فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

ﻟﺌﻮﻧﺎردو فیبوناچی داﻧﺸﻤﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯽ‌دان ﻣﺸﮭﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮن ۲۱ ﻣﯿﻼدی فعالیت‌های ﮔﺴﺘﺮده‌ای در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺟﺎ گذاشته اﺳﺖ. بطور ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین کارهای فیبوناچی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه فیبوناچی را می‌شناسیم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺳﺮی فیبوناچی ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ فیبوناچی ﻣﺸﮭﻮر هستند.

ﺳﺮی فیبوناچی اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، به گونه‌ای که در ﻋﺮﺻﻪ‌ھﺎی مختلف ھﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﻧﺠﻮم، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ژﻧﺘﯿﮏ، ﮐﺸﺎورزی، تحلیل تکنیکال، ترکیب با اندیکاتور مکدی MACD و دیگر اندیکاتورهای علم تحلیل تکنیکال و ﺣﺘﯽ فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند ھﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺮرات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌گیرد.

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی فیبوناچی در ﻋﺮﺻﻪ تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﻮدش را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل از ﻧﻈﺮﯾﻪ فیبوناچی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ابزارهای تحلیل تکنیکال و ترکیب با سایر اندیکاتورها مثل مکدی ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ می‌کند ﻧﺎم می‌برند، در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ فیبوناچی و استفاده از اندیکاتور مکدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

دنباله فیبوناچی (FIBONACCI) و اندیکاتور مکدی (INDICATOR MACD) :

دﻧﺒﺎﻟﻪ فیبوناچی ﯾﺎ ﺳﺮی فیبوناچی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد می‌گویند ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ھﺮ دو ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺳﻮم می‌شود، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد دﻧﺒﺎﻟﻪ فیبوناچی از ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ویژگی‌های ﻣﮭﻢ اﻋﺪاد فیبوناچی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺮ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱٫۶۱۸ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮﭼﻘﺪر دو ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

همانطور که می‌دانید ﻧﺎم اندیکاتور مکدی ( MACD ) ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Moving Average Convergence/Divergence ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ و واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦھﺎی ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ. اندیکاتور مکدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ.

تعریف فیبوناچی و اندیکاتور مکدی (INDICATOR MACD):

ﻓﻠﺴﻔﻪ طﺮاﺣﯽ اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘم‌های ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ متحرک با دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط می‌شود که با استفاده از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان شاخصی ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺑﺎزار بهره می‌بریم، ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه میانگین‌های ﻣﺘﺤﺮک در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﺮﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ میانگین ها درﺣﺎل ﮐﺎھﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

بنابراین می‌توان میزان واگرایی یا همگرایی این دو میانگین متحرک در اندیکاتور مکدی را نسبت به یکدیگر معیاری برای تشخیص میزان قدرت روند جاری در نظر گرفت.

اندیکاتور ﻣﮑﺪی ﯾﺎ (Indicator MACD) ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ نمودار میله‌ای (histogram) در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ می‌گردد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﻮل ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﯿﻠﻪھﺎی اندیکاتور ﻣﮑﺪی در تحلیل تکنیکال درواﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺻﻔﺮ اندیکاتور مکدی ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﯽ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ قله‌ها و دره‌های اندیکاتور مکدی طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻘﺎطﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ می‌دهند ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در تحلیل تکنیکال ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و ﯾﺎ ھﺮﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد فیبوناچی (FIBONACCI) و اندیکاتور مکدی (INDICATOR MACD) در ﺑﺎزار بورس :

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی از ﻧﻘﻄﻪ A به نقطه B رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ C نزول کند ﺳﭙﺲ ﺟﮭﺶ ﺻﻌﻮدی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ D صعود نماید؛

ﺳﻮال اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎط A و B می‌توانیم ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ BC را پیش بینی کنیم؟ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در اواﯾﻞ موج BC ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ می‌توانیم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ C را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮال دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺎط A و B و C را داشته باشیم ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در اواﯾﻞ ﻣﻮج CD قرار داشته باشیم، آیا راهی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮج CD را پیش بینی کنیم؟

ﭘﺎﺳﺦ ھﺮدو ﺳﻮال ﻓﻮق ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﺑﻨﺎم اﺑﺰار فیبوناچی و کمک گرفتن از اندیکاتوری مانند اندیکاتور مکدی می‌توان ﻧﻘﺎط ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤود.

معرفی ابزار فیبوناچی (FIBONACCI) و اندیکاتور مکدی (INDICATOR MACD) :

اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان تکنیکال ﻗﺮار می‌گیرد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح زﯾﺮ است:

سطوح استاندارد ابزار فیبوناچی

۰٫۰ , ۲۳٫۶ , ۳۸٫۲ , ۵۰٫۰ , ۶۱٫۸ , ۷۶٫۴ , ۱۰۰ , ۱۳۱٫۸ , ۱۶۱٫۸ , ۲۰۰ , ۲۶۱٫۸ , ۴۲۳٫۶ …

ﺳﻄﻮح فیبوناچی ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن می‌شوند و ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن سطوح فیبوناچی به این صورت است که نقاط صفر درصد و ۱۰۰ درصد را ﺑﺮ روی دو اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج AB ﻗﺮار می‌گیرد و ﺳﭙﺲ ھﺮﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ می‌توان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ BC و ﯾﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ CD را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. درواﻗﻊ ھﺮﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اﯾﻔﺎ می‌کند و ﻣﺠﺎورت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﺟﮭﺖ ﺣﺮﮐﺖ آن شود.

ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﻄﻮح فیبوناچی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ۰% تا ۱۰۰% ﻗﺮار دارﻧﺪ سطوح اصلاحی فیبوناچی ( Fibonacci Retracement ) گفته می‌شود. کاربرد این سطوح فیبوناچی در جهت پیش بینی پایان موج اصلاحی BC می‌باشد، ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۰۰% قرار گرفته‌اند سطوح بسط یافته فیبوناچی (Fibonacci Extension) می‌گویند که این سطوح فیبوناچی جهت پیش بینی جهش ثانویه قیمت، یعنی انتهای موج CD را مشخص خواهد نمود.

فیبوناچی (FIBONACCI) و اندیکاتور مکدی (INDICATOR MACD) :

ﻣﻌﻤﻮﻻ در تحلیل تکنیکال ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار فیبوناچی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ نمی‌دانند دو اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺪام دو ﻧﻘﻄﻪ واﻗﻊ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار دهند، ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻧﺘﮭﺎی اﺑﺰار فیبوناچی را ﺑﺮ روی دو ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺑگیرد.

اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻮآﻣﻮز ھﻨﻮز ﻋﺎدت ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ و ﺑه ﻮﯾﮋه ﺗﻔﮑﯿﮏ آن‌ها از اﻣﻮاج ﻓﺮﻋﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت می‌توانند از اندیکاتور مکدی و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺳﻌﯽ ﮐﺮده‌اﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال ، ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻧﻤﻮدار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده می‌کنیم:

ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی است. در ناحیه‌ای که علامت جبری اندیکاتور مکدی مثبت است، بالاترین قله در واقع یک قله‌های اصلی است. به همین ترتیب در ناحیه‌ای که علامت جبری اندیکاتور مکدی منفی است، پایین ترین دره معادل با یک دره اصلی خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با ترکیب فیبوناچی و اندیکاتور مکدی می‌توانیم ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ، ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌های اﺻﻠﯽ را قله دره ماژور نیز می‌نامند. ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎ درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن می‌دهند ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن‌ها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ می‌توانیم ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺣﺎل اﮔﺮ اﺑﺰار فیبوناچی را ﺑﺮ روی ھﺮ ﻗﻠﻪ و دره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ، می‌توانیم ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﺮﯾﮏ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺒﺖھﺎی فیبوناچی ﺑﺮﻗﺮار است.

نتیجه‌گیری:

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با استفاده از نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ که در تمام سطوح فیبوناچی برقرار است به کمک اندیکاتور مکدی می‌توانند برای شناسایی سقف و کف نمودارهای قیمت، ابتدا و انتهای موج‌ها و پیش بینی نقاط ورود و خروج از سهم همانند دیگر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده تحلیل گران بازار قرار بگیرد.فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

فیبوناچی در ارز دیجیتال | آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال ۱۲۰۲ کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد ۵۵ ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب ۱.۶۱۸ در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴,…

عدد ۱.۶۱۸ که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد ۰.۶۱۸ به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶ و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸، ۷۸.۶ و ۱۰۰ درصد هستند. البته سطح ۵۰ جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

برای دسترسی به این ابزار کافیست در تریدینگ ویو روی Fib retracement کلیک کنید.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از ۵ دلار به ۱۰ دلار می رسد و سپس تا ۷.۵ دلار افت می کند، افت قیمت از ۱۰ به ۷.۵ دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا ۱۶ دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح ۰.۳۸۲ با قیمت ۵۳۱۹۸ دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در ۵۳۰۰۰ دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است چند نمونه را با هم مرور کنیم. به عنوان مثال به نمودار زیر برای جفت بیت کوین / دلار دقت کنید.

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین / دلار

در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ تا نقطه ۲ در یک روند صعودی رسم شده است. بعد از این موج صعودی یک ریتریس یا عقب نشینی قیمت رخ داده که ما قصد داریم حرکات بعدی آن را پیش بینی کنیم.

همان طور که می بینید قیمت اکنون در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ قرار گرفته و در صورت افزایش امکان برخورد با آن وجود دارد. آن چنان که از کندل های قبلی مشخص است، قیمت چندین بار برای بالارفتن از این سطح تلاش کرده اما با برخورد با آن دچار افت شده است. در کندل های قبل تر هم مدت کوتاهی پس از عبور از این سطح دوباره قیمت تا زیر آن کاهش یافته است. واکنش های قیمت به این سطح نشان می دهد که سطح ۰.۳۸۲ می تواند به عنوان یک مقاومت محلی مانعی در راه افزایش قیمت بیت کوین باشد. بنابراین قیمت ۵۷۶۴۷ دلار (مقدار نوشته شده داخل پرانتز) را می توان نزدیک ترین مقاومت به قیمت فعلی بیت کوین در نظر گرفت.

