روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

ما امروز میخواهیم در سایت دانش سرمایه آرکا درباره اندیکاتور میانگین متحرک یا (MA) با شما صحبت کنیم .میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک ازمحاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همیشه با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (SMA)و میانگین متحرک نمایی ( EMA)محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک ( MA ) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت , مقاومت استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این روش محاسبه میانگین متحرک نمایی روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌ های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

• تنظیمات با بازه 20 روزه
• تنظیمات با بازه 60 روزه
• تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه 60 روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، MA میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

حال این سوال پیش می آید که از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده :

اگر نمودار میله‌ای قیمت به صورت پایدار بالا یا پایین بازه 100 روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاه تر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانعی برای شما شود اگر می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک(MA)

اجزای فرمول

• میانگین متحرک نمایی امروز: EMAToday
• میانگین متحرک نمایی دیروز: EMAYesterday
• هموارسازی: Smoothing
• روزها: Days

سه قدم اولیه جهت محاسبه میانگین متحرک نمایی:

• محاسبه میانگین متحرک ساده
• محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی (smoothing)/وزن دهی (weighting) برای میانگین متحرک نمایی پیشین
• محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی
• محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده آسان است: فقط نیاز است قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع بزنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به فرض مثال، یک میانگین متحرک ساده 20 روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر 20 شده است.

سپس باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی، که معمولا از فرمول زیر تبعیت می‌کند را محاسبه کنید.

[(1 + بازه زمانی انتخاب شده) ÷ 2]

به عنوان مثال، برای یک میانگین متحرک 20 روزه، ضریب به شکل زیر خواهد بود:

در نهایت، برای محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی، از فرمول زیر استفاده کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب .این اندیکاتور تاخیر زیادی دارد که هیچ وقت اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

MA در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید روش محاسبه میانگین متحرک نمایی در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

آموزش استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی در ارز دیجیتال

آیا می‌دانید چگونه باید از میانگین متحرک ساده و نمایی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید؟ یادگیری کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای همه معامله‌گرها از نان شب نیز واجب‌تر است! انواع میانگین متحرک، از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد روش محاسبه میانگین متحرک نمایی داریم استفاده از آن‌ها را به شما عزیزان آموزش دهیم.

اهمیت استفاده از میانگین‌های متحرک را نمی‌توان در دو یا سه سطر توضیح داد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که صفر تا صد استفاده از انواع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال را در این مقاله جامع و کاربردی مطالعه کنید.

میانگین متحرک (MA) چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

اگر در دوران مدرسه یا دانشگاه درس آمار را گذرانده باشید، احتمالاً‌ عبارت میانگین متحرک (moving average) را شنیده‌اید. در علم آمار، به عملِ انتخاب چند داده از میان تعداد فراوانی داده و گرفتن میانگین از آن‌ها برای تحلیل آماری اطلاعات، MA می‌گویند.

در دنیای جذاب ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی،‌ Moving Average ابزار بسیار مفیدی برای تحلیل تکنیکال رمز ارزهای مختلف است. این اندیکاتور از قیمت‌ها به‌عنوان داده استفاده می‌کند و در واقع خطی روی نمودار است که بر اساس آن می‌توانیم رفتار قیمت در طول زمان را بهتر پیش‌بینی کنیم. آشنایی با MA ساده و نمایی، از اولین گام‌ها برای آموزش ارز دیجیتال هستند. البته معمولاً خود تریدرها این نمودار را رسم نمی‌کنند؛ بلکه وبسایت معتبر تریدینگ‌ویو این کار را برای‌ آن‌ها انجام خواهد داد.

آشنایی با انواع میانگین متحرک در بازارهای مالی

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) انواع این ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی هستند. به‌طور‌کلی، بخش مهمی از سرفصل‌های آموزشی در دوره‌های مختلف یادگیری خرید و فروش رمز ارز را آموزش روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

شما نیز می‌توانید برای یادگیری کامل تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، در دوره‌های متنوعی مانند تدریس خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. در ادامه این مطلب،‌ انواع Moving Average را با هم بررسی می‌کنیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟ اندیکاتوری ساده و کاربردی برای تحلیل تکنیکال

Moving Average ساده خطی است که از جمع قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن‌ها بر تعداد دوره به دست می‌آید. انتخاب نوع قیمت کاملاً بر عهده معامله‌گرها خواهد بود و آن‌ها می‌توانند طبق استراتژی خود قیمت‌های باز،‌ بسته یا حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در نمودار به‌کار ببرند.

