تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت
فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و چگونگی رسم آن
در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) در تحلیل تکنیکال و چگونگی استفاده از آن برای پیدا کردن سطوح مهم و پرکاربرد بپردازیم.
همانطور که می‌دانید، معامله‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بازار می‌پردازند، از ابزارها و اندیکاتورهای بسیار زیاد و متنوعی برای پیش بینی حرکات آینده قیمتی استفاده میکنند. این ابزارها مانند Wyckoff، امواج الیوت و تئوری داو (Dow Theory) ممکن است بازار را به صورت کلی تحلیل و بررسی کنند یا اندیکاتورهایی شبیه به مووینگ اوریج، RSI، باند بولینگر، ابر ایچیموکو، پارابولیک سار یا مکدی باشند.
یکی دیگر از ابزارهای محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی است. تریدرهای زیادی از این ابزار در بازارهای مالی مختلفی همچون بازار کریپتوکارنسی‌ها و فارکس استفاده میکنند. دنباله فیبوناچی حدود 700 سال پیش کشف شده است و این ابزار بر اساس این تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت دنباله ایجاد شده است. در بخش‌های بعدی به جزئیات این ابزار خواهیم پرداخت.
فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال یا (Fibonacci retracement) ابزاری است که توسط تکنیکالیست‌ها و تریدرها برای پیش بینی مناطق مهم حمایتی و مقاومتی احتمالی استفاده می‌شود. برای این کار آنها از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده میکنند.
در قرن سیزدهم میلادی دنباله‌ای از اعداد توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی به دست آمده و دنباله فیبوناچی نام گرفت. این ابزار بر اساس این دنباله ایجاد شده است. روابط ریاضی مشخصی میان این اعداد وجود دارد که با استفاده از آنها نسبت‌هایی ایجاد شده و در نمودارها نیز از همان نسبت‌ها استفاده می‌شود. این نسبت‌ها به شرح زیر هستند:
اگرچه از نظر فنی سطح فیبوی 50% در میان اعداد دنباله وجود ندارد، اما برخی تریدرها با توجه به اینکه این نقطه، نقطۀ میانی دامنۀ قیمتی است، این سطح را نیز بسیار مهم به شمار می‌آورند. از این سطوح در نسبت‌های بیش از 100% نیز استفاده میکنند. نسبت‌هایی همچون 161.8%، 261.8% یا 423.6%.
در مورد چگونگی استفاده از این ابزار در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما مسئلۀ مهمی که باید بدانید، کاربردهای فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال است. از این ابزار در نمودار قیمتی استفاده می‌شود و با استفاده از نسبت‌های آن میتوان به مناطق مهمی همچون سطوح حمایت، سطوح مقاومت، مناطق احتمالی بازگشت قیمت، مناطق ورود، مناطق خروج و یا سطوح مربوط به مشخص کردن حد ضرر دست یافت.
با توجه به اینکه درصدها در بسیاری از ابزارهای مربوط به فیبوناچی اصلاحی مشابه هستند، نیازی به انجام محاسبات به صورت دستی وجود ندارد. اما با این وجود راه دستیابی به آنها از طریق اعداد دنباله فیبوناچی است. برای این کار باید با دنباله‌ای از اعداد شروع کنید که با صفر و یک آغاز می‌شوند و عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی خواهد بود. با ادامه دادن این کار، به زنجیره‌ای از اعداد خواهیم رسید که دنباله فیبوناچی نام دارد:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
درست است که این اعداد و با همین شکل در فیبوناچی اصلاحی استفاده نمی‌شوند، اما پایه و اساس ایجاد ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال اعداد موجود در دنباله فیبوناچی هستند.
اگر اولین اعداد این دنباله را در نظر نگیریم، میان اعداد بعدی به گونه‌ای ارتباط ریاضی وجود دارد. این روابط بدین شکل است که حاصل تقسیم هر عدد بر عدد بعد از خودش، چیزی حدود 0.618 خواهد بود. به عنوان مثال، حاصل تقسیم 21 بر 34، عدد 0.6176 خواهد بود. همچنین حاصل تقسیم هر عدد بر عددی که با فاصلۀ دوتایی از آن قرار دارد، چیزی حدود 0.382 خواهد بود. به عنوان مثال، اگر عدد 21 را بر عدد 55 تقسیم کنیم، به عدد 0.3818 می‌رسیم. تمامی نسبت‌های موجود در ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال (به جز نسبت 50%) بر اساس همین روش محاسباتی ایجاد شده‌اند.