همچنین سطح ۰.۵ فیبوناچی واقع در ۵۴۱۸۰ دلار را می توان به عنوان نزدیک ترین حمایت محسوب کرد زیرا قیمت دو بار با رسیدن به آن واکنش نشان داده و به روند صعودی بازگشته است.

از همین نمودار می توان برای تعیین نقطه ورود، اهداف قیمتی، حد سود و حدضرر فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند هم استفاده کرد. مثلا در نمودار بالا، اولین هدف قیمت، همان محدوده مقاومتی گفته شده (۵۷۶۴۷ دلار) است. هدف دوم، سطح بعدی فیبوناچی در محدوده ۶۱۹۰۰ دلار و هدف سوم محدوده سقف تاریخی در حوالی ۶۸۸۰۰ دلار می باشد.

به یک مثال دیگر،این بار در جفت سلو / تتر در یک روند نزولی توجه کنید. در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ که بالاترین سقف و نقطه شروع روند نزولی بوده تا نقطه ۲ که پایین ترین کف بعد از نقطه یک بوده رسم شده است.

نمودار ۴ ساعته قیمت سلو/ تتر

همان طور که می بینید قیمت بین دو سطح صفر و ۰.۲۳ فیبوناچی در نوسان است. اگر قیمت افزایش یابد و به سطح ۰.۲۳ در قیمت ۵.۳۵۹ نزدیک شود، احتمال شکسته شدن این سطح کم است زیرا در محدوده موردنظر ما در نمودار، قیمت سه بار با این سطح برخورد کرده و هر سه بار دچار افت شده و نتوانسته با موفقیت از آن عبور نماید. بنابراین ۵.۳۵۹ تتر یک مقاومت برای سلو است. در مقابل سطح صفر در قیمت ۴.۶۳ تتر، دو بار جلوی افت بیشتر قیمت را گرفته است پس می توان آن را به عنوان یک حمایت در نظر گرفت.

یکی از نکات مهمی که باید در پیش بینی ها لحاظ شود این است که قیمت دقیقا با رسیدن به یک سطح واکنش نشان نمی دهد. این یعنی اگر سطح ۵.۳۵۹ تتر به عنوان مقاومت شناسایی شده، ممکن است قیمت در نزدیکی آن (قبل یا بعد از رسیدن به سطح موردنظر) مثلا در قیمت ۵.۳۵۰ تتر واکنش نشان دهد.

بنابراین سطح های فیبوناچی کاملا دقیق عمل نمی کنند به همین دلیل در پیش بینی ها بیشتر از محدوده های قیمتی صحبت می کنیم نه یک قیمت خاص. مثلا می گوییم محدوده ۵.۳۵ تا ۵.۳۷ تتر یک محدوده مقاومتی محسوب می شود و قیمت در برخورد با یکی از این سطوح واکنش نشان خواهد داد.

قوی یا ضعیف بودن محدوده های مقاومتی و حمایتی را از تعداد واکنش های قیمت در برخورد با آنها و تعداد سطوحی که درون یک محدوده قرار می گیرند می توان مشخص کرد. به عنوان مثال در نمودار بالا، ۰.۵ در قیمت ۵.۱۶۶ تتر،دو بار مانع افزایش قیمت و چهار بار مانع افت قیمت شده است پس می توان آن را به عنوان یک سطح قوی تلقی کرد. در مقابل سطح ۰.۷۸ در ۷.۰۴ تتر را نمی توان سطح مهمی در نظر گرفت زیرا در محدوده روند موردنظر ما هیچ واکنشی به این سطح صورت نگرفته و قیمت به راحتی از آن عبور کرده است.

حالا اگر چندین فیبوناچی مختلف را در روند نزولی سلو از سقف های مختلف تا آخرین کف رسم کنید مشاهده می کنید که برخی از سطوح بسیار به هم نزدیک هستند. به سطوح نزدیک به قیمت فعلی دقت کنید: دو سطح ۰.۲۳ و ۰.۵ با کمترین فاصله در بالای قیمت فعلی قرار دارند که می توان آنها را به عنوان دو مرز تعیین کننده یک محدوده به حساب آورد.

سطح ۰.۲۳ در فیبوناچی طولانی مدت تر به سطوح ۰.۵ فیبوناچی میان مدت و سطح ۱ در فیبوناچی فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند کوتاه مدت تر بسیار نزدیک است. پس محدوده ۵.۳۵۹ دلار تا ۵.۴۰۴ دلار را می توان به عنوان یک محدوده مقاومتی معتبر در نظر گرفت چراکه ۴ بار از افزایش قیمت جلوگیری کرده و یک یار هم به مانع افت قیمت شده است.

