معاملات الگوریتمی چیست؟

وب سایت خبری اپ آگهی

آموزش شرکت در تورنومنت ۱ میلیون دلاری کوکوین

صرافی کوکوین (Kucoin) به‌مناسبت رسیدن تعداد کاربرانش به ۲۰ میلیون کاربر، یک تورنومنت ترید برگزار می‌کند. در این تورنومنت ۱ میلیون دلار جایزه بین برندگان توزیع می‌شود.همچنین، افرادی که حساب فیوچرز خود را در کوکوین فعال کنند، به‌طور تصادفی چند دلار سرمایه برای ترید یا کوپن تخفیف در کارمزدها دریافت خواهند کرد.در این مقاله شرایط […]

آشنایی با کلکسیون NFT میمون های خسته یا Bored Ape Yacht Club

فهرست این مقاله بورد ایپ یات کلاب (BAYC) چیست؟ بورد ایپ یاب کلاب (Bored Ape Yacht Club) یکی از تأثیرگذارترین پروژه‌های NFT و محصول شرکت آمریکایی یوگا لبز (Yuga Labs) است. این پروژه با الهام‌گرفتن از یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های جهان، یعنی CryptoPunks ایجاد شد. در شروع سال ۲۰۲۲، قیمت NFT‌های Bored Apes به‌شکل چشمگیری افزایش […]

تاکید روسای جمهور ترکمنستان و قرقیزستان بر تداوم همکاری‌های راهبردی

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، در حاشیه چهارمین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی، «سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان با «سادیر جباراف» رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کرد. در این دیدار سران دو کشور در مورد موضوعات مهم همکاری در قالب‌های دوجانبه و چندجانبه گفت و گو کردند. جباراف ضمن خوشامدگویی به همکار ترکمنستانی […]

جزئیات توافقات پولی بانکی ایران و روسیه – ایسنا

سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل 6.7- ، 3.8- و 0.2- واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1401، سیاست […]

گفت و شنود/ دیگه چی؟!

گفت و شنود/ دیگه چی؟! – اپ آگهی پربازدیدترین ها

جهان صنعت – بهادری جهرمی: دولت بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرد

اپ آگهی – به گزارش جهان صنعت نیوز: بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت عیدی دولت به جامعه بازنشستگان و خانواده‌های ایثارگران، تسویه یک میلیون و۳۰۰ هزار میلیارد ریال از دیون معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد امور ایثارگران است. بهادری جهرمی در گزارشی از مصوبات جلسه هیات وزیران گفت: گزارشی از وضعیت دریاچه […]

دولت‌ها چگونه از بلاک چین استفاده می‌کنند؟

دولت‌ها نه‌تنها از بلاک چین در خدمات اساسی مانند احراز هویت و رأی‌گیری، بلکه از آن به‌عنوان چهارچوبی برای رشد اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. همه دولت‌ها موظف هستند که خدمات عادلانه و کارآمدی به مردم ارائه دهند. متأسفانه ارائه شفافیت و قابلیت اعتماد اغلب به کاهش بازدهی و کارایی محصول یا خدمت منجر می‌شود و […]

مزرعه بیت کوین چیست؟ آموزش راه‌ اندازی فارم بیت کوین

در سال‌های گذشته با افزایش افرادی که تمایل به استخراج بیت کوین دارند، ماینینگ این رمزارز سخت‌تر شد. دیگر مانند گذشته امکان استخراج بیت کوین با کامپیوترهای معمولی وجود ندارد و کاربران برای استخراج نیازمند رایانه‌های فوق پیشرفته و راه‌ اندازی مزرعه بیت کوین هستند. در این مطلب اپ آگهی قصد داریم درباره مراحل راه‌اندازی […]

اجرای ۴۰ نقالی به مناسبت گرامیداشت هفته ولایت و روز مباهله

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری مترو، سعید گل اندامی مدیریت فرهنگی هنری مترو با دعوت از شهروندان تهرانی و مسافران خطوط شهر زیرزمینی مترو، بیان کرد: همزمان با هفته ولایت و امامت و با هدف بزرگداشت عید سعید غدیر خم و روز مباهله، ویژه برنامه نقالان علوی در ایستگاه […]

گذری به مناطق عشایری استان تهران/عشایر نیازمند توجه دولتمردان – ایرنا

فضای سبز مناسب و ایمن سازی مسیر توسط بنیاد مستضعفان را از دیگر ملزومات راه اندازی این موکب عنوان کرد و افزود: ایجاد رمپ خروجی ایمن و احداث پل روگذر سه راهی کارزان در افق این طرح در نظر گرفته شده است. معاون استاندار ایلام ادامه داد: در سال های گذشته هلدینگ های بنیاد مستضعفان […]

معاملات الگوریتمی چیست؟

تحلیلگر امید پیشرو در توسعه تکنولوژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه ایران
🌐 https://omid.ir

راه های ارتباطی:
🌐 www.omid.ir
📞 02178349000

About

Platform

با کیفیت معامله کن!
➕ امیدپلاس، اولین سرویس معاملات الگوریتمی برای کاربران حقیقی بازار است.