همانطور که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد، دنباله فیبوناچی در قرن سیزدهم و توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی به دست آمده است. نسبت‌های طلایی (0.618% یا 1.618%) با توجه به این دنباله به دست آمده‌اند. اما چرا این نسبت‌ها بسیار مهم هستند و لقب نسبت‌های طلایی را به خود اختصاص داده‌اند؟
این نسبت‌ها در تمامی پدیده‌های موجود در طبیعت یافت می‌شوند. اگر به اتم‌ها، ستارگان، کهکشان‌ها و شکل‌گیری آنها، پوسته‌ها یا حتی زنبورهای عسل توجه کنید، این نسبت‌ها تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت را خواهید یافت. در طبیعت و در میان اجزای آن از کوچک‌ترین مقیاس تا بزرگ‌ترین مقیاس، نمونه‌هایی از این نسبت‌ها وجود دارد و به همین دلیل نام نسبت طلایی برای آنها انتخاب شده است.
علاوه بر این، قرن‌ها است که بسیاری از هنرمندان، مهندسان و طراحان برای خلق آثاری زیبا و هنری از نسبت‌های طلایی استفاده میکنند. همچنین در آثاری همچون اهرام مصر، مونالیزا و حتی طراحی لوگوی توییتر نیز از این نسبت‌ها استفاده شده است. همانطور که مشخص است، این نسبت‌ها در بازارهای مالی نیز نقش برجسته‌ای دارند.
حال که متوجه شدید که دنباله فیبوناچی چیست، ابزار فیبوناچی اصلاحی بر چه اساسی ایجاد شده و چگونه کار می‌کند، به بررسی فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی خواهیم پرداخت.
اغلب، این ابزار میان دو نقطۀ اصلی همچون بالاترین و پایین‌ترین قیمت رسم می‌شود. سپس از این محدوده برای تحلیل‌ها و بررسی‌های بعدی استفاده می‌شود. معمولاً از این ابزار برای تشخیص و ترسیم سطوح در داخل محدوده مشخص‌شده استفاده می‌شود، اما گاهی چشم‌اندازی در مورد سطوح قیمتی خارج از محدودۀ مشخص‌شده نیز در اختیار افراد قرار می‌دهد.
معمولاً از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و با توجه به روند موجود استفاده می‌شود.
بنابراین در یک روند صعودی، نقطۀ ابتدایی پایین‌ترین نقطۀ قیمتی و نقطه دوم بالاترین نقطۀ قیمتی در یک روند است. با رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایتی احتمالی را که در صورت بازگشت روند و اصلاح قیمتی وجود دارند، شناسایی کنند. به همین دلیل به این ابزار فیبوناچی اصلاحی گفته می‌شود.
همچنین اگر قصد داشته باشید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در یک روند نزولی رسم کنید، نقطه ابتدایی، بالاترین نقطۀ قیمتی و نقطۀ دوم در پایین‌ترین نقطۀ قیمتی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، بنابراین اصلاح در اینجا به معنای حرکت قیمت از کف به سمت بالا است. در این موارد بعد از شروع حرکت رو به بالای نمودار قیمت، ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به تشخیص سطوح مقاومتی احتمالی کمک خواهد کرد.
تریدرها از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و با هدف شناسایی احتمالی مناطق ورود، اهداف قیمتی یا تعیین حد ضرر استفاده میکنند. این موضوع در هر تریدر نسبت به سبک معاملاتی، استراتژی‌ها و اهداف شخصی هر تریدر متفاوت خواهد بود.
یکی از استراتژی‌هایی که بر پایه ابزار فیبوناچی ایجاد شده است، ورود و خروج به یک ارز یا داریی بین دو سطح فیبو است.
همچنین میتوان از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و به منظور تأییدی بر دیگر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر استفاده کرد.
مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال
- با توجه به اینکه میتوان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به شناسایی محدوده‌های حمایتی و مقاومتی احتمالی دست یافت، میتوان از این ابزار برای گرفتن تأیید در مواقع تردید نسبت به حرکات بازار استفاده کرد.
- سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان‌دهندۀ پتانسیل موجود برای ایجاد یا ادامه یک روند صعودی یا نزولی باشند و تریدرها می‌توانند با استفاده از این سطوح به تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود بپردازند. بدین ترتیب استفادۀ درست از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها سودآور باشد.
معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال
علی‌رغم تمام مزیت‌هایی که استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی به دنبال دارد، استفاده درست و مؤثر از این ابزار نیازمند درک درست و کاملی از چگونگی کارکرد آن است. بنابراین رسم این ابزار در نمودار قیمتی تا زمانی که تریدرها ندانند که هدفشان از استفاده از این ابزار چیست، به تنهایی نتایج مثبت زیادی نخواهد داشت.
افراد مبتدی باید بدانند که استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک ارز یا دارایی، نشان‌دهندۀ برگشت یک روند نیست تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت و قیمت به صورت موقتی برای مدتی اصلاح خواهد داشت.
همانطور که گفته شد، از ابزارهای فیبوناچی میتوان برای تعیین سطوح برگشتی احتمالی در داخل محدودۀ مشخص‌شده یا خارج از محدودۀ مشخص‌شده استفاده کرد. برای پیش بینی سطوح قیمتی احتمالی در خارج از محدوۀ قیمتی مشخص‌شده، میتوان از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده کرد.
ابزار فیبوناچی اکستنشن، سطوح و نسبت‌های بیشتر از 100% را نشان می‌دهد.
اولین سطوح فیبوناچی اکستنشن، سطوح 138.6%، 150% و 161.8% و سطوح بعدی 261.8% و 423.6% هستند. تریدرها با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در حرکات بعدی قیمتی را پیش‌بینی میکنند.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال پرداختیم. همانطور که در قسمت‌های قبلی گفته شد، این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌ها و روابط ریاضی موجود در آن نوشته شده است. تریدرهای بسیاری از این ابزار در کنار دیگر ابزارها و اندیکاتورها و به منظور گرفتن تأیید سیگنال‌های ورود و خروج به یک ارز یا دارایی استفاده میکنند. همچنین از این ابزار میتوان جهت تعیین احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی، اهداف قیمتی، حد ضررها و تعیین استراتژی استفاده نمود.
منظور از فیبوناچی چیست؟ بررسی کاربرد و انواع فیبوناچی در بورس و فارکس و ارز دیجیتال
فیبوناچی یا Fibonacci به زبان ساده عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند. در این مقاله به بررسی کاربرد و مفهوم فیبوناچی در بورس و فارکس و ارز دیجیتال می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.
منظور از فیبوناچی در بورس و فارکس چیست؟
Fibonacci به زبان ساده عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند.
در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصد ها اهمیتی فوق العاده دارند و عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند.
به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1/618 برابر عدد قبل از خود هستند و هر عدد 0/618 برابر عدد بعد از خود می باشد.
بوسیله Fibonacci میتوان روند قیمت یک سهم را برای اینده پیش بینی کرد.
دنباله فیبوناچی با صفر تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد.
فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد.
به طور کلی می توان گفت سه دلیل برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:
تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت
معرفی سری فیبوناچی
ما از نسبت های فیبوناچی در معاملات خود بسیار استفاده می کنیم، بنابراین بهتر که آن را یاد بگیریم و مانند آشپزی خانه مادرتان آن را دوست داشته باشید. فیبوناچی موضوع بزرگیه و بسیاری از مطالعات فیبوناچی مختلف با نام های عجیب و غریب وجود دارد، اما ما به دو مورد می پردازیم: اصلاح و گسترش. اجازه دهید ابتدا کسی که فیبوناچی رو کشف کرد معرفی کنیم، لئوناردو فیبوناچی کسی بود که برای اولین بار نسبت های فیبوناچی رو معرفی کرد. نه، لئوناردو فیبوناچی سرآشپز معروفی نیست. در واقع، او یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که به عنوان یک super duper uber ultra geek نیز شناخته می شد. او یک سری ساده از اعداد را کشف کرد که نسبت هایی را ایجاد می کردند که نسبت های طبیعی اشیاء در جهان را توصیف می کردند.
نسبت ها از سری اعداد زیر ناشی می شوند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144…
این سری از اعداد با شروع با 0 به دنبال 1 و سپس جمع کردن 0 + 1 برای به دست آوردن 1، عدد سوم به دست می آید. سپس اعداد دوم و سوم (1 + 1) را با هم جمع کنید تا 2، عدد چهارم و . به دست آید. پس از چند عدد اول در دنباله، اگر نسبت هر عددی را به عدد بالاتر بعدی اندازه گیری کنید، 0/618 به دست می آید. برای مثال، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 0.0/618. اگر نسبت بین اعداد متناوب را اندازه گیری کنید، 0/382 دریافت خواهید کرد. برای مثال، 34 تقسیم بر 89 = 0/382.