رسم چندین فیبوناچی برای تعیین محدوده های مقاومتی و حمایتی

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

سوالات متداول

نحوه کار ریتریسمنت فیبوناچی چگونه است؟

ابزارهای فیبوناچی با استفاده از محاسبات ریاضی سطوحی را که بیشترین احتمال برای واکنش قیمت به آن وجود دارد مشخص می کنند.

فیبوناچی برای چه مواردی به کار می رود؟

به کمک سطوح فیبوناچی می توان نقاط مناسب برای ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را مشخص کرد. همچنین از ابزارهای فیبوناچی در کنار ابزارهای تکنیکال دیگر مانند امواج الیوت استفاده می شود.

آیا فیبوناچی دقیق است؟

ابزارهای فیبوناچی بر اساس عملیات ریاضی سطوح را مشخص می کنند و این یعنی احتمال در تعیین آنها نقش حیاتی دارد. به منظور به حداقل رساندن خطاهای پیش بینی می توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله انواع اندیکاتورها استفاده کرد.

در چه تایم فریم هایی می توان از فیبوناچی استفاده کرد؟

ابزارهای فیبوناچی در هر تایم فریم و هر بازار مالی قابل استفاده هستند. حتی در روی یک نمودار می توان چندین فیبوناچی مختلف رسم کرد تا نتایج معتبرتری به دست آید.

نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن و ترفندهای معامله با آن

یکی از ابزارهایی که در میان تحلیل گران تکنیکال کاربرد گسترده ای دارد، فیبوناچی می باشد. فیبوناچی ابزار مناسبی برای تعیین میزان رشد یا اصلاح روند اصلی می باشد، بنابراین می توان ترازهای مهم این ابزار را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفت. در این مقاله با مثال هایی کاربردی به تشریح مفهوم فیبوناچی اکسپنشن ، نحوه رسم آن و همچنین تفاوت این نوع فیبوناچی با فیبوناچی پروجکشن می پردازیم.

توجه : در نرم افزار متاتریدر یا نسخه بومی سازی شده آن (نرم افزار مفید تریدر)، ابزار فیبوناچی اکسپنشن به اشتباه نام گذاری شده است و این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را دارد، بنابراین اگر قصد دارید با کاربرد فیبوناچی اکسپنشن در دو نرم افزار ذکر شده آشنا شوید، مقاله آموزش فیبوناچی پروجکشن را مطالعه نمایید.

نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن

برای رسم فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion) که میان تحلیل گران از آن به عنوان فیبوناچی انبساطی و همچنین فیبو Exp نیز نام برده می شود، ابزار خاصی در بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال از جمله نرم افزار متا تریدر وجود ندارد اما می توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی و اضافه کردن ترازهای مد نظر، ترازهای فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

برای رسم فیبوناچی Expansion ابتدا باید یک روند (موج) صعودی یا نزولی را پیدا کنید، سپس در روند صعودی به گونه ای نقطه حداکثر (قله) را به نقطه حداقل (حفره) وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه حداکثر واقع شود. همچنین در روند نزولی به گونه ای نقطه حداقل را به نقطه حداکثر وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه حداقل واقع شود. ترازهای مهم فیبوناچی اکسپنشن 127/2، 161/8، 261/8 و 423/6 درصد می باشند. برای اینکه اهداف قیمتی به درستی مشخص شوند، باید ترازهای ذکر شده پس از تراز 100 درصد قرار گیرند، به این صورت که در روند صعودی ترازهای ذکر شده در بالای تراز 100 درصد و در روند نزولی در پایین تراز 100 درصد واقع شوند.

با توجه به اینکه ابزار فیبوناچی اکسپنشن در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت پیش فرض وجود ندارد، باید ترازهای آن را به صورت دستی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه نمایید. به عنوان مثال در نرم افزار متا تریدر برای اضافه کردن تراز 127/2 درصد فیبوناچی اکسپنشن به ابزار فیبوناچی اصلاحی باید اعداد 1.272 و 127/2 را به ترتیب در بخش های تراز (Level) و توصیف (Description) نرم افزار وارد کرد.

در شکل 1 نمودار قیمت نماد مرقام آورده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید ابتدا در قالب موج صعودی AB رشد قیمت اتفاق افتاده و پس از آن اصلاح در قالب موج BC صورت گرفته است. در ادامه قصد داریم با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن، هدف قیمتی (نقطه D) را تخمین بزنیم. برای این منظور نقطه حداکثر موج AB را (نقطه B) به نقطه حداقل آن (نقطه A) وصل می کنیم تا تراز 100 درصد فیبوناچی Expansion در نقطه حداکثر واقع شود. همانطور که ملاحظه می کنید تا تراز 1.618 فیبوناچی اکسپنشن رشد قیمت صورت گرفته و پس از آن قیمت با اصلاح روبرو شده است. در این مثال با توجه به اینکه روند اولیه صعودی بوده است، ترازهای مختلف فیبوناچی انبساطی به عنوان مقاومت عمل می کنند.

