانال ATR ، شکست بولینگر، روند دانکیان، روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان و میانگین متحرک دوگانه.

دلایل تفاوت نتایج واقعی با نتایج تست ها

غالباً این مسئله در به کارگیری سیستم های معاملاتی به وجود می آید که نتایج و عملکرد سیستم ها در معاملات واقعی بسیار ضعیف تر از شبیه سازی با داده های گذشته است. چهار عامل اصلی تفاوت بین نتایج تست بر روی داده های گذشته و معاملات واقعی را شرح می دهد:

اثرات معامله گر: زمانی که در گذشته از یک روش به خصوص پول زیادی به دست آمده باشد، احتمال اینکه معامله گران دیگر این مسئله را متوجه شده و از ایده های مشابه استفاده کنند افزایش یافته و موجب می شود که شانس این روش مانند گذشته دیگر سودآور نباشد نیز افزایش پیدا می کند.

اثرات اتفاقات تصادفی: ممکن است که تست بر روی داده های گذشته عملکرد بهتری را نسبت به معاملات اصلی نشان دهد که می تواند فقط به دلیل اتفاقات تصادفی باشد.

تناقض در بهینه سازی: تشخیص یک پارامتر خاص مانند انتخاب یک میانگین متحرک ۲۵ روزه به جای میانگین متحرک ۳۰ روزه ارزش پیش بینی بک تست را کاهش می دهد.

انتشار اخبار بد، زمان و شانس از جمله اتفاقات تصادفی هستند که بر نتایج سیستم معاملاتی اثر می گذارد. حال می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چگونه می توان دقت و درستی پیش بینی تست ها را افزایش داد و به بهترین تخمین ممکن رسید. برای این کار باید پایه ی آماری که برای تست انتخاب می کنیم ویژگی هایی داشته باشد.

اول اینکه تست هایی که بر روی تعداد بازارهای بیشتری اجرا می شوند، با احتمال بالاتری شامل حالت های مختلف نوسانی و رونددار هستند. یعنی اگر به یک نمونه به اندازه کافی بزرگ از معاملات گذشته برای یک استراتژی خاص نگاه کنید می توانید نتایج مربوط به عملکرد احتمالی آینده این استراتژی را مجسم نمایید.

دوم مدت زمان انجام تست است. تست های اجرا شده طی دوره های طولانی مدت، حالت های بیشتری از بازار را در بر می گیرند و به احتمال زیاد شامل بخش هایی از گذشته خواهند بود که نمایانگر آینده اند. یکی دیگر از ویژگی های انجام یک ارزیابی مناسب، داشتن معیارهای پایدار برای تست می باشد. به معیاری پایدار گفته می شود که تغییر یک بخش کوچک تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی از مجموعه داده ها، آن معیار را به میزان قابل توجهی تغییر ندهد. به همین دلیل باید معیارهایی که برای اندازه گیری ریسک و سود به کار برده می شود به معیارهای پایدار تبدیل شوند.

قوانین اصلی

بازارها: اول باید تصمیم بگیرید که چه چیزی باید خرید و فروش شود. یا اساساً در کدام بازار باید معامله کرد. اگر تعداد بازارهای مورد معامله بسیار کم باشد به میزان زیادی شانس خود را برای معامله کردن یک روند کاهش دهید. با این حال نباید در بازارهایی معامله کنید که حجم معاملات بسیار کمی دارند یا روند خوبی ندارند.

مشخص کردن اندازه پوزیشن: چه مقدار خرید یا فروش شود

اندازه پوزیشن هم بر روی تنوع و هم بر مدیریت سرمایه تأثیر می گذارد. تنوع، تلاشی برای پخش کردن ریسک بر روی سهام مختلف است و موجب افزایش فرصت ها برای گرفتن معاملات موفق و افزایش سود می شود

نقاط ورود: زمان ورود به معامله

تصمیم در مورد زمان خرید یا فروش اغلب تصمیم ورود نامیده می شود. سیستم های خودکار سیگنال های ورودی را به شکلی ایجاد می کنند که قیمت دقیق و شرایط بازار برای ورود به معامله مشخص باشد.

نقاط توقف: چه موقع باید از معاملات ضررده خارج شد

بر اساس قوانین سیستم خروج از پوزیشن بازنده، حیاتی است. معامله گرانی که جلوی ضررشان را نگیرند در بلند مدت موفق نخواهند بود. مهم ترین مسئله در متوقف کردن ضررها این است که پیش از ورود به پوزیشن، نقاط خروج خود را از پیش تعریف کنید

نقاط خروج: چه موقع باید از معاملات سودآور خارج شد

زمان خروج تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی از معاملات سودآور برای سودآوری سیستم بسیار حیاتی است. هر سیستم معاملاتی که بر خروج از موقعیت های سودآور نمی پردازد یک سیستم کامل نیست.

تاکتیک ها: چگونه باید خرید و فروش ها را انجام داد

اگر یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشید و با اعتقاد راسخ از آن پیروی کنید، معاملات تان سودآور خواهد بود و این سیستم کمک می کند تا از کشمکش های عاطفی که به ناچار از ضررها یا سودهای بزرگ حاصل می شود نجات پیدا کنید

جمع بندی

سیستم معاملاتی که لاک پشت ها از آن استفاده می کردند، یک سیستم معاملاتی کامل بود که همه جوانب یک سرمایه گذاری موفق را در بر می گیرد و با ارائه یک سیستم مکانیکی موفق از معامله گری، افراد عادی را به معامله گران افسانه ای تبدیل می کند

استراتژی معاملاتی

استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی‌ معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.

برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.

در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.

به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟

حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.

موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.

اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.

اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی

گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.

به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟

آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟

آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟

خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست تفاومت سیستم های معاملاتی و استراتژی معاملاتی خواهد کشاند.

موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.

اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.

برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.

دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.

تعهد به استراتژی

در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.

سادگی استراتژی

شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.

در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.

گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟

در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.

گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟

با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)

گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟

در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.

گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟

بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.

گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟

با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)

گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟

یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث می‌شود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.

گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟

مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید

گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟

از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.

گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.

شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.

سخن آخر

باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.

اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود ۱۰ تا ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند. در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید.

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند را «اسکالپر» می‌نامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی زمان‌بر به حساب خواهد آمد. ویژگی‌های مورد نیاز برای اسکالپینگ عبارتند از: ۱. سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع ۲. تحلیل سریع روند بازار ۳. تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی ۴. انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار ۵. صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب ۶. توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از: 1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) 2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI 3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)