شما اکنون دنباله فیبوناچی را تجربه کرده اید!
دنباله فیبوناچی
یک دنباله فیبوناچی با گرفتن 2 عدد، و هر 2 عدد با جمع کردن آنها با یکدیگر برای تشکیل عدد سوم تشکیل میشه. سپس اعداد دوم و سوم دوباره اضافه می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود. میتونید این کار را تا زمانی ادامه دهید که دیگر سرگرم کننده نباشد و خسته نشین چون تا بی نهایت ادامه داره. نسبت آخرین عدد به عدد دوم به آخرین عدد تقریبا برابر با 1/618 است. این نسبت را می توان در بسیاری از اشیاء طبیعی یافت، بنابراین این نسبت را نسبت طلایی می نامند. بارها در هندسه، هنر، معماری و حتی در Sonic the Hedgehog ظاهر می شود. نسبت طلایی در واقع یک عدد غیرمنطقی مانند پی است و اغلب با حرف یونانی فی (φ) نشان داده می شود.
با تمام این اعداد، می توانید یک فیل را بخوابانید. ما فقط به ادامه بحث خود می پردازیم. اینها نسبت هایی هستند که باید بدانید:
سطوح بازیابی فیبوناچی
0.236, 0.382, 0.618, 0.764
سطوح پسوند فیبوناچی
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
شما واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه اینها نخواهید داشت. نرم افزار ترسیم نمودار شما تمام کارها را برای شما انجام خواهد داد. با این حال، همیشه خوب است که با تئوری اصلی پشت این اندیکاتور آشنا باشید تا دانشی که برای بدست آوردن سود از بازار فارکس میکنید رو بدونید. سطوح اصلاحی فیبوناچی بر این تئوری کار می کنند که پس از حرکت یک قیمت بزرگ در یک جهت، قیمت قبل از از سرگیری در جهت اصلی، مجدداً بازگشتی میکنند یا تا حدی به سطح قیمت قبلی باز می گردد. معامله گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می کنند.از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را تماشا میکنند و برای ورود به معاملات یا توقف‌ها، سفارش‌های خرید و فروش را روی آنها قرار می‌دهند، سطوح حمایت و مقاومت تمایل دارند به یک پیش‌گویی خود تحقق بخش تبدیل شوند.
معامله گران از سطوح توسعه فیبوناچی به عنوان سطوح سود استفاده می کنند. باز هم، از آنجایی که بسیاری از معامله گران این سطوح را تماشا می کنند تا سفارشات خرید و فروش را برای کسب سود انجام دهند، این ابزار اغلب به دلیل انتظارات خود برآورده عمل می کند. اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار شامل سطوح اصلاح فیبوناچی و ابزارهای سطح توسعه هستند. برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط Swing High و Swing Low را شناسایی کنید.
- Swing High یک کندل با حداقل دو ارتفاع پایین در سمت چپ و راست خود است.
- Swing Low یک کندل با حداقل دو پایین ترین سطح در سمت چپ و راست خود است.
نحوه استفاده از فیبوناچی Retracements
بیایید در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می‌دهند که قیمت به طور بالقوه می‌تواند جهت را معکوس کند. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که در زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، بهترین عملکرد را دارد. ایده این است که زمانی که بازار روند صعودی دارد، روی یک اصلاحی در سطح حمایت فیبوناچی حرکت کنید (یا خرید کنید) و در زمانی که بازار روند نزولی دارد، در یک اصلاحی در سطح مقاومت فیبوناچی کوتاه بیایید (یا بفروشید).
سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکالی پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود زیرا آنها تلاش می کنند تا مشخص کنند قیمت ممکن است در آینده کجا باشد. تئوری این است که پس از اینکه قیمت یک جهت روند جدید را شروع کرد، قیمت قبل از از سرگیری در جهت روند خود، مجدداً بازگشتی می کند یا تا حدودی به سطح قیمت قبلی باز می‌گردد.
نحوه رسم سطوح بازیابی فیبوناچی
برای رسم این سطوح اصلاحی فیبوناچی، باید نوسانات اوج و نوسان پایین اخیر را بیابید. سپس، برای روند نزولی، روی Swing High کلیک کنید و مکان نما را به آخرین Swing Low بکشید. برای روند صعودی، برعکس عمل کنید. روی Swing Low کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین Swing High بکشید.گرفتش؟ حال، بیایید به چند نمونه از نحوه اعمال سطوح اصلاح فیبوناچی در بازارهای ارز نگاهی بیندازیم.
نحوه بدست آوردن فیبوناچی در روند صعودی
این نمودار روزانه AUD / USD است. در اینجا ما سطوح اصلاح فیبوناچی را با کلیک بر روی Swing Low در 0/6955 در 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت Swing High در 0/8264 در 3 ژوئن ترسیم کردیم. تادا! نرم افزار نمودار به طور خودکار سطوح اصلاح را محاسبه و به شما نشان می دهد. همانطور که از نمودار می بینید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0/7955 (23/6%)، 0/7764 (38/2%)، 0/7609 (50/0%)، 0/7454(61/8%) و 0/7263 (76/4%) بودند.
اکنون، انتظار میره که اگر AUD / USD از بالاترین سطح اخیر عقب نشینی کند، در یکی از سطوح اصلاح فیبوناچی پشتیبانی پیدا کند زیرا معامله گران با کاهش قیمت، در این سطوح سفارش خرید می کنند. نسبت 50% رسماً یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانست به صورت مخفیانه وارد گروه شود و هرگز آن را ترک نکرده است. اکنون، بیایید به آنچه پس از وقوع Swing High رخ داد نگاه کنیم. قیمت دقیقاً از سطح 23/6 درصد عقب نشینی کرد و طی چند هفته آینده به کاهش خود ادامه داد.
حتی سطح 38/2 درصد را بازگشتی کرد اما نتوانست زیر آن را ببندد. بعداً، در حدود 14 جولای، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و در نهایت از نوسان اوج خود عبور کرد. واضح است که خرید در سطح فیبوناچی 38/2% یک معامله تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت بلند مدت سودآور خواهد بود!
نحوه بدست آوردن فیبوناچی در روند نزولی
حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار اصلاح فیبوناچی در طول یک روند نزولی استفاده می کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD مشاهده میکنید.
همانطور که می بینید، ما Swing High خود را در 1/4195 در 25 ژانویه و Swing Low خود را در 1/3854 چند روز بعد در 1 فوریه یافتیم. سطوح اصلاحی 1/3933 (23/6%)، 1/3983 (38/2%)، 1/4023 (50%)، 1/4064 (61/8%) و 1/4114 (76/4%) است. انتظار برای یک روند نزولی این است که اگر قیمت از این پایین بازگردد، احتمالاً ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه شود زیرا معامله‌گرانی که می‌خواهند روند نزولی را با قیمت‌های بهتر بازی کنند، ممکن است آماده سفارش‌های فروش در آنجا باشند. بیایید نگاهی بیندازیم به اتفاقی که بعد افتاد.
بازار سعی کرد صعود کند، قبل ازرسیدن سطح 50 درصد، برای اندکی زیر سطح 38/2 درصد متوقف شد. اگر سفارش‌هایی در سطح 38/2% یا 50% داشتید، در آن معامله پیپ‌های دیوانه‌واری به دست می‌آورید. در این دو مثال، می بینیم که قیمت مقداری حمایت یا مقاومت موقت فارکس در سطوح اصلاحی فیبوناچی پیدا کرد. از آنجا که تمام افرادی که از ابزار فیبوناچی استفاده تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت می کنند، این سطوح به سطوح حمایت و مقاومت خود تکمیل می شوند. اگر تعداد زیادی از فعالان بازار بر این باورند که یک اصلاح در نزدیکی یک سطح اصلاحی فیبوناچی اتفاق می افتد و منتظر باز شدن یک موقعیت زمانی هستند که قیمت به آن سطح برسد، آنگاه همه آن سفارشات معلق می توانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند.
اندیکاتور فیبوناچی
فیبوناچی نام یک ریاضیدان بود که توانست یک سری نسبت‌های خاص را پیدا کند. این نسبت‌ها در طبیعت، اقتصاد، ریاضیات، مهندسی و… به وفور مشاهده می‌شوند. برای مطالعه بیشتر در مورد نسبت‌های فیبوناچی و تاریخچه و کاربردهای آن مقاله “الگوهای هارمونیک” را مطالعه کنید؛ زیرا در یک بخش مفصل در باره این نسبت‌ها صحبت شده است.
اندیکاتور فیبوناچی و سطوح آن در بین معامله‌گران بورس یک ابزار بسیار محبوب است و بر اساس اعداد کلیدی لئوناردو فیبوناچی، که در قرن ۱۳ می‌زیسته است، تعیین می‌شود. دنباله اعداد فیبوناچی به اندازه روابط و نسبت‌های ریاضی بین اعداد آن اهمیت ندارد.
یک نسبت منحصر به فرد وجود دارد که میتوان از آن برای توصیف نسبت همه چیز از کوچک‌ترین اجزای طبیعت مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی بسیار بزرگ استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» منطبق هستند. در این مطلب، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو ارائه شده‌اند.
ریاضیدانان و دانشمندان قرن‌ها از نسبت طلایی آگاهی داشتند. نسبت طلایی برگرفته از دنباله فیبوناچی که به افتخار بنیان‌گذار ایتالیایی آن، لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است، یعنی دنباله ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و… است.
اما فارغ از این دنباله، آنچه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه دنباله جلوتر تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت شگفت‌انگیزی دارند که تقریباً ۱٫۶۱۸ یا معکوس آن، ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، فی (ϕϕ) و نسبت الهی شناخته می‌شود. اما، چرا این عدد تا مهم است؟ پاسخ این است که تقریباً همه چیز دارای خصوصیات ابعادی خاصی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد این عدد نقش اساسی در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.
هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود. با این حال، در صورت لزوم میتوان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که میتوان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی. با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.
اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آنها دشوار است.
شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آنها باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آنها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند. بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی میکنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.
فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت ( retracement ) عبارتی است که در تحلیل تکنیکال به دفعات درباره آن شنیده‌اید و ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع از ابزارهای فیبوناچی به شمار می‌رود. سطوح فیبوناچی از خطوط افقی برای مشخص کردن نواحی مقاومت و حمایت در سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده میکنند و قبل از اینکه روند در مسیر اصلی خود حرکت کند به این خطوط واکنش نشان می‌دهند. این سطوح با رسم یک خط روند بین قله و دره قیمت و سپس تقسیم فاصله عمودی به سطوح کلیدی فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.
فیبوناچی اصلاحی یکی از پرطرفدارترین ابزارهاست که توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال برای تشخیص نقاط استراتژیک خرید و فروش، حدضررها و اهداف قیمتی به کار برده می‌شود. مفهوم اصلاح قیمت و سطوح برگشتی، در اندیکاتورهای زیادی مانند Tirone levels، الگوهای گارتلی، امواج الیوت و سایر موارد وجود دارد و بعد از یک کاهش یا افزایش شدید قیمت، نقاط حمایت و مقاومت در محدوده این خطوط قرار می‌گیرند.
برخلاف سطوح ایجاد شده ثابت که توسط اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک ایجاد می شوند، سطوح فیبوناچی اصلاحی، سطوحی ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند. ذات ثابت بودن سطوح قیمت در این ابزار، اجازه می‌دهد تا به آسانی قابل شناسایی باشند. این مورد به معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران اجازه می‌دهد قیمت را پیش‌بینی و به صورتی عاقلانه رفتار نمایند. این سطوحی را میتوان نقاط عطفی برشمرد که تحرکات قیمت مختلف مانند شکست یا بازگشت قیمت را میتوان در آنها انتظار داشت.
در تحلیل تکنیکال، یک عقب‌نشینی فیبوناچی از وصل کردن دو نقطه (معمولا اوج و کف قیمت) بر روی نمودار قیمت سهام در بورس تعیین می‌شود؛ بعد از وصل کردن، فاصله عمودی این دو نقطه با نسبت‌های اصلی فیبوناچی؛ یعنی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۱۰۰ درصد تقسیم شده و به خطوط افقی تبدیل می‌شود تا سطوح مقاومت و حمایت احتمالی مشخص شود.
چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟
بیایید در این مقاله از سلسله مقالات صفر تا صد آموزش فارکس در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی صحبت کنیم. می‌خواهیم بدانیم چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.
همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش میکنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این است: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.
آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی
برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی ، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.
فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی
این نمودار روزانه AUD / USD است.
در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن ، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده میکنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.
اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.
* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.
قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!
فیبوناچی در روند نزولی
حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.
همانطور که مشاهده میکنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.
ای جان! زیبا تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت نیست ؟! 😉 بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید ، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می کردید.
جمع بندی
نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده میکنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی “مناطق مرگبار” آنها را نامید. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. 🙂 در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.
فیبوناچی اکستنشن
اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقالات فیبوناچی اکستنشن را نیز مطالعه کنید (البته اگر قبلا این کار را نکرده‌اید). از اکستنشن فیبو عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در این مقاله، کامل و به همراه آموزش تصویری توضیح داده شده است.