شکل 1- واکنش نمودار قیمت نماد مرقام به تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن

به عنوان یک مثال کاربردی دیگر، در شکل 2 نمودار قیمت نماد وبیمه آورده شده است. ابتدا در قالب موج نزولی AB افت قیمت صورت گرفته و پس از آن رشد قیمت به طور موقت در قالب موج صعودی BC اتفاق افتاده است. حال قصد داریم با استفاده از ابزار فیبوناچی Expansion میزان افت قیمت سهم را مشخص نماییم. برای این منظور باید نقطه حداقل موج AB را (نقطه B) به نقطه حداکثر آن (نقطه A) وصل نماییم تا تراز 100 درصد این نوع فیبوناچی در نقطه حداقل واقع شود. همانطور که ملاحظه می کنید تا تراز 1.618 فیبوناچی اکسپنشن افت قیمت صورت گرفته و پس از آن با رشد روبرو شده است. در این مثال با توجه به اینکه روند اولیه نزولی بوده است، ترازهای مختلف فیبوناچی انبساطی به عنوان حمایت عمل می کنند.

شکل 2- واکنش نمودار قیمت نماد وبیمه به تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن

نحوه معامله با ابزار فیبوناچی Expansion

از فیبوناچی Expansion نیز مشابه فیبوناچی پروجکشن برای مشخص کردن نقاط TP استفاده می شود. TP مخفف Take Profit و به معنای حد سود می باشد. در روندهای صعودی، برای تعیین اهداف قیمتی با فیبوناچی اکسپنشن باید واکنش قیمت را به ترازهای مختلف این ابزار تحت نظر داشت و در صورتی که نشانه ای از برگشت قیمت دیده نشد، می توان با ارتقاء حد ضرر تریلینگ، کماکان نسبت به نگهداری سهم خریداری شده اقدام کرد. در روندهای نزولی نیز با استفاده از این ابزار می توان کف قیمت را پیدا کرد تا بتوان نسبت به خرید در کف قیمت اقدام کرد، البته توصیه می شود برای معامله در بازارهای مالی هیچ گاه از ابزار فیبوناچی به تنهایی استفاده نکنید و در کنار ابزارهای فیبوناچی از سایز ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای هارمونیک و … نیز استفاده نمایید تا میزان خطا در معاملات شما به حداقل برسد.

تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن

فیبوناچی Expansion با توجه به اینکه ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان مشخص می کند، شباهت زیادی با فیبوناچی پروجکشن دارد. تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن در این مورد می باشد که برای رسم فیبوناچی اکسپنشن نیاز به 2 نقطه اما برای رسم فیبوناچی پروجکشن نیاز به 3 نقطه می باشد. در شکل 3 همانطور که ملاحظه می کنید، برای مشخص کردن هدف قیمتی (نقطه D) نماد غشاذر، از هر دو ابزار فیبوناچی اکسپنشن و فیبوناچی پروجکشن استفاده شده است. برای مشخص کردن هدف (نقطه D) با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن، نقطه اول را نقطه B و نقطه دوم را نقطه A در نظر می گیریم تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه B واقع شود. در این صورت همانطور که ملاحظه می کنید قیمت تا مقداری بیشتر از تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن رشد کرده و پس از آن وارد اصلاح شده است، بنابراین در این حالت BD تقریبا برابر با 0/618AB می باشد. از طرفی دیگر برای مشخص کردن هدف (نقطه D) با استفاده از فیبوناچی پروجکشن، نیاز به 3 نقطه داریم. نقطه اول را باید نقطه A در نظر بگیریم، نقطه دوم را نقطه B و در نهایت نقطه سوم را نقطه C. در این صورت همانطور که ملاحظه می کنید قیمت تا تراز 1/272 فیبوناچی پروجکشن رشد کرده و پس از آن با اصلاح روبرو شده است، در این حالت CD برابر 1/272AB می باشد.

شکل 3- تفاوت فیبوناچی Expansion و Projection برای مشخص کردن هدف قیمتی در نماد غشاذر

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

الگوی فیبوناچی در دنیای رمز ارزها

باتوجه به مقالات قبل که به تفصیل برخی از مباحث دنیای دیجیتال و ترید را شرح دادیم، بر این امر واقف گشتیم که ترید یک امر علمی و تخصصی است. در این بازار بزرگ دنیای ارز دیجیتال، نیاز به بهره وری از ابزار و شاخص های علمی، روز به روز بیشتر احساس می شود. در این مقاله همچون مقالات گذشته ای چون الگوی الیوت، کیجونسن تنکانسن و…. قصد داریم یکی دیگر از این ابزارها در فضای کریپتو کارنسی را برای کاربران توکن باز شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

فیبوناچی(Fibonacci) چیست؟

فیبوناچی یک فن نمودار سازی می باشد که در تحلیل تکنیکال از آن بهره جویی می‌شود. از نسبت این فن برای پیش‌بینی و آینده نگری سطوح پشتیبانی و مقاومت، بگونه ی گرافیکی بهره مندی می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با بهره جویی از فیبوناچی به یک سری نسبت‌های مهم دست پیدا می کنیم که با استفاده از آن نسبت‌ها، در تحلیل‌های خود به بهترین بازدهی می رسیم.