😇 این سرویس ویژه، به شما کمک می‌کند تا با تمرکز فکر و سرعت بالا یک معامله با کیفیت و پیشرفته را تجربه کنید.

👈 برای ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری الگوریتمی به لینک زیر مراجعه کنید:

⁠🔰 معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی ارایه راهکارهایی هوشمند و بهینه مانند: کاهش استرس و هیجان سرمایه‌گذار، افزایش دقت و سرعت معاملات، سود بیشتر و ضرر کمتر، امنیت بیشتر اطلاعات معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی و غیره برای انجام بهتر معاملات است.

🎯 هدف اصلی استفاده از کامپیوتر و ماشین چیست؟
افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری، برای کمک به خودمان در معاملات

⭐ انواع معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی را از منظر کاربرد به ۴ سطح اصلی می‌توان تقسیم کرد:
الف) الگوریتم‌های مانیتورینگ
ب) الگوریتم های سیگنال و مشاوره‌ای
ج) الگوریتم های اجرای معاملات
د) الگوریتم‌های بازارگردانی
مابقی انواع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی ندارند.

📌 معاملات الگوریتمی برای کیست؟
تاکنون فقط بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها امکان استفاده از این نوع معاملات را داشتند اما به تازگی امید پلاس محصول جدید تحلیلگر امید، سرویس ویژه‌ای برای حقیقی‌های بازار فراهم کرده است تا برای اولین بار الگوریتم در دسترس همگان قرار گیرد.

🔹 در هفته‌ی گذشته، شاخص کل پس از رشد تا محدوده ۱۵۸۰ بار دیگر وارد فاز اصلاحی شد که به نظر می‌رسد شاهد تغییر روند نخواهیم بود و با گذشت حدود ۲ هفته، فاز اصلاح زمان را هم پشت سر بگذاریم.

🔹 با بررسی شرایط سهام مختلف به‌نظر می‌رسد شرایط برخی از سهام گواه حفظ محدوده کف قبلی را می‌دهد و این در حالیست که سهام غیر بنیادی بازار ممکن است حتی قیمت‌هایی کمتر از محدوده کف قبلی را هم ببینند.

📌 تحلیل سیستماتیک
اخزا از سقف پایین آمده اما فعلا بانک مرکزی صراحتا اعلام نکرده که سقف قرار است که بسته بشود. حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته‌اند؛ به‌طوری که نفت سقف ۶ ساله خود را رد کرد.

متانول هم در مدت اخیر رشد قیمت را تجربه کرده و اوره هم به سقف رسید،. همچنین روی با ادامه‌دار بودن حرکت جهت دار روز‌های اخیر، می‌تواند به‌سمت سقف‌های تاریخی حرکت کند.

〽️ بهره
نرخ بهره بین بانکی همچنان صعودی بوده و به محدوده ۱۹.۴۸ درصد رسید. به نظر می‌رسد با توجه به ثبات در نرخ اخزا احتمال ثبات و نزولی شدن در نرخ بهره هم محتمل است.

💸 دلار
در هفته گذشته، دلار وارد اصلاح شد و تا محدوده ۲۷.۴ نزول کرده احتمال افت تا ۲۷ وجود داره و حمایت مهم پیش‌رو ۲۶.۹ است؛ در صورتی که اتفاق خاصی نیوفتد، می‌تواند محدوده مذکور را حفظ کند و واکنش مثبت به‌این حمایت می‌تواند تقویت تقاضا در بازار سهام را هم به‌همراه داشته باشد.

⁠💎 انواع معاملات الگوریتمی را بشناس!

معاملات الگوریتمی را از نظر کاربرد می‌توان به ۴ سطح اصلی تقسیم کرد.

١) الگوریتم‌های مانیتورینگ: این دسته از الگوریتم‌ها برای رصد کل بازار یا سهام استفاده می‌شوند. قبل از اینکه سهامی را بخریم نیاز است از وضعیت کلی بازار خبر داشته باشیم که بتوانیم تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیریم.

به طور مثال، نرخ ورود و خروج پول هوشمند به بازار، نوسانات نرخ بهره بانکی و بین بانکی، نوسانات P/E بازار، تغییرات نرخ‌های جهانی، تغییرات قیمت فلزات یا نفت و غیره را یک ماشین به سادگی می‌تواند مجموعه‌ای از شرایط را مانیتور کند و در صورت تغییر معنادار به ما اطلاع‌ دهد.

٢) الگوریتم‌های سیگنال و مشاوره‌ای: هدف از این دسته الگوریتم‌ها دادن سیگنال اولیه برای خرید و فروش است. بدیهی است که این سیگنال‌ها می‌تواند در مرحله‌ی بعدی توسط استراتژی ما به دقت پایش شوند و در صورتی که شرایط استراتژی ما را دارا بودند وارد معامله شویم.

مانند: تحلیل ریسک پورتفو، فیلترنویسی و کمک به پیدا کردن سهام با ویژگی خاص، هات لیست، اندیکاتورهای هوشمند و غیره.

٣) الگوریتم‌های اجرای معاملات: پس از انتخاب سهام، مرحله بعدی خرید و فروش با دقت بالا، به دور از هیجان و با قیمت مناسب است. الگوریتم‌های اجرای معاملات به ما کمک می کنند که تصمیمات‌مان را هوشمندانه، سریع و راحت در بازار اجرا کنیم. مثلا گذاشتن حد سود و حد ضرر، یا گذاشتن سفارشات شرطی و یا خرد کردن سفارش با هدف کاهش تاثیر در بازار و خرید با قیمت پایین‌تر و فروش با قیمت بالاتر.

٤) الگوریتم‌های بازارگردانی: این الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش منافع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند. بازارگردان معمولا سهامداران عمده، ناشرین و صندوق‌هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این فعالیت به طور معمول زیان‌ده یا با سود کم همراه است و وظیفه‌ای به عهده سهامدار عمده در جهت بهبود وضعیت معاملات سهم است.

👈 گفتنی است که مابقی معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی ندارند.

مبانی معاملات الگوریتمی: مفاهیم و مثالها

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار ، جعبه سیاه یا الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری معامله الگوریتمی می تواند با سرعت و فرکانسی سود کسب کند که برای یک انسان معامله گر غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل های تعیین شده بر اساس زمان ، قیمت ، کمیت یا هر مدل ریاضی است. به غیر از فرصت های سودآوری برای معامله گر ، معامله الگو با رد تأثیر عواطف انسانی بر فعالیت های معاملاتی ، بازارها را با نقدینگی بیشتر و معاملات را با روش سیستماتیک تر اداره می کند.

معامله الگوریتمی در عمل

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای معاملاتی ساده پیروی می کند :

وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت ، 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است که نوسانات قیمت روز به روز را مرتفع و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)

وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه پایین تر باشد، سهام را بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده ، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی

معامله الگو مزایای زیر را فراهم می کند:

معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.

سفارشات معاملاتی فوری و دقیق قرار داده می شوند (شانس زیادی برای اجرا در سطوح مورد نظر وجود دارد.)

زمان معاملات به درستی و فوری انجام می شود تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.

هزینه های معامله کاهش می یابد.

بررسی خودکار همزمان در چندین شرایط بازار انجام می شود.

خطاهای دستی هنگام انجام معاملات کاهش می یابد.

معاملات الگو را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی و حقیقی آزمایش مجدد کرد تا ببینید آیا این یک استراتژی معاملاتی مناسب است یا خیر

احتمال خطاهای معامله گران را معاملات الگوریتمی چیست؟ بر اساس عوامل عاطفی و روانی کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معاملات الگویی، معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می کند تعداد زیادی سفارش با سرعت سریع در چندین بازار و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه را بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده سرمایه گذاری کند.

معاملات الگو در اشکال مختلف معاملات و فعالیت های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله:

سرمایه گذاران بلند مدت یا بنگاه های خرید – صندوق های بازنشستگی ، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه – زمانی که نمی خواهند با سرمایه گذاری های گسسته و حجم زیادی بر قیمت سهام تأثیر بگذارند ،از معاملات الگویی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می کنند.

معامله گران و فروشندگان کوتاه مدت – سازندگان بازار (مانند کارگزارها) ، دلالان و داوران – از اجرای معاملات خودکار سود می برند. علاوه بر این ، معاملات الگو به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.

معامله گران سیستماتیک – پیروان روند ، صندوق های پرچین یا معامله گران جفت (استراتژی معاملاتی خنثی در بازار که یک موقعیت بلند با یک موقعیت کوتاه در یک جفت ابزار بسیار همبسته مانند دو سهام ، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یا ارز مطابقت دارد) – بسیار مقرون به صرفه تر است که قوانین معاملات را برنامه ریزی کنند و اجازه دهند برنامه به طور خودکار معاملات را انجام دهد.

معاملات الگوریتمی نسبت به روشهای مبتنی بر شهود یا غریزه معامله گر ، رویکرد سیستماتیک تری در معاملات فعال فراهم می کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. موارد زیر استراتژی های معاملاتی رایج است که در فعالیت های معاملاتی استفاده می شود:

استراتژیهای دنبال کننده روند

رایج ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی، روندهای میانگین متحرک ، شکست کانال ، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط را دنبال می کنند. اینها ساده ترین و ساده ترین استراتژی ها هستند که می توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند ، زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی قیمت نیستند. معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند که اجرای آنها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل پیش بینی آسان و ساده است. استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی محبوب پیروی از روند است.

