اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل‌های بورسی و بازارهای مالی دارد؟

اگر پیگیر تحلیل‌های بورسی و مخصوصا تحلیل تکنیکال شده باشید، حتما نام اندیکاتور را شنیده‌اید. در این مقاله از آی‌تی‌رسان، می‌خواهیم که به مبحث اندیکاتور و کاربردهای آن بپردازیم و همچنین چند اندیکاتور پرکاربرد را نیز به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها محاسبات ریاضی مختلفی را بر روی قیمت و حجم معاملات یک سهم انجام داده و در نتیجه بر این اساس می‌توانند اطلاعاتی را در رابطه با روند حرکتی سهم، شتاب قیمتی آن و … در اختیار معامله‌گران قرار دهند. معمولا از اندیکاتورها جهت تأیید و اعتبارسنجی روند سهام استفاده می‌شود و با این اوصاف باید کاربرد اصلی آن‌ها را در زمینه صدور سیگنال‌های خرید و فروش دانست.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو معمولا فورا به نوسانات قیمتی واکنش نشان می‌دهند، اما اندیکاتورهای دنباله‌رو پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، تغییرات را در خود اعمال می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور

اندیکاتورها از قیمت‌های گذشته بازار استفاده کرده و بر این اساس نیز می‌توان سه زمینه کاربرد را برای آن‌ها، متصور شد:

• هشدار: گاهی اوقات و بر اساس شرایط، اندیکاتورها می‌توانند پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، علائم بازگشت روند و یا همان تغییر روند حرکت را به معامله‌گران، نمایش دهند.
• پیش‌بینی: از دیگر کاربردهای اندیکاتورها، می‌توان به پیش‌بینی قیمت مناسب جهت ورود به سهم اشاره کرد.
• تأیید: مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، به تأیید تحلیل‌ها مربوط می‌شود. در چنین مواردی، معامله‌گران با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال، اطلاعاتی را در رابطه با آینده یک سهم به دست می‌آورند. حال در این بین نقش اندیکاتورها نیز این است که به تأیید و یا رد این تحلیل‌ها بپردازند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه داده شده و در واقع شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند. با افزایش نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می‌یابد. معمولا کاهش فاصله بین خطوط این اندیکاتور به‌عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا توسعه داده شده و با استفاده از آن می‌توان به تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، سنجش شتاب و … یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور پیچیده به نظر برسد، اما در اصل کار کردن با آن سخت نیست.

میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، نوعی از اندیکاتورهای روندی بوده و در اصل نیز قیمت‌های آینده را پیش‌بینی اندیکاتورهای پیشرو نمی‌کند. نوسان میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت کمتر است، زیرا از قیمت‌های گذشته میانگین می‌گیرد و بنابراین خطوط نرم و هموارتری را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

همان‌طور که در بالا نیز بدان اشاره شد، اندیکاتور میانگین متحرک، روند را مورد بررسی قرار داده و بنابراین در صدور سیگنال، با تأخیر عمل می‌کند. اما در تشخیص مسیر قیمت و همچنین شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت، می‌توانید از این گزینه بهره ببرید. البته بهترین استراتژی این است که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و همچنین میانگین متحرک را نیز در کنار سایر گزینه‌ها، به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

• اسیلاتورها معمولا در پنجره‌ای جدید و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند، اما اندیکاتورها بر روی نمودار قیمت نمایان می‌شوند.
• اسیلاتورها دارای محدوده اشباع خرید و فروش هستند، اما اندیکاتورها از چنین قابلیتی برخوردار نیستند.
• اسیلاتورها می‌توانند به تشخیص واگرایی نیز بپردازند و در این بین، RSI و MACD از پرکاربردترین‌ها هستند.

البته بهتر است که از اندیکاتور و اسیلاتورها به‌صورت همزمان استفاده کنید که این موضوع نیز بیشتر از مباحث تئوریک، به تجربه شخصی شما وابسته است.