از این نسبت می‌توان برای بیان تناسب در اشیا از خردترین عنصرهای تشکیل دهنده طبیعت همانند: اتم ها گرفته تا پیشرفته‌ترین و به روزترین الگوهای جهان هستی همچون اجرام آسمانی کوچک و بزرگ که در تصور آدمی نمی‌گنجد، بهره برد. طبیعت برای بالانس و حفظ تعادل به این نسبت ذاتی اتکا دارد اما اینگونه به نظر می‌رسد که بازارهای مالی و دنیای ارز دیجیتال نیز با این «نسبت طلایی» دارای مطابقت هستند.

فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی از ابزارهای بسیار قوی ای در معاملات گوناگون و بازارهای مالی متعدد همچون رمز ارزها و بازار فارکس محسوب می شوند. صرفاً و تنها برمبنای این ترازها و یا ترکیب آن ها با دیگر روش ها همچون: الگو ها، نمودارهای شمعی یا کندل استیک و اندیکاتورها، کاربر قادر خواهد بود معاملات خود را به سرانجام برساند.
بعضی از تریدرها با تنظیم این ترازها بر روی الگوهای زمانی گوناگون، مثل ماهانه یا هفتگی، قادر خواهند بود بر بازار تاثیرگذار باشند. با استقرار ترازهای فیبوناچی در بازه های زمانی گوناگون، همگرایی ترازهای فیبوناچی به وجود می آید.
کاربردهای زیادی برای این الگوهای زمانی ذکر شده است. یکی از بهترین کاربردهای درحال حاضر الگوی فیبوناچی، بهره مندی از آن در تحلیل تکنیکال، رمز ارزها و سهام می باشد.
امروزه تریدرها توجه بسزایی به این اعداد و ارقام دارند. آنان برای درک بهتر این مبحث، در جستجوی بسیاری هستند که این ارقام در بازی دنیای رمز ارزها و سهام چه نقشی ایفا می کنند. آنان با توجه به این ارزیابی ها، نقش مطلوب خود در بازار رمز ارزها یا بازار های مالی را بر عهده می گیرند.

انواع فبیوناچی

باید بدانیم که فیبوناچی انواع گوناگونی دارد که در ذیل مختصراً به شرح هر کدام میپردازیم.

فیبوناچی بازگشتی داخلی (RET)

به طور کلی رمز ارزها قادر نخواهند بود که همیشه درحال رشد( روند صعودی) یا درحال افت( روند نزولی) باشند. برخی اوقات نیاز است پس از یک پامپ یا رشد صعودی مدتی نیز روند نزولی را تجربه کنند. در این هنگام، پس از نزول رشد قیمت، خود را ترمیم و اصلاح کرده سپس برای آغاز یک روند صعودی دیگر، تازه نفس خواهند بود.
سطوح فیبوناچی بازگشتی یا RET به کاربران کمک می کند که به شناسایی تمامی نواحی اصلاح بپردازد. این ابزار برای اصلاحاتی در نظر گرفته می شود که به طور کامل و 100% روند قبلی را دچار تغییر و اصلاح می کند.
اما شایان به ذکر است، در مواردی که اصلاح بیش از 100% نسبت به روند پیشین خود باشد، دیگر RET کاربرد ندارد و از فیبوناچی برگشتی خارجی بهره جویی می شود.

* بازگشتی خارجی

در این گونه فیبوناچی بازگشتی، نسبت های ابزار می تواند با مقدارهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 و 423.6 درصد سطوح بازگشتی رمز ارزها نشان داده شوند.

* پروجکشن یا APP

ابزار فیبوناچی پروجکشن، به معنی تصویر کردن است. می توان از این ابزار در یک روند به جهت حاصل گشتن غایت و هدف قیمت آتی بهره جست. این ابزار 3 ناحیه یا 3 نقطه ای تلقی می شود و از آن برای تشخیص و معین کردن حدود قیمت پیووت(نقاط چرخش قیمت در نمودار پیووت نامیده می‌شود.) چهارم بهره وری می شود.

به طور مثال: تصور کنید یک رمز ارز از X تا Y روند رشد خود را ادامه دهد بعد از آن وارد مرحله ی اصلاح شود. سپس، به روند پیشین خود برگردد. در این حالت، با بهره مندی از این ابزار قادر خواهیم بود موج X تا موج Y را به انتهای موج اصلاحی تصویر کنیم تا هدف موج جدید را پیدا کنیم.

* انبساطی

این فیبوناچی، دارای وجه تشابه بسزایی با فیبوناچی پروجکشن است. همچنین، ادامه ی یک روند رشد یا افت تا نقطه انتهای آن با کمک فیبوناچی انبساطی محاسبه می گردد.
فیبوناچی انبساطی از 2 نقطه بهره می برد و این، صرفاً تنها وجه تمایزی است که می توانیم میان این دو ابزار پیدا کنیم. زیرا فیبوناچی پروجکشن یا APP با 3 نقطه به کار می رود.
تریدرها عموماً از ابزار فیبوناچی انبساطی به جهت شناسایی و شناخت هدف ها استفاده می کنند. اینگونه شناسایی، بعد از شکست کف یا سقف، پرچم ها، کانال ها، الگوهای مثلث و غیره کاربرد پیدا می کند.