فرصت های آربیتراژ

خرید سهام دو لیست با قیمت کمتر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر ، اختلاف قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد. همان عملکرد را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد زیرا اختلاف قیمت ها هر از گاهی وجود دارد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تفاوت قیمت ها و قرار دادن کارآمد سفارشات ، فرصت های سودآوری را فراهم می کند.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق های شاخص برای تعادل منابع خود با شاخص های معیار مربوطه خود دوره های متعادل سازی مجددی را تعریف کرده اند. این فرصت های سودآوری را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند ، آنها در معاملاتی سرمایه گذاری می کنند که انتظار دارند 20 تا 80 امتیاز پایه بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص ، درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص ارائه دهند. اینگونه معاملات از طریق سیستم های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی

مدل های ریاضی ثابت شده ، مانند استراتژی معاملات خنثی دلتا ، امکان معامله با ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی را فراهم می کنند.استراتژی معاملات خنثی دلتا یک استراتژی متشکل از موقعیت های مختلف با جبران کننده دلتای مثبت و منفی نسبی است که مقایسه قیمت دارایی ، معمولاً یک اوراق بهادار قابل فروش را با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن مقایسه می کند( به طوری که در کل دلتا دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است).

دامنه معاملات (میانگین بازگشت)

استراتژی میانگین بازگشت ​​مبتنی بر این مفهوم است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی پدیده ای موقتی است که به طور دوره ای به مقدار متوسط ​​(ارزش متوسط) خود بازمی گردد. شناسایی و تعریف دامنه قیمت و پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر آن باعث می شود معاملات در صورت شکسته شدن و خروج قیمت دارایی از محدوده تعریف شده خود ، به صورت خودکار انجام شود.

حجم متوسط ​​وزنی (VWAP)

استراتژی حجم متوسط وزنی ، یک سفارش بزرگ را می شکند و با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام ، قطعات کوچکتر از سفارش را که به صورت پویا تعیین شده اند ، به بازار عرضه می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت هم وزن (VWAP) اجرا کنید.

زمان متوسط وزنی (TWAP)

استراتژی زمان متوسط وزنی ، یک سفارش بزرگ را می شکند و با استفاده از بازه های زمانی تقسیم شده بین زمان شروع و پایان ، تعداد کوچکتر سفارش را به صورت پویای تعیین شده به بازار آزاد می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به متوسط ​​قیمت بین زمان شروع و پایان انجام دهید تا از این طریق تأثیر بازار را به حداقل برسانید.

درصد حجم (POV)

تا زمان پر شدن کامل سفارش معاملاتی ، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعریف شده و با توجه به حجم معاملات در بازارها ، به ارسال سفارشات جزئی ادامه می دهد. “استراتژی مراحل” مرتبط سفارشات را با درصدی از حجم بازار توسط کاربر ارسال می کند و با رسیدن قیمت سهام به سطح تعریف شده توسط کاربر ، این میزان مشارکت را افزایش یا کاهش می دهد.

کمبود اجرا

هدف از استراتژی کمبود اجرا ، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق معامله در بازار واقعی است و در نتیجه در هزینه سفارش صرفه جویی کرده و از هزینه فرصت تأخیر اجرا بهره مند می شوید. این استراتژی در صورت حرکت مطلوب قیمت سهام نرخ مشارکت هدفمند را افزایش می دهد و در صورت حرکت منفی قیمت سهام آن را کاهش می دهد.

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند کلاس خاص از الگوریتم ها وجود دارد که سعی در شناسایی “اتفاقات” در طرف دیگر دارند. این “الگوریتم های استشمام” – که به عنوان مثال توسط یک سازنده بازار فروش استفاده می شود – دارای هوشمندی خاصی برای شناسایی وجود هر الگوریتم در خرید یک سفارش بزرگ است. چنین ردیابی از طریق الگوریتم ها به سازنده بازار کمک می کند تا فرصت های بزرگ سفارش را شناسایی کرده و با پر کردن سفارشات با قیمت بالاتر ، آنها را قادر به بهره مندی کند. این ویژگی بعضاً با عملکرد پیشرفته در جلو شناخته می شود. به طور کلی ، عمل پیش رفتن بسته به شرایط غیرقانونی تلقی می شود و به شدت توسط FINRA (سازمان تنظیم کننده صنعت مالی) با آن برخورد می شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم نیازمند استفاده از یک برنامه رایانه ای آخرین مولفه معاملات الگوریتمی می باشد که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش الگوریتم مربوط به دوره های تاریخی عملکرد گذشته بازار سهام تا ببینید آیا استفاده از آن سودآور بوده است). چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرایند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش معاملات الگوریتمی چیست؟ به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزامات معاملات الگوریتمی است:

دانش برنامه نویسی رایانه ای برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز ، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار معاملاتی از پیش ساخته شده.

اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل های معاملاتی برای ثبت سفارش.

دسترسی به فیدهای داده های بازار که توسط الگوریتم برای موقعیت های ثبت سفارش کنترل می شوند.

توانایی و زیرساخت های سیستم که قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود ، دوباره ساخته می شود.

داده های تاریخی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده سازی شده در الگوریتم.

نمونه ای از معاملات الگوریتمی

Royal Dutch Shell (RDS) در بورس اوراق بهادار آمستردام (AEX) و بورس اوراق بهادار لندن (LSE) فهرست شده است. ما با ساخت یک الگوریتم برای شناسایی فرصت های آربیتراژ شروع می کنیم. در اینجا چند مورد جالب برای مشاهده وجود دارد:

AEX با یورو معامله می کند در حالی که LSE با پوند استرلینگ انگلیس معامله می کند .

با توجه به اختلاف ساعت یک ساعته ، AEX یک ساعت زودتر از LSE باز می شود و به دنبال آن هر دو مبادله به طور همزمان برای چند ساعت آینده انجام می شود و پس از بسته شدن AEX در آخرین ساعت فقط با LSE معامله می شود.

آیا می توانیم امکان معامله آربیتراژ در سهام Royal Dutch Shell را که در معاملات الگوریتمی چیست؟ این دو بازار با دو ارز مختلف ذکر شده است ، بررسی کنیم؟

الزامات :

یک برنامه رایانه ای که بتواند قیمت های فعلی بازار را بخواند و از هر دو منبع LSE و AEX تغذیه کند.

نرخ ارز فارکس (ارز) برای GBP-EUR.

قابلیت سفارش گذاری که می تواند سفارش را به سمت صرافی صحیح هدایت کند.

قابلیت آزمایش مجدد در خبرخوان های قیمت تاریخی.

برنامه رایانه باید موارد زیر را انجام دهد:

قیمت ورودی سهام RDS از هر دو بورس را بخواند.

با استفاده از نرخ ارز موجود ، قیمت یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کند.

اگر اختلاف قیمت به اندازه کافی بزرگ بود (تخفیف هزینه های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور بشود ، در این صورت برنامه باید سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه اجرا شوند ، سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

ساده و آسان! با این حال ، نگهداری و اجرای عمل معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. به یاد داشته باشید ، اگر یک سرمایه گذار بتواند معامله ای تولید کند ، سایر فعالان بازار نیز می توانند این کار را انجام دهند. در نتیجه ، قیمت ها در میلی ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می کنند. در مثال فوق ، حتی اگر یک معامله خرید انجام شود ، اما معامله فروش به این دلیل اتفاق نمی افتد که قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر می کند . چه اتفاقی می افتد؟ معامله گر با موقعیت باز مواجه خواهد شد و این استراتژی آربیتراژ را بی ارزش می کند.

در معاملات الگوریتمی خطرات و چالش های اضافی مانند خطرات خرابی سیستم ، خطاهای اتصال شبکه ، فاصله زمانی بین سفارشات معاملاتی و اجرا و از همه مهمتر الگوریتم های ناقص وجود دارد. هرچه الگوریتم پیچیده تر باشد ، آزمایش مجدد سختگیرانه تری قبل از عملی شدن لازم است.

معاملات الگوریتمی و کاربرد آن در بازار سرمایه

معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس معاملات الگوریتمی چیست؟ است.

اگر بخواهیم معاملات الگوریتمی را به زبان ساده و خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است؛ اما اینکه این امر چگونه ممکن است، در ادامه به‌طور مفصل درباره آن خواهیم گفت.

همه ما نیاز داریم تا پس‌انداز نقدی خود را درجایی سرمایه‌گذاری کنیم که رونق بیشتر داشته باشد تا سود بالاتر و مطمئن‌تری نصیب ما شود. بازارهایی مانند بورس ایران، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، پسته) بازارهای جهانی و کریپتو کارنسی‌ها و… ازجمله آن‌ها است. در بسیاری از تصمیمات مالی توسط انسان، عوامل مختلفی دخیل هستند که موجب می‌شود خطاها زیادتر شده و نتایج به‌دست‌آمده نیز تحت تأثیر این خطاها قرار گیرد. شکست و ناکامی در بازارهای مالی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش ناصحیح و یا ناکافی: همان‌طور که میدانید برای موفقیت در خریدوفروش‌های بازار سرمایه در ابتدا نیاز به دانش تخصصی و پس‌ازآن نیاز به تجربه کافی داریم. آموزش‌ها در بازارهای معاملات الگوریتمی چیست؟ مالی ایران بسیار سنتی هستند و در بسیاری از موارد به‌صورت ناصحیح ارائه می‌شوند.

ناکارآمدی تحلیل‌ها: اتخاذ استراتژی صحیح و تحلیل آن، همیشه از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین اساس فعالیت در بازار است. معمولاً در این مبحث خطاهای انسانی زیادی دیده می‌شود. در حالیکه استفاده از آمار و داده‌ها می‌تواند در تحلیل درست شرایط و تبیین استراتژی صحیح بسیار مؤثر باشد.

تأثیرات روانی بر تصمیمات خریدوفروش‌ها: تأثیر معاملات پیشین و یا تأثیر عادات ناصحیح فرد معامله‌گر بر اتخاذ تصمیم صحیح برای خریدوفروش گریزناپذیر است. برای مثال چند معامله زیان ده یا سود ده اخیر، به‌طورقطع می‌تواند بر تصمیم بعدی شما تأثیر زیادی بگذارد.

در بازار سرمایه و بورس نیز این شرایط برقرار است. تصمیمات انسانی برای خریدوفروش سهم، ممکن است تحت تأثیر شرایط به شکل درستی انجام نگیرد. در این موارد ابزارهای معاملاتی هوشمند و استفاده از کامپیوتر و محاسبات غیرانسانی می‌تواند ما را به نتایج ایده آل نزدیک‌تر کند، استفاده از معاملات الگوریتمی این قابلیت را ایجاد می‌کند که خریدوفروش به شکل خودکار انجام گیرد. در ادامه به‌طور کامل سازوکار و کاربرد آن را شرح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی چیست؟ و چگونه از آن در خریدوفروش سهم استفاده می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد استفاده از کامپیوتر و معاملات الگوریتمی می‌تواند ریسک معامله را کم کند و برحسب برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده خرید و یا فروش سهم در بازار را انجام دهد. استفاده از این نوع معاملات به شکل یک ابزار به فعالین بازارهای مالی کمک خواهد کرد و بیشتر توسط افراد زبده و فعال بازار استفاده می‌شود و افراد مبتدی از آن استفاده نمی‌کنند. درواقع در معاملات الگوریتمی ربات‌هایی هستند که از قبل با هدف و استراتژی خاص برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند. درواقع برای هر ربات سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر مشخص تعریف می‌شود. البته این برنامه‌ریزی مربوط به ساده‌ترین نوع ربات‌ها است. در انواع پیشرفته امکان مدیریت سرمایه و ریسک‌پذیری نیز در برنامه‌ریزی ربات لحاظ می‌شود؛ بنابراین به زبان ساده زمانی که سود یا ضرر هر سهم به میزان تعیین‌شده برسد، سهام به‌طور خودکار فروخته خواهد شد. در این نوع معامله انسان به‌عنوان تصمیم‌گیرنده به‌طور مستقیم هیچ دخالتی نخواهد داشت و تنها می‌تواند از طریق استراتژی تعیین‌شده برای ربات بر خریدوفروش دخالت داشته باشد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده بهینه از زمان: افراد حرفه‌ای ساعات طولانی را صرف خریدوفروش سهم در معاملات و بازارهای مالی می‌کنند. رصد تعداد بالای نمادها در هر روز می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. در حالیکه ربات‌ها می‌توانند به‌صورت آنی به‌جای ما تصمیم بگیرند.

عدم اتخاذ تصمیمات احساسی: به‌طورقطع ربات‌ها تصمیمات را تنها به‌واسطه برنامه و کدی که در اختیار آن‌ها قرار داده‌شده اتخاذ می‌کنند. در مقابل، تصمیمات انسانی اغلب با توجه به شرایط و احساسات و در لحظه گرفته می‌شود.

سرعت‌بالای معاملات: در بسیاری از موارد لحظه‌ای درنگ در خروج یا ورود به معامله، ضرر زیادی را به فرد وارد می‌کند. معاملات از طریق ربات‌ها، آنی و در لحظه انجام خواهد شد. ازاین‌رو به‌محض عبور ارزش سهم از حد تعیین‌شده برای ربات، معامله انجام می‌شود.

کاربرد معاملات الگوریتمی

حجم بالای کار و تفحص دقیق برای میزان سود و زیان هر سهم، می‌تواند اثرات سویی بر تصمیمات بگذارد. درواقع طراحی‌ها برای معاملات الگوریتمی رصد بازار را آسان‌تر، انتخاب سهام را کم ریسک تر، اجرای تصمیم برای ورود و یا خروج به معامله را آسان‌تر و کنترل ریسک را باکیفیت بیشتری به انجام می‌رساند. معاملات الگوریتمی می‌توانند تأثیر بالایی در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. این نوع از معاملات می‌توانند نوسانات بازار را به‌شدت کاهش داده و به قیمت‌گذاری‌ها ثبات بیشتری ببخشند.

به‌طورکلی استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی در چهار بخش، کاربرد وسیع‌تری دارند:

استفاده از ربات در خریدوفروش سهام بسیار پرکاربرد است. با استفاده از این ربات‌ها می‌توان در حداقل وقت، بر اساس استراتژی که از قبل در نظر گرفته‌شده به خریدوفروش سهم پرداخت. از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‌های بازار گردانی، می‌توان ریسک کمتری را به فعالین بازار تحمیل کرد.

استفاده از معاملات الگوریتمی برای بازار گردانی اوراق بسیار پرکاربرد است و باعث می‌شود نقد شوندگی درآمد ثابت بیشتر شود. این الگوریتم‌ها قادرند سفارش‌ها بالایی را بررسی کرده و با توجه به شرایط اقدام به خریدوفروش آن کنند. شرایطی چون نرخ بهره و تورم را می‌توان در آن‌ها برنامه‌ریزی کرد تا با توجه به آن تصمیم خود را اتخاذ کنند. ازاین‌رو در صورت مساعد بودن شرایط می‌توانید تعداد بالایی از اوراق را خریداری نمایید. کارایی بالاتر و عملکرد سریع‌تر از دو مزیت اصلی استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش اوراق است.

استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش صندوق‌های معامله‌ای کاربرد زیادی دارد. تعیین استراتژی در ای اف تی و نتایج حاصل از آن با توجه به نوع بازار به‌صورت صعودی و نزولی و خنثی خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید آربیتراژ درواقع به سود حاصل از تفاوت قیمت در دو بازار مختلف گفته می‌شود. سرعتِ ‌بالا و قدرت تحلیل قوی باعث می‌شود در آربیتراژ سود بسیار خوبی کسب شود. معاملات الگوریتمی به‌خوبی می‌توانند در این بازار سود بالایی نصیب شما کنند؛ زیرا سرعتِ بالا در عملکرد و همچنین قدرت تحلیل بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، می‌تواند معاملات را به‌طور موفقیت‌آمیزتری به انجام برساند.

برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریق امکان‌پذیر است؟

توسعه بازارهای مالی باعث شده است که نیاز به معاملات هوشمند و خودکار بیش‌ازپیش احساس شود. همان‌طور که گفته شد در معاملات اتوماتیک یا الگوریتمی، با برنامه‌ریزی ربات‌ها قادر خواهیم بود بدون دخالت انسان به خریدوفروش سهم در بازارهای معاملاتی بپردازیم؛ اما شاید از خود بپرسید که برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریقی و با چه زبانی انجام می‌گیرد؟ آیا امکان آموزش آن نیز وجود دارد. در ادامه برای پاسخ به این سؤالات همراه ما باشید.

برای برنامه‌ریزی ربات‌ها نیاز به یادگیری دانش یک زبان برنامه‌نویسی خاص است. یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی ربات‌های معاملاتی mql نام دارد. درواقع mql یک‌زبان برنامه‌نویسی است که قابلیت اجرای اسکریپ در متاتریدر را دارند. MQL5 درواقع مخفف MetaQuotes Language 5 است که توسط شرکت MetaQuotes Software Corp ارائه‌شده است. با توجه به رونق این روزهای بازارهای مالی مانند بورس، استفاده از ربات‌ها در انجام معاملات بسیار بیشتر از قبل شده است. آموزش MQL5 می‌تواند به شما کمک کند ایده خود را به‌طور خاص بر الگوریتم ربات پیاده‌سازی کنید. ازاین‌رو اگر به دنبال یادگیری این زبان برنامه‌نویسی هستید پکیج های آموزش MQL5، میداس سرمایه مرجعی معتبر است که به شما کمک می‌کند این زبان برنامه‌نویسی را به‌صورت پایه‌ای بیاموزید.

از ویژگی‌های زبان MQL5

• این زبان شباهت‌هایی با جاوا و C++ دارد و می‌تواند برنامه‌های نوشته‌شده از زبان‌های دیگر را بپذیرد.
• ازنظر سرعت برنامه‌نویسی بسیار بالا است.
• کتابخانه بسیار گسترده‌ای در پایگاه کد خود دارد.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی که بر اساس الگوریتم‌ها و کدهای برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند، می‌توانند با سرعت زیادتری اقدام به خریدوفروش سهم کنند. این کدها قادرند هزینه‌های بازار گردانی را کاهش داده و بر ثبات قیمت‌های بازار تأثیر زیادی بگذارند؛ اما درهرصورت برای ورود در بازارهای مالی و کسب سود بیشتر، در کنار دانش و استفاده از علم روز، تجربه و ریسک‌پذیری نیز تأثیر زیادی دارند؛ زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس کد دستور ما عمل می‌کنند؛ اما تلفیق هم‌زمان تجربه و استفاده از علم روز می‌تواند نتایج بسیار خوبی را برای شما به‌عنوان یک شخص فعال در بازار به ارمغان بیاورد.

معاملات الگوریتمی؛ همه‌کاره‌ی قدرتمند

در دنیای مدرن امروزی به هر طرف که نگاه کنید، ردپای هوش مصنوعی را ملاحظه کرده و شاهد تأثیرات عمیق آن در حوزه‌های مختلف خواهید بود. چند سالی می‌شود که پای هوش مصنوعی به بازارهای مالی نیز بازشده و تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در این بازارها به وجود آورده است. حضور هوش مصنوعی در این بازارها باعث شکل‌گیری نوع جدیدی از معاملات به نام «معاملات الگوریتمی» شده و کار معامله‌گران بازارهای مالی را ساده‌تر از پیش کرده است؛ اما معاملات الگوریتمی چیست و چه چیزی آموزش mql5 را به یکی از ضرورتی‌ترین آموزش‌های موردنیاز معامله‌گران در دنیا تبدیل کرده است؟

• معاملات الگوریتمی چیست و چرا موردتوجه معامله‌گران بازارهای مالی قرارگرفته است؟

معاملات الگوریتمی یا الگوتریدینگ که این روزها به رقیب سرسخت معاملات سنتی نیز تبدیل‌شده‌ است، به انجام معاملات بازارهای مالی به‌صورت خودکار گفته می‌شود و یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله‌گران بازارهای سرمایه مختلف در سراسر دنیا محسوب می‌شود. الگوتریدینگ به کمک ربات‌ها و برنامه‌های مخصوصی انجام می‌شود و هیچ دخالتی از سوی معامله‌گر در پروسه‌ انجام معامله صورت نمی‌گیرد. ورود این روش به بازارهای مالی سبب کاهش معاملات احساسی در آن‌ها شده و راه را برای انجام معاملاتی اصولی و به‌ دور از هیجانات انسانی بازکرده است. الگوریتم‌های انجام این معاملات تنوع بالایی دارند و برحسب عوامل مختلفی چون: قیمت، زمان‌بندی و حجم معاملات، تعیین می‌شوند.