در Simple Moving Average، اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را محاسبه کنیم، هیچ تفاوتی میان قیمت روز اول و روز صدم وجود نخواهد داشت. در‌واقع، همین تفاوت قائل نشدن بین قیمت‌های گذشته و حال، یکی از مهم‌ترین ایراد‌های استفاده از MA ساده است که روش رفع آن به‌خوبی در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال تدریس می‌شود. همین مشکل، باعث طراحی یک اندیکاتور جدید به‌نام میانگین متحرک نمایی شد. افرادی که قصد دارند به‌طور حرفه‌ای ارز دیجیتال معامله کنند، باید با هر دوی این نمودارها آشنا باشند.

در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر وزن بیشتری دارند

میانگین متحرک نمایی که با نام مخفف EMA نیز شناخته می‌شود، توسط تحلیل‌گرهای بازارهای مالی با هدف رفع مشکل میانگین ساده ارائه شد. در اندیکاتور Moving Average نمایی،‌ قیمت‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های گذشته دارند و تأثیر آن‌ها در محاسبات بیشتر است. در گذشته افراد از فرمول میانگین متحرک نمایی برای به دست آوردن این اندیکاتور استفاده می‌کردند؛ اما امروزه وبسایت‌های بسیاری هستند که این ابزار را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نحوه استفاده از انواع Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال

برای محاسبه MA ابتدا باید بازه زمانی (تایم فریم) را تعیین کرد. سپس باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. به‌عنوان‌مثال، در یک میانگین متحرک ۳۰ دوره‌ای باید یک قیمت از هر کدام از ۳۰ کندل (شمع) انتخاب شده و میانگین آن‌ها محاسبه شود. البته امروزه نیازی نیست که معامله‌گرها خودشان میانگین‌های متحرک را محاسبه کنند. وبسایت تریدینگ‌ویو به‌راحتی این کار را برای تریدرها انجام می‌دهد.

در سایت معتبر tradingview.com، ابتدا از بخش Indicators & Strategies گزینه میانگین متحرک (moving average) را انتخاب کنید. با کلیک روی این گزینه، یک MA پیش‌فرض روی صفحه نمایشگر شما ظاهر خواهد شد. در این بخش امکان تغییر دوره، قیمت و تعیین بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای کاربران فراهم شده است.

میانگین متحرک ساده بهتر است یا نمایی؟

بین MA ساده و نمایی تفاوت چندانی وجود ندارد. به‌طور‌کلی، نمی‌توان هیچ‌کدام از این نمودارها را بر دیگری برتری داد. در برخی مواقع میانگین متحرک نمایی بهتر است و گاهی اوقات نیز کاربرد MA ساده بیشتر خواهد بود. نکته مهم این است که با یادگیری ابزارهای مختلف تحلیل کاربردی و تکنیکال،‌ بتوانید در ابتدا به سؤال‌های مهمی همچون مارکت کپ چیست پاسخ داده و سپس بهترین روش را برای سرمایه‌گذاری در آن بازار خاص به‌کار ببرید.

کاربرد میانگین متحرک چیست؟

کاربرد انواع اندیکاتور Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است. معامله‌گرهای حرفه‌ای از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و تصمیم‌گیری درست در مواقع مختلف استفاده می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین کاربردهای Moving Average ارائه شده است.

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

مشخص‌کردن روند قیمت‌ها از طریق اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک، تعیین روند نمودار و قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف است. زمانی که جهت حرکت خط نمودار به سمت بالا باشد،‌ روند قیمت‌ها صعودی است. همچنین، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از MA بلند‌مدت حرکت کند، روند قیمت‌ها صعودی خواهد بود.

هر زمان که قیمت، هر دو میانگین کوتاه و بلند‌مدت را قطع کند، جهت روندهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حال تغییر هستند. فراموش نکنید که ابتدای این تغییر روند، فرصت‌های بسیار مناسبی را با نسبت سود به زیان بالا برای معامله‌گرها فراهم می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم هیچ‌وقت بدون تحلیل مناسب روند قیمت‌ها اقدام به معامله رمز ارز نکنید. بدون‌شک شرکت در یک دوره آموزشی معتبر، دانش شما را درباره روش محاسبه میانگین متحرک نمایی نحوه صحیح خرید‌و‌فروش ارزهای دیجیتال مختلف افزایش خواهد داد.