راهنمای بهره جویی از فیبوناچی

باید بدانیم، یکی از نکات بسیار جالب در مورد سطح های بازگشت الگوی فیبوناچی، این می باشد که سطوح، عرضه کننده نوعی پیش گویی ناگزیر ساز می باشند. از آنجا که معروفیت این سطوح در سطح قابل قبولی بالا می باشند و به میزان بالایی مورد بهره جویی کاربران و تریدرها قرار می گیرند، تریدرها قادرند الگوی خرید و فروش خود را بر مبنای این الگوها تنظیم کنند.

این امر موجب سودمندی سطوح بازگشت فیبوناچی خواهد شد. به نوعی دیگر، بازار به گونه ای ناخودآگاه در حول و پیرامون این شاخص ها حرکت می کند. اما تصمیم های آگاهانه تریدرها برای بهره مندی از این شاخص ها موجب تقویت جایگاه آنان می شود.

باید بدانیم هرچقدر میزان تردید و دو دلی ها در بازار افزایش پیدا کند، احتمال پیدایش و رویت سطوح بازگشت فیبوناچی هم بالاتر خواهد رفت. علت این امر هم یک کلیت بسط داده شده است. بدین گونه که کم بودن داده ها در این سطوح دارای کاربرد چندانی نیستند؛ زیرا با دانسته های ناکافی الگوی خاصی بدست نمی آید.
باید بدانیم که سطوح بازگشت فیبوناچی تنها برای رمز ارزهای پر حجمی همانند بیت کوین و اتریوم کاربرد خواهند داشت و کارایی چندانی برای آلت کوین های در حال توسعه و بهود موجود در بازار، فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند نخواهد داشت.
ضمن آنکه محاسبه فیزیکی این سطوح اصلا هم پیچیده و سخت نیست. خطی میان قیمت بالا و پایین یک رمز ارز ترسیم می شود و پس از آن حد فاصل میان بالا و پایین با نسبت هایی فیبوناچی تقسیم می شود. اکثریت صرافی ها این امکانات را به گونه ای پیش فرض در سایت خود لحاظ کرده اند که این پروسه برای تریدرها و کاربران آسان تر می شود.

شناخت بازار توسط فیبوناچی

باید دانست زمانی که بازاری جدید پا به عرصه ی وجودی می گذارد، صرفاً صحبت از سادگی کارهایی که در بازار باید انجام شود به میان می آید که بحثی منطقی به نظر می رسد. خرید و فروش و داد و ستد اشخاص، موجب به وجود آمدن یک بازار می شود. اما رفته رفته پیچیدگی بازارها زیاد خواهد شد.
هم اکنون، بسیاری از ماهران بازارها هم با تسلط بر احساس خود می انگارند که چیزی را دوست دارند یا خیر و با تسلط به این مبنا در این بازار رمز ارزها فعالیت می کنند. این افراد چیره دست نیز در اکثر مواقع، هیچ ارز یا سهمی را خریداری نمی کنند.

امروزه اکثریت تحلیلگران تکنیکال در تلاش و کوشش هستند تا به سرعت و دقت بالا به نکات مهمی در این راستا پی ببرند. آنان در پی این هستند که به این علم برسند که تریدر ها باید در چه نقطه ای ورود و در چه نقطه ای خروج کنند.

با اعتقاد راسخ به پیچیدگی بازار رمز ارزها، بدیهی است که بیشتر تریدرها در آینده ای نه چندان دور به سمت و سوی روش های علمی و نوین تر برای معاملات خود بروند. امروزه تریدرها، اهمیت نقاط فیبوناچی را دریافته اند. به همین علت، تریدر ها با حرکت نمودار به سمت و سوی این نقاط، می توانند به پیش گویی رفتار آن ها بپردازند.

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

چگونگی به دست آمدن نسبت های فیبوناچی

همانطور که می دانیم این نسبت‌ها در بطن ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست. اما خوب است بدانیم که چگونه این نسبت ها محاسبه می شوند. این نسبت‌ها، رابط ما بین یک سری اعداد و ارقام فیبوناچی می‌باشند. باید بدانیم عدد اول این اعداد 0 و عدد دوم آن 1 است و عدد سوم، از مجموع عدد اول و دوم پدید می‌آید. به همین منوال هر عدد تازه و جدید، از مجموع دو عدد پیش از خود بدست می‌آیند.
لازم به ذکر است که اگر این اعداد را با همین ترتیب ادامه دهیم و اعداد جدید تولید شود، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. که فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند این روند تا بی‌نهایت ادامه دار است. در ذیل این اعداد را نشان می دهیم.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
این اعداد را به گونه ای مستقیم در ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد. باید بدانیم که روابط ما بین آنها است که روش فیبوناچی را خلق کرده است. در ذیل، به بررسی و محاسبه این نسبت‌ها خواهیم پرداخت.

نسبت 0.618 یا 61.8%
باید دانست که این نسبت از تقسیم از یک عدد به عدد بعد از خود، در سلسله اعداد فیبوناچی پدید می‌آید. فرقی نخواهد داشت که کدام اعداد را شما انتخاب کنید، در سلسله اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد بعد از خودش، نسبت 0.618 رقم می زند. به طور مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 پدیدار می شود. همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه موارد یاد شده در بالا از روابط بین این اعداد پدید می‌آیند.

تجزیه و تحلیل کوتاه-مدت نفت، طلا، و یورو/ دلار در تاریخ 15.06.2022

درود بر همراهانم! در این تحلیل من برای نفت خام، طلا/ دلار، و یورو/دلار با استفاده از ترکیب مناطق حاشیه و تحلیل تکنیکال کلاسیک پیش بینی خود را ارائه خواهم داد. بر اساس این تجزیه و تحلیل، من فهرستی از سیگنال‌های ورودی برای معامله گران روزانه تهیه کرده‌ام.

روند کوتاه-مدت نفت دیروز به سمت پایین معکوس شد.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

پیش بینی قیمت نفت برای امروز: تحلیل USCrude

روند کوتاه-مدت نفت دیروز به سمت پایین معکوس شد. منطقه واسط [117.15 - 116.73] شکسته شد. اکنون تارگت فروش، منطقه تارگت پایین‌تر [112.97 - 112.14] است.

در حال حاضر، قیمت در حال اصلاح و آزمایش منطقه اضافی [116.56 - 116.35] است. منطقه اضافی یک مقاومت قوی است، بنابراین به دنبال معاملات جدید فروش در آن مطابق با الگو با تارگتی در کف دیروز باشید.

اگر در طی جلسه معاملاتی، منطقه اضافی به سمت بالا شکسته شود، اصلاح با تارگتی در منطقه واسط [118.86 - 118.44] ادامه خواهد یافت.

ایده‌های معاملاتی USCrude برای امروز:

1. طبق الگو در منطقه اضافی [116.56 - 116.35] بفروشید. حد سود: 114.32. حد ضرر: طبق قوانین الگو.
2. طبق الگو در منطقه واسط [118.86 - 118.44] بفروشید. حد سود: 114.32. حد ضرر: طبق قوانین الگو.

پیش بینی قیمت طلا برای امروز: تحلیل XAUUSD

دیروز، در یک روند نزولی کوتاه-مدت، طلا به منطقه تارگت پایین‌تر [1807 - 1799] رسید. پس از این، یک اصلاح رخ داد. اکنون قیمت به منطقه اضافی [1824 - 1823] نزدیک می‌شود. من گمان می‌کنم که منطقه اضافی در طول جلسه معاملاتی اروپا آزمایش خواهد شد. پس از آن، به دنبال معاملات جدید فروش مطابق با الگو با تارگتی در کف دیروز باشید.

اگر در طول معاملات، منطقه اضافی به سمت بالا شکسته شود، اصلاح با تارگتی در منطقه واسط [1844 - 1841] ادامه خواهد یافت. منطقه واسط به عنوان مرز یک روند نزولی کوتاه-مدت عمل می‌کند. پس از رسیدن به آن، به دنبال معاملات فروش نیز باشید.

ایده‌های معاملاتی XAUUSD برای امروز:

1. طبق الگو در منطقه اضافی [1824 - 1823] بفروشید. حد سود: 1805. حد ضرر: طبق قوانین الگو.
2. طبق الگو در منطقه واسط [1844 - 1841] بفروشید. حد سود: 1805. حد ضرر: طبق قوانین الگو.

پیش بینی یورو/دلار برای امروز: تحلیل EURUSD

روند نزولی کوتاه-مدت EURUSD همچنان ادامه دارد. دیروز، قیمت در تمام روز اصلاح شد و سعی کرد منطقه واسط [1.0502 - 1.0493] را آزمایش کند. امروز اصلاح ادامه دارد. معامله گران پیش از بازگشایی جلسه تجاری اروپا، منطقه واسط را آزمایش کردند. بنابراین می‌توان با تارگتی در کف دیروز به دنبال معاملات فروش مطابق با الگو بود.

برای معکوس کردن روند و وارد کردن معاملات خرید یورو در امروز، معامله گران باید قیمت را بالای منطقه واسط تثبیت کنند. در این حالت، روند کوتاه-مدت به سمت بالا معکوس خواهد شد و تارگت ما برای انجام معاملات خرید، منطقه تارگت بالاتر [1.0608 - 1.0589] خواهد بود.

ایده‌های معاملاتی EURUSD برای امروز:

طبق الگو در منطقه واسط [1.0502 - 1.0493] بفروشید. حد سود: 1.0399. حد ضرر: طبق قوانین الگو.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت USCRUDE در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.