انجام الگوتریدینگ با استفاده از ربات‌ها و شاخص‌های مخصوصی که با استفاده از زبان mql5 برنامه‌نویسی شده‌اند، انجام می‌گیرد. این ربات‌ها، کار تحلیل و ارزیابی نمادهای مربوط به معاملات مالی را انجام داده و فرآیندهایی مختلف مانند خریدوفروش سهم و انتخاب سبد را با در نظر گرفتن میزان ریسک تعریف‌شده، به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌دهند. قابلیت اجرای اسکریپ‌های متاتریدر در mql5 یکی از مهم‌ترین دلایلی است که آموزش mql5 را برای سرمایه‌گذاران ضروری کرده و راه رسیدن به سود را برای آن‌ها هموار می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که معاملات الگوریتمی، با استقبال بسیار بالای تریدرها در آمریکا مواجه شده و ۸۵ درصد از بازارهای مالی این کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در بازارهای مالی سایر نقاط جهان نیز به چشم می‌خورد و الگوتریدینگ توانسته رقیب پر سابقه‌ی خود یعنی معاملات سنتی را در مدت‌زمانی بسیار کوتاهی از گردونه‌ی رقابت خارج نماید؛ اما دلیل محبوبیت معاملات خودکار یا الگوریتمی چیست و چرا آموزش mql5 در دنیا با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی تریدرها مواجه شده است؟ مزایای استفاده از این روش معاملاتی عبارت‌اند از:

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

این نوع معاملات به دلیل وجود قابلیت پیش‌تست و آزمایش در شرایط مشابه، ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده و توانسته‌اند جایگزین معاملات سنتی در بازارهای مالی شوند. در بک تست شما میتوانید روش معاملاتی خود یا همان استراتژی را در گذشته بازار بررسی کنید و از چگونگی عملکرد آن مطمئن شوید.

مدیریت معاملات به روش اصولی

یکی از مؤثرترین و رایج‌ترین دلایل اشتباهات صورت گرفته در بازار سرمایه، عدم کنترل احساسات توسط تریدرها و انجام معاملات هیجانی در بازار است. معاملات الگوریتمی سبب انجام معاملات به روش اصولی شده و امکان تأثیر هیجانات انسانی در روند معاملات را از میان برمی‌دارد.

کاهش آمار تخلفات

تخلفات صورت گرفته در بازارهای مالی توسط انسان‌ها اتفاق می‌افتند و عدم دخالت نیروی انسانی در روند معاملات بازارهای مالی، آمار تخلفات صورت‌ گرفته در این بازارها را با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه ساخته است.

کاهش قابل‌ملاحظه هزینه‌ها

عدم نیاز به پرداخت کارمزد تحقیقات تحلیلی از سوی معامله‌گران به کارگزاری‌ها در الگوتریدینگ، هزینه‌های سرمایه‌گذاران را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده و این روش معامله را به روشی بسیار محبوب در جهان تبدیل کرده است.

امکان اجرای استراتژی‌ها پیچیده

یکی از بزرگ‌ترین معایب معاملات دستی، عدم استفاده از چند استراتژی به‌صورت هم‌زمان است و این محدودیت در معاملات الگوریتمی از میان برداشته می‌شود. امکان استفاده از استراتژی‌های پیچیده یکی از قابل تامل‌ترین مزایای این معاملات بوده و یادگیری و آموزش mql5 را با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو کرده است.

میداس سرمایه با هدف تبدیل سرمایه‌گذاران به معامله‌گرانی حرفه‌ای و آموزش انجام معاملاتی موفق و پرسود در بازارهای مالی ایران (بورس، آتی زعفران و طلا) و بازارهای جهانی، آغاز به کار نموده است. این مرکز با به‌کارگیری مدرسان مجرب و متخصص درزمینه‌ی بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذارانی موفق و هوشیار را آموزش داده و روانه‌ی بازارهای مالی ایرانی و خارجی کرده است. شرکت میداس سرمایه با آموزش روش معامله‌گری و شناخت بازیگران بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با روش‌های کاملاً اصولی و به‌دوراز هیجان، وارد این بازارها شده و فعالیت‌های خود را با حداکثر سود ممکن پیش ببرند. ارائه‌ی مشاوره‌های حرفه‌ای به معامله‌گران برای انجام الگوتریدینگ‌ و رسیدن به موفقیت، یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این شرکت با دیگر رقبای موجود در بازار بوده و میداس سرمایه را به اولویت اول سرمایه‌گذاران باهوش تبدیل کرده است.