آموزش جامع استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی با داجکس

در این مقاله در ابتدا درباره مفهوم و اهمیت انواع Moving Average صحبت کردیم. همچنین، سعی کردیم که نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی را به‌طرز ساده‌ای بیان کنیم. با این حال، برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یکی از دوره‌های متنوع آموزش ارزش دیجیتال داجکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مجموعه داجکس، برای همه قشرهای جامعه در سطح‌های مقدماتی، پیشرفته و حتی خصوصی (VIP) آماده شده‌اند. پیشنهاد ما این است که همین حالا برای شروع درآمدزایی از طریق رمز ارزها دوره مناسب سطح خود را انتخاب کنید.

میانگین متحرک نمایی(EMA) در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی که آن را به اختصار EMA می نویسند ابزاری مناسب برای تحلیل تکنیکال می باشد که قیمت ها را با گذشت زمان دنبال می کند و می توان گفت که نوعی میانگین متحرک وزنی می باشد که به داده های قیمت اخیر اهمیت بیشتری می دهد.از طرفی دیگر به وسیله این اندیکاتور همانند میانگین متحرک ساده می توان برای بررسی روند قیمت در طول زمان که می توانند خاص هم باشند استفاده کرد.همچنین میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت که مرتبط تر از داده های قدیمی تر می باشد طراحی شده است و از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند، این شاخص نسبت به میانگین متحرک ساده سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

لازم به ذکر است در محاسبه این شاخص وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA دوره طولانی تر می باشد.علاوه بر این باید بگوییم که تغییرات کمی از میانگین متحرک نمایی وجود دارد که به جای استفاده از قیمت پایانی، با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط ​​به محاسبه شود.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک نمایی

در هنگام استفاده از میانگین متحرک نمایی معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی از میانگین متحرک را به جای فقط یک میانگین متحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند.این نوارها گر چه به نظر می رسد از نظر تعداد، زیاد هستند و به هم پیچیده شده باشند، اما در نمودار به راحتی مشاهده می شوند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهند.باید گفت که معامله گران برای شناسایی نقاط چرخش، ادامه کار، شرایط خرید بیش از حد، فروش بیش از حد، تعیین مناطق پشتیبانی و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین ها و روبان های متحرک اعتماد می کنند.

به طور کلی با ترسیم شکل سه بعدی مشخص آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان دارد، نوارهای متحرک متوسط ​​به راحتی قابل تفسیر هستند و هر زمان که میانگین خطوط متحرک در یک نقطه جمع شوند، این شاخص ها سیگنال های خرید و فروش را صادر می کنند.بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران متفاوت باشد اما این قضیه تقریبا ثابت شده است که میانگین های متحرک نمایی از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند زیرا به قیمت های اخیر اهمیت بیشتری می دهند.باید این نکته مهم را اضافه کنیم که در میانگین متحرک نمایی، معمولا برای دیدگاه کوتاه مدت از ۱۲ روش محاسبه میانگین متحرک نمایی و ۲۶ روز استفاده می شود و برای بلند مدت از ۵۰ و ۲۰۰ روز بهره گرفته می شود.

کاربرد های EMA

میانگین متحرک نمایی تا حد مطلوبی برای کاهش تأثیر منفی تأخیرها عمل می کند زیرا از آنجا که در محاسبه این شاخص وزن بیشتری را بر روی آخرین داده ها قرار می گیرد، عملکرد قیمت را قوی تر زیر نظر دارد و سریع تر واکنش نشان می دهد.البته این امر زمانی مطلوب است که از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال ورود استفاده شود.

علاوه بر مطلب فوق تریدرها در مواردی که میانگین های کوتاه مدت متحرک از میانگین های متحرک بلند مدت از پایین عبور می کنند، به دنبال خرید هستند و وقتی میانگین های کوتاه تر از بالا عبور می کنند به دنبال فروش هستند.در ضمن میانگین متحرک نمایی برای بازارهای پرطرفدار بسیار بهتر است زیرا هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، این شاخص نیز یک روند صعودی را نشان می دهد و زمانی که بازار در روندی ضعیف و نزولی است، شاخص روند را نزولی بیان می کند.

میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک ابزار مورد علاقه معامله‌گران پرکار برای محاسبه اندازه حرکت است. تفاوت اصلی بین یک میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی(WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) فرمول استفاده شده برای میانگین گرفتن است.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) به دلیل سادگی محاسبه قبل از پیشرفت کامپیوتر متداول بود.قدرت محاسبه فعلی، به دست آوردن انواع دیگر میانگین متحرک و اندیکاتورهای دیگر را راحت کرده است. محاسبه یک میانگین متحرک از طریق میانگین گرفتن از آخرین قیمتها در یک دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد در میانگین متحرک معمولا روش محاسبه میانگین متحرک نمایی از آخرین قیمت (قیمت بسته شدن) روزانه استفاده می‌شود ولی می‌توان از قالب‌های زمانی(تایم‌ فریم‌ها) دیگر هم استفاده کرد. همچنین دیگر قیمت‌های روزانه مانند اولین قیمت (قیمت گشایش) یا میانه قیمت نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در پایان دوره قیمتی جدید، جدیدترین داده به محاسبات اضافه می‌شود و همزمان قدیمی‌ترین داده قیمت دوره حذف می‌گردد.

فرمول یک میانگین متحرک ساده جمع اعداد داده‌ها در دوره‌های مشخص شده و سپس تقسیم بر تعداد دوره‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، آخرین قیمت شرکت اپل با نماد (AAPL) از 20 تا26 ژوئن 2014 در پایین آورده شده است.

میانگین متحرک 5 دوره‌ای بر اساس قیمت‌های جدول با فرمول زیر محاسبه می‌گردد :

که در آن P_n مساوی قیمت دوره n است.پ

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

تساوی بالا نشان می‌دهد که قیمت میانگین دوره مذکور 90.66$ بوده. استفاده از میانگین متحرک روش موثری برای از بین بردن نوسانات قیمتی شدید است. مشکل عمده در این است که اعداد داده‌های قدیمی‌تر نسبت به داده‌های جدیدتر وزن متفاوتی ندارند. این جایی است که میانگین متحرک وزنی وارد بازی می‌شود.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی (WNA) برای داده‌های جدیدتر به دلیل مرتبط‌تر بودن به زمان حال وزن بیشتری درنظر می‌گیرد. مجموع وزن‌های درنظر گرفته شده باید معادل 1 واحد (یا 100 درصد) باشد. در مورد میانگین وزنی ساده، وزن‌ها به صورت مساوی پخش شده‌اندو به همین دلیل دیگر در جدول قبلی نمایش داده نشدند.

میانگین وزنی از طریق ضرب کردن قیمت داده شده در ضریب مربوط به آن و جمع کردن آنها با هم به‌دست می‌آید:

فرمول بدست آوردن میانگین وزنی

اساسی‌ترین بخش WMA حاصل جمع قیمت دوره‌ها به شکل اعداد مثلثی است. به عنوان مثال در جدول بالا میانگین متحرک وزنی 5 روزه برابر است با 90.62 :

در این مثال جدیدترین مقدار داده بیشترین وزن از کل 15 واحد را گرفت. شما می‌توانید هر وزنی که بنظرتان درست می‌آید را نسبت به هر وزن کلی به داده‌ها بدهید( به عبارت دیگر صورت و مخرج را روش محاسبه میانگین متحرک نمایی خودتان می‌توانید به صلاحدید خودتان تایید کنید). مقدار کمتر میانگین متحرک وزنی محاسبه شده در بالا نسبت به میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد که فشار فروش اخیر چشمگیرتر از پیش‌بینی بعضی معامله‌گران است. برای اکثر معامله‌گران محبوب‌ترین حالت برای استفاده از میانگین‌های وزنی این است که وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر بدهند.

میانگین متحرک نمایی

میاگین‌های متحرک نمایی (EMAs) نیز به صورت داده‌های جدید به قدیم مانند مورد قبل وزن‌دهی شده‌اند(یعنی داده‌های جدیدتر وزن بیشتری دارد)، اما نرخ کاهش وزن هر قیمت نسبت به قیمت قبلی ثابت نیست. تفاضل این کاهش ها به صورت نمایی است. در عوض اینکه هر وزن قبلی نسبت به وزن بعدش 1.0 کوچکتر باشد ممکن است تفاضل بین دو دوره اول وزن‌ها 1.0 باشد و تفاضل بین دو دوره بعد از آن‌ها 1.2 باشد و به همین ترتیب ادامه یابد. فرمول به‌دست‌آوردن EMA به صورت زیر است :

SMA = میانگین متحرک ساده بر مبنای آخرین قیمت

y = دیروز (yesterday)

محاسبه کردن میانگین متحرک نمایی سه گام دارد. گام اول تعیین کردن SMA برای دوره که اولین دیتای مورد نیاز در فرمول EMA است، پس از آن در گام بعدی محاسبه ضریب به شکل 2 تقسیم بر تعداد دوره‌ها بعلاوه 1 و در نهایت در گام آخر قیمت نهایی منهای میانگین متحرک نمایی روز قبل ضرب در ضریب بعلاوه میانگین متحرک نمایی روز قبل

