نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟

= \frac \equiv \varphi" />

سیستم شرط بندی یا استراتژی فیبوناچی چیست؟

سیستم های شرط بندی تصاعدی دلرباترین استراتژی های شرط بندی نیستند، ولی عده ای ادعا می کنند می توانند سودهای کلانی از راه آن ها به جیب بزنند. در این یادداشت، سیستم شرط بندی یا همان استراتژی فیبوناچی را بررسی کردیم تا ببینیم آیا بازده مدنظر ارزش ریسکی که باید برای رسیدن به آن، به جان بخرید را دارد یا نه؟

اگر بخواهیم به طور خلاصه استراتژی فیبوناچی، که در سال 2007 از سوی فراگیکوس آرکونتاکیس و اوان اوزبورن ارائه شده است، برای شرط بندی را توضیح دهیم، به طور ساده، به این صورت خواهد بود: روی مساوی شرط بندی کنید و اگر باختید، روی یکی دیگر شرط ببندید. این پروسه را تا جایی که برنده شوید، تکرار کنید. تنها 2 قانون ساده دیگر هم هست که باید در نظر بگیرید:

• فقط زمانی که ضریب مساوی مورد نظر بالاتر از 2.618 است، شرط بندی کنید
• مبلغ شرط بندی خود را براساس این دنباله فیبوناچی، بیشتر کنید: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و … .

ایده این استراتژی براساس نظریه ای مربوط به سال 1989 براین اساس است که پیش بینی مساوی سخت ترین کار برای بوک میکرها (کازینوها، سایت ها و سایر نهادهای شرط بندی) است و در نتیجه به راحتی می توان از چنین فرصتی استفاده کرد. ایده این نظریه آن است که تا زمانی که مبلغ شرط بعدی خود را بیشتر کنید، هر بردی که در انتظارتان است، ضررهایتان را جبران خواهد کرد.

استراتژی فیبوناچی در عمل

اگر به داده های لیگ برتر انگلیس در سال 12-2011 نگاهی بیندازیم، می بینیم که بین 380 بازی، 93 تساوی ثبت شده است که به معنای مساوی شدن 24.5 درصد مسابقات بوده است. جالب اینکه ضریب تساوی در تمام این 380 مسابقه، بالاتر از 2.618 (حداقل ضریب لازم برای ثبت شرط از سوی آرکونتاکیس و اوزبورن) بوده است.

به معنای آن است که به طور میانگین، هر 4 بازی یک بار بازده به دست می آمده است. همچنین می توانیم بگوییم سود در عدد سوم فیبوناچی (3) در 7 پوند (بعد از افزایش مبلغ شرط از 1 و 1 و 2 در پی 3 باخت ابتدایی)، برد کسب می شود. در نتیجه با مدنظر داشتن میانگین ضریب 4.203 برای فصل مربوط، در انتهای هر زنجیره، مبلغ برد 12.61 پوند (مبلغ شرط 3 پوندی ضرب در ضریب) خواهد بود که بعد از کسر نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ مبلغ اولیه، 5.61 پوند سود خالص خواهد داشت. اگر این مبلغ را به تمام طول فصل تعمیم دهیم، مبلغ سود به 1786.7 پوند می رسد که همه از مبلغ شرطی یک پوندی شروع شده است.

موانع اجرای استراتژی فیبوناچی

موانع اجرایی بسیاری وجود دارد که در راه چاپ پول از طریق استراتژی فیبوناچی، محدودیت ایجاد می کند. به عنوان شروع، خیلی از بازی ها در طول هفته، به طور همزمان برگزار می شود و به این معنا است که دیگر فرصتی برای افزایش مبلغ شرط به عدد بعدی فیبوناچی در صورت شکست، نخواهید داشت، چون اکثر بازی ها به طور همزمان به پایان می رسند. از این رو، شاید تصمیم بگیرید دنباله شرط بندی فیبوناچی را در مورد تیم های تکی اعمال کنید.

با این حال، این شیوه هم ممکن است مدتی طولانی برای نتیجه دهی طلب کند و سبب خالی شدن قسمت عمده حساب بانکی قمارباز شود. اگر به طولانی ترین روند بدون تساوی در لیگ برتر نگاه کنیم (منچستریونایتد در فصل 09-2008)، شیاطین سرخ 20 بازی را بدون تساوی پشت سر گذاشتند تا اینکه مقابل آرسنال متوقف شدند.

چون زنجیره فیبوناچی همواره بیشتر می شود، قمارباز باید برای آن مسابقه آخر 10946 پوند شرط کند تا قوانین استراتژی را اجرا کرده باشد. همچنین فرد قبل از این هم مبلغی بالغ بر 28656 پوند از دست داده است که برای سیستمی که معمولا چیزی حدود 21.02 پوند مبلغ برد پرداخت می کند، بسیار بالا است. جالب اینکه در آن بازی ضریب 4.10 بود و مبلغی بالغ بر 44870.60 پوند نصیب برنده می کرد که سودی 16.222 پوندی به خود می دید. همان طور که می بینید، دنباله فیبوناچی بازده خیلی قابل توجهی هم دارد.

توضیح دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی یکی از مشهورترین زنجیره های عددی در ریاضیات به حساب می رود که فرمول ساده ای دارد:

در این فرمول، هر عدد از مجموع دو عدد قبل ایجاد می شود. دنباله فیبوناچی به شکل از 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 شروع شده و ادامه پیدا می کند.

نتیجه گیری

حال سوال این است که آیا دنباله فیبوناچی جواب می دهد؟ پاسخ این است که همانند دنباله فیبوناچی، استراتژی شرط بندی فیبوناچی هم در جایگاه یک مفهوم ریاضی کارایی فوق العاده ای دارد. همانند دیگر سیستم های شرط بندی تصاعدی، این نظریه تنها در صورتی کارگر است که سرمایه ای نامحدود و محدودیت های نامحدود داشته باشید. این در حالی است که دنیای واقعی پر از محدودیت است و مشخص نیست تا چه زمانی بتوان استراتژی فیبوناچی را در یک پروسه شرط بندی، پیاده کرد.

اگر نمونه منچستریونایتد در مثال بالا را در نظر بگیریم، قمارباز باید 28656 پوند را در طول 21 هفته به ریسک بگذارد تا 16222 پوند سود کند. اگر کسی در جایگاه ثبت شرط آخر با مبلغ 10946 پوند قرار داشته باشد، به معنای آن است که قبل از آن، بیش از 20 هزار پوند از جیب پرداخته که تضمینی هم برای برگشتش وجود نداشته است.

به دلیل اینکه هر کسی جایی به محدودیت می خورد، که می تواند ناشی از کسری سرمایه شرط بندی یا محدودیت اعمال شده از سوی بوک میکر باشد، دنباله فیبوناچی نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند و در نتیجه استراتژی سودمندی مناسبی در بلندمدت نیست.

آشنایی با الگوهای هارمونیک (قسمت اول)

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.
اصل و مبنای الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله نسبت‌هایی بدست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری بدست می‌آید. اهم نسبت‌های بدست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود. البته عدد ۰.۵ را می توان حاصل تئوری معروف “داو” دانست که در این الگو نیز وارد شده است.
نسبت‌های فوق به مبنایی ریاضی و کاربردی در عرصه های گوناگون مبدل شده که یکی از کاربردهای رایج آن استفاده از این نسبت ها جهت اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی قرار گرفته است بطوری که در یک روند نزولی خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی مطبق با نسبت های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می گردند. لذا با تعیین خط روندهای فرضی که نسبت های فیبوناچی در آنها صادق باشد، می توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل های درخور اقدام کرد و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی نمود و یا اعتبار تحلیل و پیش بینی های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می‌گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن‌ها در ادامه بیان می‌شود.

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

۱Bullish AB= CD:

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی گاوی یا صعودی – میهن سیگنال

۲. الگوی Bearish:

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

الگوی خرسی یا کاهشی -میهن سیگنال

این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید؛ لذا پیش‌نیاز استفاده از آن‌ها شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شود.

۱. الگوی (Retracement):

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند و یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب مجدداً شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود.

الگوی Retracement – میهن سیگنال

۲. الگوی (Extension):

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود؛ اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از قابلیت‌های این الگو می‌دانیم به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است.

الگوی Extension -میهن سیگنال

۳. الگوی (Projection):

از این الگو به منظور تعیین هدف برای ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود و روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ را پیش‌بینی می‌کند به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر یاری می‌کند.

الگوی Projection – میهن سیگنال

۴.الگوی (Expansion) :

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آنها قائل نمی‌شوند؛ اما به طور راجع، وجه تمایز آنها در این است که در Expansion بجای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش خواهد بود.

۵. الگوی (Arcs):

این الگو با روش شعاعی و عموماً با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌نماید.

الگوی Arcs – میهن سیگنال

۶.الگوی Fan (یا بادبزن)

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

الگوی Fan یا بادبزن – میهن سیگنال

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آنها مورد سنجش قرار می‌دهد به این ترتیب که یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا بر نسبت های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می کند.

دانلود رایگان

دانلود مقاله رياضي چيست 52 ص خریدار گرامی شما میتوانید فایل (رياضي چيست 52 ص) را ویرایش کنید. رياضي چيست 52 ص – word (..doc) – دانلود,مقاله,رياضي,چيست,52,ص,دانلود قسمتی از متن : 1 ‏رياضيات چيست ؟ ‏فصل اول : 3 ‏رياضيات ‏همواره يكي از علوم فعال و زنده بوده است كه براساس منطق استوار مي …

دانلود مقاله ریاضی پایه 42 ص

دانلود مقاله ریاضی پایه 42 ص برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم. ریاضی پایه 42 ص قسمتی از متن : 1 ‏فصل اول:نظریه مجموعه ها ‏فصل دوم:‏دستگاه های مختصات ‏فصل سوم:‏رابطه و تابع ‏فصل چهارم:حد و پیوستگی ‏فصل اول 2 ‏1-1-18 قضيه ‏1‏-1-‏23‏ قضيه ‏1‏-1-‏27‏ قضيه ‏1‏-1-‏30‏ ‏تعريف …

دانلود مقاله سيري در رياضيات 15 ص

دانلود مقاله سيري در رياضيات 15 ص علاوه (به اضافه)، علامت جمع كردن است، مانند: 4 نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ + 3

‏-با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (سيري در رياضيات 15 ص) را تهیه کنید. قسمتی از متن : 1 ‏«‏ ‏سيري‏ در رياضيات ‏» ‏رياضيدانها چگونه زبان يكديگر را ميفهمند؟ ‏اگر به سرزمين جديدي سفر …

دانلود مقاله كارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي شبكه هاي چندبخشي سه طبقهكارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي 26 ص

دانلود مقاله كارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي شبكه هاي چندبخشي سه طبقهكارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي 26 ص برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم. كارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي شبكه هاي چندبخشي سه طبقهكارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي 26 ص قسمتی از متن : …

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص سيستم اعداد اعشاري به عنوان جايگزيني بسيار كارآمدتر به جاي سيستم اعداد رومي كه استفاده از آن زمان امپراطوري روم رايج بوده است از جمله مهمترين كارهاي اين رياضيدان بزرگ در طول حياتش بوده است . وي در ابتداي اولين بخش از كتاب خود به …

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص سيستم اعداد اعشاري به عنوان جايگزيني بسيار كارآمدتر به جاي سيستم اعداد رومي كه استفاده از آن زمان امپراطوري روم رايج بوده است از جمله مهمترين كارهاي اين رياضيدان بزرگ در طول حياتش بوده است . وي در ابتداي اولين بخش از كتاب خود به …

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص سيستم اعداد اعشاري به عنوان جايگزيني بسيار كارآمدتر به جاي سيستم اعداد رومي كه استفاده از آن زمان امپراطوري روم رايج بوده است از جمله مهمترين كارهاي اين رياضيدان بزرگ در طول حياتش بوده است . وي در ابتداي اولين بخش از كتاب خود به …

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص سيستم اعداد اعشاري به عنوان جايگزيني بسيار كارآمدتر به جاي سيستم اعداد رومي كه استفاده از آن زمان امپراطوري روم رايج بوده است از جمله مهمترين كارهاي اين رياضيدان بزرگ در طول حياتش بوده است . وي در ابتداي اولين بخش از كتاب خود به …

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص سيستم اعداد اعشاري به عنوان جايگزيني بسيار كارآمدتر به جاي سيستم اعداد رومي كه استفاده از آن زمان امپراطوري روم رايج بوده است از جمله مهمترين كارهاي اين رياضيدان بزرگ در طول حياتش بوده است . وي در ابتداي اولين بخش از كتاب خود به …

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص

دانلود مقاله خواص دنباله فيبوناچي و عدد طلايي 20 ص سيستم اعداد اعشاري به عنوان جايگزيني بسيار كارآمدتر به جاي سيستم اعداد رومي كه استفاده از آن زمان امپراطوري روم رايج بوده است از جمله مهمترين كارهاي اين رياضيدان بزرگ در طول حياتش بوده است . وي در ابتداي اولين بخش از كتاب خود به …

نوار کناری

ریچارد فاینمن، فیزیک‌دان تاثیرگذار قرن گذشته

پروژه پیچیدگی برای همه

پشت‌پرده نجوم

#شرح_پیچیدگی

دوره «مقدمه‌ای بر بازبهنجارش»

آیا فیزیک می‌تواند شبکه‌های اجتماعی نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ را مدل‌سازی کند؟

برچسب‌ها

دسته‌ها

اطلاعات

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

فیبوناچی و آشتی با ریاضی!

چرا رياضى ياد مى‌‌گيريم؟ اساسا، بخاطر سه دليله: محاسبه ، كاربرد ، و آخرى، و متاسفانه كمترين از لحاظ زمانى كه به اون اختصاص مى‌‌ديم، الهام بخش بودنه! رياضى علم الگوهاست، و اون رو مطالعه مى‌‌كنيم تا ياد بگيريم چطور منطقى، منتقدانه و خلاقانه فكر كنيم، اما بخش خيلى زيادى از رياضى كه تو مدرسه ياد مى‌‌گيريم بطور موثرى انگیزه دهنده نيست، و وقتى هم میپرسیم، “چرا اين را ياد مى‌‌گيريم؟” چيزى كه اغلب مى‌‌شنویم اينه كه به زودی میفهمید! یا فوقش اگه دانشجوی فیزیک هم باشید، موقع تدریس درس «ریاضی فیزیک» میگند این توی فلان جای کوانتوم کاربرد داره! خب این اصلا خوب نیست! بهترنیست هر از گاهى رياضى رو فقط به خاطر این انجام بدیم که جالبه يا زيباست؟ يا به اين خاطر كه ذهن را به هيجان مياره؟ بذارید براتون مثالی بزنم از دنباله اعداد دلخواهم، اعداد فيبوناچى!

از نقطه نظر محاسبه، فهمیدنشون آسونه! مثلا یک بعلاوه یک که می‌شه دو. بعد یک بعلاوه دو که می‌شه سه، دو بعلاوه سه پنج میشه، سه بعلاوه پنج هم هشت، و الی آخر. از لحاظ کاربرد، اعداد فیبوناچی اغلب در طبیعت بطرزی شگفت آور ظاهر می‌شند. تعداد گلبرگهای یک گل عموما عددی فیبوناچی است، یا تعداد مارپیچ‌های روی یک گل آفتاب‌گردان یا يك آناناس همینطور از قاعده سری فیبوناچی پیروی می‌کنند.

در حقیقت، کابردهای خیلی بیشتری دربرگیرنده ارقام فیبوناچی می‌شه، اما چیزی که بیش ازهمه دربارشون میفهمیم الگوهای عددی زیبایی هستند. فرض کنیم شما از محاسبه مربع کامل اعداد خوشتون میاد:

$$ 1 1 2 3 5 8 13 … $$
$$ 1 1 4 9 25 64 169 … $$

به این مربع‌های کامل از چند تا عدد اول فيبوناچى نگاه كنيم. شما وقتى مربع‌‌هاى كامل را با هم جمع مى‌‌كنيد انتظار نداريد چيز خاصى اتفاق بيفته. اما اين را ببينيد:

در واقع، يكى ديگه هم هست. فرض كنيد كه ميخواستيد مربع‌‌هاى كامل چند تا عدد فيبوناچى اول را جمع كنيد. بذارييد ببينيم به كجا ميرسيم:

حالا به اون اعداد نگاه كنيد. اونها اعداد فيبوناچى نيستند، ولی اگه با دقت بهشون نگاه كنيد، خواهيد ديد كه اعداد فيبوناچى درون اونها مخفى شدند! تونستید اونا رو ببینید:

$$ 1+1+4+9+25+64 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 8^2 =104 $$

بذارید یه کار جالب انجام بدیم! با یک مربع یک در یک شروع می‌کنیم و بعدش یک مربع یک در یک دیگه رو می‌ذاربم. با هم دیگه، اونها یک مستطیل یک در دویی را تشکیل می‌دند. زیر اون، یه مربع دو در دویی رو قرار می‌دیم، و بغل اون، یک مربع سه در سه، دوباره زیر اون، یک مربع پنج در پنج. و بعديك مربع هشت در هشت! الان يك مستطيل بزرگ ساختیم، اينطور نيست؟

حالا بذارييد یه سوال ساده بپرسیم: مساحت مستطيل چقدره؟ خب، از يك طرف، جمع مساحتهاى مربعهاى داخل اونه، اينطور نيست؟ درست همانطور كه اون رو خلق كرديم. یک مربع كامل بعلاوه یک مربع كامل بعلاوه مربع كامل دو بعلاوه مربع كامل سه بعلاوه مربع كامل پنج بعلاوه مربع كامل هشت. اینطور نیست؟ از طرف ديگه، مساحت اون برابر حاصلضرب طولش درعرض اونه.

$$ S = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 8^2 =104 $$

$$ S = 8 * (5+8) = 8 * 13 $$

که ۱۳ عدد بعد از ۸ توی دنباله فیبوناچی هست!

الان اگر به اين فرايند ادامه بديم، مستطيل‌‌هاىی با اعداد ٢١ در ١٣، ۲۱ در ۳۴ توليد خواهيم كرد و الى آخر.

خب الان اين را امتحان كنيد. اگر ١٣ را تقسيم بر ٨ كنيد، به ١/٦٢٥ مى‌‌رسيد.

و اگر عدد بزرگتر را به عدد كوچكتر تقسيم كنيم، اين ضريب‌‌

ها به رقمى در حدود ١/٦١٨ نزديك و نزديك‌‌تر مى‌‌شود، كه از سوى خيلى‌‌ها بعنوان ضريب طلايى شناخته مى‌‌شود،رقمى كه رياضيدانها، دانشمندان و هنرمندان را قرنهاست كه مجذوب كرده. شاید بزودی یه چیزی هم در مورد نسبت طلایی بنویسم!

برای مثال اگه یک مربع a در a رو کنار یک مستطیل a در b بذاریم (a>b) اون موقع یک مستطیل a در a+b داریم! نسبت طول این مستطیل به عرضش، همون نسب طلاییه!

یاد آوری کنم که جواب عدد زیر عدد طلاییه:

> = 1.6180339887\ldots." width="276" height="44" />

ما زمان زيادى را صرف يادگيرى درباره محاسبه كردن مى‌‌كنيم، اما بياييد كاربرد رو هم فراموش نكنيم، از جمله، شايد، مهمترين كاربرد از همه آنها، ياد بگيريم چطور فكر كنيم.

ویکی پدیا یه منبع قابل اعتماده! همین طور پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید چون که یکی از منابع هست :

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (XABCD) با نام الگو‌های تکرار شونده هم شناخته می‌شوند. این الگوها بر اساس نظریه دانشمند معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی، شکل گرفته‌اند. نظریه معروف فیبوناچی همان اعداد طلایی است که به نام خود فیبوناچی نام‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال نیز با اعداد (نوسانات قیمتی) و الگوهای تکرارشونده سر و کار دارد و تحلیل‌گران با شناسایی این الگو‌ها و بررسی نوسانات قیمتی، موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به بازار بورس شناسایی می‌کنند. جالب است بدانید که استفاده از الگوی فیبوناچی یا همان الگو‌ی هارمونیک XABCD در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مرسوم و پرطرفدار در میان تحلیل‌گران است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرده است. با این دستاورد، پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) به راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبوناچی می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

در ادامه، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

آشنایی با الگوی فیبوناچی

مبنای الگوهای هارمونیک، دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی به دست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری به دست می‌آید. اهم نسبت‌های به دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است.

نسبت‌های فوق به مبنای ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون تبدیل شده است که یکی از کاربردهای رایج آن، استفاده از این نسبت‌ها برای اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی سهم است؛ به طوری که در یک روند نزولی، خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. با تعیین خطوط روند فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق است، می‌توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی کرد یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) معمولا پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به وجود می‌آید و دارای انواع مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع الگوی فیبوناچی

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می‌شود می‌پردازیم. این الگو به عنوان نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:

۱/ الگوی Bullish AB=CD

این الگو همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ مورد هدف قرار می‌گیرند.

۲/ الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحا به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

نکته: این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که اشکال متعددی دارد مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava

این اشکال جزو تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ لذا پیش‌‌نیاز استفاده از آن‌ها، شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شوند.

۳/ الگوی Retracement

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ به بازگشت از روند یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب، مجددا شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۴/ الگوی Extension

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ سپس ادامه مسیر خواهیم بود اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از نوع الگوهای Extension می‌نامیم. به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۵/ الگوی Projection

از این الگو برای تعیین هدف ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود. علاوه بر این، الگوی Projection روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را تشخیص می‌دهد؛ به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) این الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر کمک می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۶/ الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آن‌ها قائل نمی‌شوند اما به طور کلی، وجه تمایز آن‌ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش تحلیل‌گر خواهد بود.

۷/ الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموما با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۸/ الگوی Fan یا بادبزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

۹/ الگویTime

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد؛ این الگو یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا به نسبت‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه‌های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می‌کند.

۱۰/ بررسی دقیق الگوی AB=CD

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی AB=CD به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان را می‌توان بررسی کرد و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توانیم روند قیمتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنیم (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌ قیمت در دهه‌های گذشته بوده است). در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقا نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

ویژگی‌های الگوی AB=CD

• برابری طول AB و CD
• اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
• اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
• برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB
• وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

نکته: معمولا الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثالی از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

بررسی الگویAB=CD ایده‌ال

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج از نظر زمانی یکسان هستند. در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را در بر بگیرد.

نکته مهم: موازی بودن دو موج AB و CD مهم است. درصورتی‌که این دو موج با هم موازی و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و با قدرت بیشتری عمل می‌کند.

الگوی AB=CD معکوس

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیان‌گر ادامه روند است.

در این الگو، موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولا در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد. به تصویر زیر دقت کنید:

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

۱۱/ آشنایی با الگوی گارتلی Gartley

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست پیدا کرد. این الگو از ۵ نقطه اساسی X ، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

• موج AB حتما باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد).
• موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
• اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

1. توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موجXA ، الزاما ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی الگوی گارتلی ایده‌آل

در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع ‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه کنید:

1. اکستنشن ضلع BC دقیقا میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد، وجود AB=CD در داخل این الگو است .همان‌طور که می‌دانیم الگوی AB = CD خود به ‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری خواهد بود.

اهداف الگوی گارتلی

• هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
• هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌ نکرده است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقا امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقا نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقا نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در اکثر موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم. چرا که این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالبا با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبه‌رو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید، ابزارهای متنوعی برای ارزیابی یا تحلیل روند معملات سهام در بازار بورس وجود دارد. یکی از این ابزارهای معروف و پرکاربرد، «الگوهای هارمونیک» هستند. الگوهای هامونیک XABCD در بستر تحلیل تکنیکال پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی کردیم به شکل دقیقی به ساز و کار انواع الگوهای هارمونیک در بازار بورس بپردازیم. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی روند قیمتی و الگوی حرکتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در روند تحلیل سهام، این مقاله را مطالعه کنید.