آموزش اندیکاتور WT_Arrows برای شناسایی تغییرات روند نمودار و تشخیص ورود و خروج دقیق مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور WT_Arrows برای شناسایی تغییرات روند نمودار و تشخیص ورود و خروج دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک اسیلاتور ترکیبی است که چندین اندیکاتور را با هم ترکیب می کند ، که پیش بینی دقیق تغییر روند را امکان پذیر می کند. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد و جزو اندیکاتورهای اسیلاتور و نوسان گر می باشد. این اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد، باید در همان حالت معاملاتی خود بمانید به دلیل این که احتمال دارد روند بسیار قوی در انتظار باشد نحوه استفاده از این اندیکاتور این است که هنگامی که خط سبز رو به بالا حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به بالا حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد روند نمودار صعودی می شود و سیگنال ورود صادر می شود و هنگامی که خط سبز رو به پایین حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به پایین حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و اندیکاتورهای پیشرو روند نزولی می شود سیگنال خروج صادر می شود

با عضویت در کانال تلگرام سایت هوش فعال می توانید از سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال که از کانال های vip معتبر خارجی صادر می شوند به رایگان استفاده کنید

سیگنال گیری اندیکاتور WT_Arrows:

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی بنر زیر کلیک فرمایید

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط سبز رو به بالا حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به بالا حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و هیستوگرام هم از منفی به سمت مثبت حرکت می کند، روند نمودار صعودی می شود و سیگنال ورود صادر می شود

کم ریسک:

• هنگامی که یک پیکان (فلش) سبز در اندیکاتور مخصوصا در منطقه اشباع فروش (کف اندیکاتور)مشاهده شود، منطقه ورود می باشد.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط سبز رو به پایین حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به پایین حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و روند نزولی می شود و هیستوگرام هم از مثبت به سمت منفی حرکت می کند، روند نمودار نزولی می شود و سیگنال خروج صادر می شود

کم ریسک:

• هنگامی که یک پیکان (فلش) قرمز در اندیکاتور مخصوصا در منطقه اشباع خرید (سقف اندیکاتور) مشاهده شود، منطقه خروج می باشد.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتورWT_Arrows:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

• استفاده از یک اندیکاتور به طور مستقل و عمل به سیگنال‌های آن، استراتژی پر ریسکی می‌باشد و بهتر است اندیکاتورهای پیشرو از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوها و دیگر اندیکاتورها در کنار هم استفاده کنید تا درصد خطای تصمیم‌تان را به حداقل برسانید.
• این اندیکاتور برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیز استفاده می‌شود.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.

تنظیمات اندیکاتور WT_Arrows:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

انواع اندیکاتورها در فارکس

اندیکاتورها از مهم ترین ابزارهای معاملاتی هستند که در تحلیل تکنیکال به سه دسته اندیکاتورهای روندنما (Trend)،اسیلاتورها (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volums) تقسیم بندی می شوند. در این پست به این چند دسته از اندیکاتورهای فارکس و بازارهای مالی بیشتر آشنا خواهیم شد.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا می دانید که از مهم ترین ابزارهای معاملاتی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس هستند.اندیکاتورها بسیار کاربردی هستند و همواره توسط تحلیل گران در بازارهای مالی برای تحلیل نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند.

اگرچه نمودارهای قیمتی بسیار مهم هستند و درنهایت معامله گران براساس تحلیل نمودارهای قیمتی تصمیم خواهند گرفت چه اقدامی انجام دهند اما اندیکاتورها ابزارهای معاملاتی بسیار کمک دهنده ای هستند که براساس محاسبات ریاضی بر روی اجزای نمودار قیمتی مانند قیمت،زمان و حجم به کار گرفته می شوند.

اندیکاتورها در بازار فارکس انواع مختلفی دارند که براساس فاکتورهای مختلف به چنددسته تقسیم بندی می شوند در این مقاله از آموزش فارکس انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهیم بنابراین اگر می خواهید با انواع اندیکاتورها در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتور یکی از ابزارهای معاملاتی مهم در تحلیل تکنیکال است.اگر بخواهیم انواع اندیکاتورها را براساس سیگنال های زمانی و رفتار آنها تقسیم بندی کنیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این دسته از انواع اندیکاتورها زمانی که نوسانات در نمودار قیمتی تغییر می کنند می توانند تغییر روند را پیش بینی کنند و معامله گران با استفاده از این اندیکاتورها می توانند شکست روند و بازگشت روند را پیش از اینکه رخ دهد تشخیص دهند.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری(Lagging Indicator): این دسته از انواع اندیکاتورها همانطور که از نام آنها پیداست با تاخیر پس از اینکه حرکات قیمت در نمودار رخ داد حرکات را نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتورها با کمی تاخیر بازگشت روند را تشخیص دهند.

اما دسته بندی اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شکل زیر است:

• اندیکاتورهای روندنما(Trend Indicator)
• اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها(Oscillator)
• اندیکاتورهای حجمی(Volums Indicator)

اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام این دسته از انواع اندیکاتورها پیداست برای شناسایی روند مورد استفاده قرار می گیرد و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند.

انواع اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها نیز اندیکاتورهایی برای شناسایی روند فعلی نمودار قیمتی هستند اما با استفاده از آنها معامله گران می توانند محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

انواع اندیکاتورهای حجمی نیز همانطور که از نام آنها مشخص است برای شناسایی حجم در نمودارهای قیمتی به کار گرفته می شوند.

انواع اندیکاتورهای روندنما،انواع اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها و انواع اندیکاتورهای حجمی سه دسته اصلی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیل گران در بازار فارکس و معامله گران از آنها استفاده می کنند اما یک دسته دیگر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به این دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز(Bill Williams) گفته می شود.

انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که توسط بیل ویلیامز که یکی از معامله گران موفق آمریکایی بود ابداع شده اند و در بازارهای مالی توسعه یافته اند،اندیکاتور بیل ویلیامز عباتند از:اندیکاتور فراکتال(Feractal Indicator)،اندیکاتور گیتور(Gator Indicator)،اندیکاتور الیگاتور(Alligator Indicator) و اندیکاتورهای Awesome Oscillator و Accelerator Indicator که همگی انواع اندیکاتورهای ابداعی بیل ویلیامز هستند.

انواع اندیکاتور روندنما ( Trend Indicators)

انواع اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام آنها پیداست با روند در نمودار قیمتی سرو کار دارند که به آنها اندیکاتورهای تعقیب کننده روند نیز گفته می شود.اندیکاتورهای روندنما ابتدا تشخیص خواهند داد که آیا نمودار قیمتی دارای روند است یا خیر،این موضوع بسیار مهم است که ما تشخیص دهیم بازار دارای روند است یا بدون روند می باشد زیرا روش معاملاتی در یک بازار رونددار با بازار بدون روند کاملا متفاوت است.

سپس اگر نمودار دارای روند باشد صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص می دهند.اندیکاتورهای روند نما همواره عقب تر از روند قیمت در نمودار حرکات خواهند کرد به همین دلیل استفاده از این اندیکاتورها برای نقاط ورود به بازار یا خروج از آن پیشنهاد نمی شود.

در کل اندیکاتورهای روندنما روند را در نمودار دنبال می کنند و می توانند به معامله گران در شناسایی روند،میزان قدرت و سرعت یک روند و شناسایی نوع روند کمک کنند و معامله گران اگر می خواهند به این اطلاعات دست یابند می توانند از اندیکاتورهای روندنما استفاده کنند.

از اندیکاتورهای روندنما می توان به اندیکاتور میاینگن متحرک(Moving Average)،میانگین متحرک جهت دار(ADI) و اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollinger) اشاره کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average): این اندیکاتور یکی از بهترین انواع اندیکاتور روندنما است که تغییرات در قیمت دارایی را در روند نمودار قیمتی تشخیص می دهد،معامله گران می توانند از شیب این اندیکاتور استفاده کنند و به تغییرات قیمت در روند پی ببرند.اساس کار این اندیکاتور به این شکل است که یک میانگین از داده های بازار را در یک بازه زمانی ارائه می دهد.

اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollingers): اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از انواع اندیکاتور روندنما است که می تواند نوسانات قیمت را در روند تشخیص دهد.این اندیکاتور از یک مووینگ اوریج ساده و دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که اگر قیمت از باندها عبور کند سیگنال خرید و فروش را به معامله گران ارائه می دهد.

درواقع اندیکاتور باند بولینگر را می توان به عنوان اندیکاتور روندنما نوسانی نام برد زیرا از میانگین متحرک ساده آن می توان برای تعقیب روند در نمودار قیمتی استفاده کرد و با استفاده از باندهای آن می توان نوسانات را در بازار تشخیص داد.اگر کندل ها از باند بالایی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله خرید شد و برعکس اگر کندل ها از باند پایینی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله فروش شد.

انواع اندیکاتورنوسان نما (Oscillators)

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها در بازارهای رونددار و رنج کاربردی هستند که می توانند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله یا خروج از معامله را صادر کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها می توانند به سرعت بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند.

از آنجا که اسیلاتورها به معامله گران سیگنال های خروج در نواحی اشباع خرید و فروش را ارائه می دهند بسیار کاربردی هستند و توسط معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ترسیم می شود و یک منطقه اشباع خرید و یک منطقه اشباع فروش را ایجاد خواهد کرد زمانی که نوسانات قیمت در نمودار آغاز شود و از مناطق اشباع خرید یا فروش عبور کند این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران ارائه خواهد کرد.

یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور اندیکاتور شاخص نسبی RSi است که معامله گران می توانند با استفاده از آن قدرت خرید و فروش را در بازار اندازه گیری کنند و نواحی اشباع را تشخیص دهند و سپس برای ورود به بازار و خروج اندیکاتورهای پیشرو از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور RSi نواحی اشباع از نظر خرید و فروش را به معامله گران با درصد بیان می کند،اگر این اندیکاتور درصد 100 را نشان دهد بدان معناست که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است و برعکس اگر این اندیکاتور درصد 0 را نشان دهد بدان معناست که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است.

اندیکاتورهای استوکاستیک(Stochastic)،اندیکاتور(CCI)،شاخص قدرت نسبی(RSI)و اندیکاتور مکدی (Macd Indicator)از دیگر اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها هستند که معامله گران می توانند برای شناسایی نوسانات و نواحی اشباع خرید و فروش از این اندیکاتورها نیز استفاده کنند.

اندیکاتور استوکاستیک: این اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور به ما سرعت حرکات قیمت را نشان می دهد.اگر این اندیکاتور باز شود نشان دهنده افزایش قدرت قیمت در نمودار قیمتی است اما اگر این اندیکاتور جمع و محدود شود نشان دهنده کاهش قدرت قیمت می باشد.

اندیکاتور آر اس آی(RSI): این اندیکاتور یکی از ساده ترین اندیکاتورهای نوسان نما است اما در عین سادگی می تواند بسیار کاربردی باشد و سیگنال های مناسبی را به معامله گران ارائه دهد.RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است و همانطور که از نام آن مشخص است می تواند قدرت روند را اندازه گیری کند که معمولا این قدرت را با اعدادی میان 0 تا 100 نشان می دهد.

این اسیلاتور می تواند قدرت یک روند در نمودار قیمتی را تشخیص دهد و مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را نیز تشخیص می دهد.معامله گران با استفاده از اندیکاتور RSI می توانند تشخیص دهند که در روند فعلی قدرت خریدارن از فروشندگان است یا قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر می باشد و سپس برای ورود به معامله خرید یا فروش و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور CCI: اندیکاتور CCI یکی دیگر از انواع اندیکاتور نوسان نما است که به آن اندیکاتور شاخص کالا نیز گفته می شود.اساس کار این اندیکاتور اینگونه است که قیمت فعلی یک سهام را با میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مقایسه می کند و تغییرات قیمت را به معامله گران ارائه می دهد.

اندیکاتور مکدی(Macd): اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتور روندنما نوسانی به شمار می رود.این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است که از آن برای تائید روند استفاده می شود.این اندیکاتور از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توان روند صعودی و نزولی را تشخیص داد.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر از جمله معامله گران و افراد فعال در بورس باشید حتما می دانید که تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به بررسی انواع اندیکاتور و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر:

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

برخی از اندیکاتورهای دیگر

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

نتیجه گیری

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند.

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری اندیکاتورهای پیشرو برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.