کدام میانگین متحرک کاراتر است؟

از آنجاییکه میانگین متحرک نمایی (EMA) از سیستم وزن دهی نمایی به عنوان ضریب برای دادن وزن بیشتر به قیمت‌های جدیدتر، بعضی از تحلیلگران معتقدند که این اندیکاتور نسبت به SMA و WMA اندیکاتور بهتری برای روندها است. بعضی باور دارند که EMA عکس‌العمل سریعتری نسبت به تغییر روندها دارد. در طرف دیگر نمودار ساده و صاف که توسط میانگین متحرک ساده (SMA) ارائه می‌شود می‌تواند در پیدا کردن آسان محدوده‌های حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کاراتر باشد. در کل میانگین‌های متحرک، نمودار قیمت که به‌طور واضح متلاطم است صاف‌تر می‌کند.

عملکرد EMA و WMA مشابه است، آن‌ها تاکید بیشتری بر قیمت‌های جدیدتر دارند و همچنین ارزش کمتری برای قیمت‌های قدیمی‌تر قائل هستند. معامله‌گران اگر نگران این باشند که عقب‌ماندگی در داده ها از سرعت واکنش میانگین متحرک کم کند از میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی بیشتر از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.

همه میانگین‌های متحرک یک مشکل دارند، آن هم اینکه آنها نشانگرهای باوقفه و کند هستند. از آنجاییکه میانگین‌های متحرک بر پایه اطلاعات گذشته بنا شده‌اند از یک وقفه زمانی قبل روش محاسبه میانگین متحرک نمایی از بازتاب تغییر روند رنج می‌برند. قیمت یک سهم پیش از آن که یک میانگین متحرک بتواند تغییر روند را نشان دهد ممکن است به سرعت رشد کند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت‌تر از وقفه کمتری نسبت به بلندمدت‌ترها رنج می‌برند.

با این حال این وقفه برای ابزار تکنیکالی به نام ‘’برخورد میانگین متحرک ها ‘’ سودمند است. وقتی SMA 50 روزه پس از برخورد به زیر SMA 200 روزه می‌رود به آن اندیکاتور ‘’ برخورد مرگ’’ می‌گویند که سیگنال فروش است و در طرف مقابل وقتی SMA 50 روزه پس از برخورد به بالای SMA 200 روزه صعود می‌کند به آن اندیکاتور ‘’ برخورد طلایی ‘’ می‌گویند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.

اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود . هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد لذا نمی‌توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد به بیان دیگر میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند بنابراین نمی‌توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد .

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از استراتژی میانگیم ها ، نیاز به دو یا سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه 20 روزه

تنظیمات با بازه 60 روزه

تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، نمودار بازه 60 روزه، میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد، سیگنال های خرید و فروش را می توان از تقاطع این میانگین ها با یکدیگر و با نمودار قیمت بدست آورد.

محاسبه این اندیکاتور به صورت ذیل است ؛

مجموع مقدار بسته شدن قیمت ( به تعداد مورد نیاز میانگین ) تقسیم بر تعداد کندل ها بدست می‌آید .

n : قیمت بسته شدن

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) Moving Average :

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه‌ میانگین‌های داده‌های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می‌شود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی نسبت به عملکرد بازار هستند .

میانگین های 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد . با کم کردن دوره زمانی میانگین ، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند ولیکن هیچ وقت حذف نمی‌شود لذا هرچه میانگین متحرک برای دوره های کوتاه تری انتخاب شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد .

قیمت پایانی رایج ترین و پرکاربردترین داده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک می‌باشد .

تصویر 1 : میانگین متحرک 200 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

تصویر 2 : میانگین متحرک 20 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Moving Average(EMA) Exponential :

همانند میانگین متحرک ساده سینگال های خرید و فروش میانگین نمایی براساس عبور نمودار میانگین متحرک نمایی از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است. ( تصویر3 )

تصویر3 : میانگین متحرک نمایی در سهام شرکت گل گهر

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted :

همانند میانگین متحرک ساده و نمایی سینگال های خرید و فروش میانگین وزنی براساس عبور نمودار میانگین از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است . ( تصویر 4 )

تصویر 4 : میانگین متحرک وزنی در سهام شرکت گل گهر

4.توضیحات تکمیلی:

نکته : میانگین 200 روزه خط حمایت بسیار خوبی محسوب می‌شود. ( تصویر 1 )

توجه : در زمان معامله تفاوت بین میانگین‌ها با دوره های یکسان در هنگامی است که سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود .