محاسبه ریسک در فارکس

محاسبه ریسک در فارکس

بهترین روش برای محاسبه سود معاملات

شایسته ترین طریق برای حساب و کتاب نتیجه معاملات , حساب و کتاب نسبت ریسک به ریوارد

اکثر داد و ستد گران و فعالین بازار فارکس از درصد بازدهی , پیپ یا این که فیض دلاری برای تحلیل تلاش معاملات

خویش به کارگیری می کنند . به صورت نمونه احتمالا معامله‌گری داعیه نماید که معاملات وی در یک هفته ۱۰۰

پیپ و یا این که ۲۰۰ دلار و یا این که ۳۰ درصد بازدهی داشته داشت .

احتمالا چنین ادعاهایی برای جذب سرمایه‌گذار مطلوب باشد ,

ولی چنانچه شما پیرو تبدیل شدن به یک داد و ستد گر حرفه‌ای و چیره میباشید ,

سفارش ما این است که از نسبت ریسک به ریوارد برای آنالیز همت معاملاتی خویش به کار گیری فرمایید .

درین شیوه سؤال حیاتی این است که شما با یک دلار ریسک کردن , یک‌سری دلار فیض کسب کرده‌اید؟

عمده داد و ستد گران با نسبت ریسک به ریوارد آشنا میباشند . حساب و کتاب نسبت ریسک به ریوارد خیلی بی آلایش است .

فقط کافی است نتیجه به‌دست‌آمده را بر اندازه ریسک داد و ستد تقسیم محاسبه ریسک در فارکس فرمائید .

معمولاً این نسبت را با صحبت انگلیسی R نشان می دهند .

زمانی شما با سیگنالی مثل پین توشه وارد بازار می شوید ,

ریسک خرید و فروش شما به عبارتی حد ضرروزیان خرید و فروش است که در پایین یا این که بالای پین توشه قرار میگیرد .

فیض یا این که ریوارد داد و ستد نیز محل مسدود شدن خرید و فروش در محدوده سوددهی است .

به صورت نمونه شما با پین باری وارد خرید و فروش خرید میشوید ,

ریسک شما میزان حد ضرروزیان ( پیپ یا این که دلار ) و ریوارد نیز حد نتیجه خرید و فروش است که گشوده می تواند با پیپ

یا این که دلار حساب و کتاب شود . از آنجایی که R یک نسبت است , واحدی ندارد .

بهترین روش برای محاسبه سود معاملات

فرض فرمایید در معامله‌ای شما ۵۰ پیپ نتیجه کرده‌اید , درحالی‌که حد زیان شما برای داد و ستد صرفا ۲۵ پیپ بوده است .

در صورتی‌که ۵۰ را تقسیم بر ۲۵ پیپ نمایید , R برابر ۲ خواهد بود . یعنی شما به ازای هر دلاری که ریسک میکنید ,

دو دلار نتیجه میکنید . البته چک کارایی معاملات به‌این نحوه چه مزیتی دارد؟

برای معامله‌گرانی که در هم اکنون فراگرفتن رشته فارکس می‌باشند ,

اندازه پیپ یا این که بازدهی معاملات نمی‌تواند ترازو قابل قبولی باشد . در واقع در حالتی که معامله‌گری به تامل فیض باشد ,

یعنی وارد بازار فعالیت شده محاسبه ریسک در فارکس و دیگر نیازی به فراگرفتن و تمرین ندارد .

یا این که ممکن است شما در بخش اعظم معاملات با ضرر و زیان از بازار بیرون شده‌اید ,

البته در پایانی داد و ستد خویش با نتیجه تقریبا متعددی داد و ستد را بسته‌اید .

در صورتیکه مقدار نتیجه پایانی اکانت را ملاک قرار دهید , احتمال دارد بازدهی شما ۳۰ درصد و یا این که مثلاً ۱۰۰ پیپ بوده باشد .

البته آیا چنین تحلیل از سعی معاملاتی عمل صدق است؟

داد و ستد گران تازه‌کار خوب تر است که در اولِ کار خویش بخش اعظم به نسبت ریسک به ریوارد معاملات دقت

نمایند تا نتیجه به‌دست‌آمده .

تغییرات R یا این که نسبت ریسک به ریوارد خرید و فروش گر در یک زمان وقتی میتواند تصویر بهتری از کارایی

معاملاتی اورا به اکران بگذارد . شما می توانید جدول ساده‌ای را برای معاملات خویش بسازید و دستکم ۲۰ خرید و

فروش انتها خویش را نظارت فرمایید . ممکن است در معامله‌ای نسبت ریسک به ریوارد شما ۲ و در داد و ستد دیگری ۳ باشد .

در معاملاتی که حد ضرروزیان فعال شده عدد یک را در درون پرانتز بگذارید .

در آخر کلیه معاملاتی که با نتیجه بسته شده‌اند را با نیز توده

نمائید و بر تعداد معاملاتی که با خسارت بسته شده‌اند تقسیم نمائید . عدد به‌دست‌آمده سعی کلی شما در بازار خواهد بود .

بهترین روش برای محاسبه سود معاملات

جدول محاسبه ریسک در فارکس ثبت نسبت ریسک به ریوارد

در نمونه بالا مجموع معاملاتی که با فیض بسته شده‌اند برابر ۳۳R و مجموع معاملاتی که با ضرر و زیان بسته شده‌اند برابر ۱۱R است .

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مختلف

با توجه به حضور فعال و همیشگی افراد در بازارهای مالی، شاهد این ماجرا هستیم که معامله گران و سرمایه گذاران همواره تلاش دارند تا در معاملات خود، ریسک کمتری داشته و در مقابل به پاداش و سود مناسب تری دست یابند.

به همین منظور نیاز به محاسبه نسبت ریسک به سود در معاملات دارند . برای این منظور، حداکثر ریسک را بر سود خالص تقسیم می نمایند، تا این مقدار به ‌دست آید. این امر، نشان دهنده آن است که یک معامله چه میزان ریسک و چه میزان پاداش برای معامله گر به همراه دارد. در واقع نسبت ریسک به پاداش و سود، باید نسبتی داشته باشد که با وجود کمی ضرر، در نهایت معامله منجر به سود شده و سود از ضرر بیشتر باشد و نتیجه نهایی آن منجر به حفظ و حتی افزایش سرمایه ‌شود.

محاسبه نسبت ریسک به سود

برخی افراد ترجیح می ‌دهند که برای انجام معاملات خود، نسبت پاداش به ریسک را محاسبه نمایند که می توان گفت موضوعی سلیقه‌ای و شخصی است و بهتر است بدانید که محاسبه ریسک به سود دریافتی در تمامی بازارهای ارز دیجیتال فارکس و بورس اوراق بهادار مهم و ضروری محسوب شده و در کنار سایر تحلیل ‌های تکنیکال نیز به کار برده می شود.

بسیاری از معامله گران حرفه ‌ای پس از محاسبه سود و زیان تقریبی خود بازای یک معامله ، (با کمک نقطه ورود و خروج انتخابی و تحلیل تکنیکال) از نسبت ریسک به پاداش استفاده می‌ کنند . برای شروع آن و در ابتدا باید تعیین شود که قصد دارید با چه قیمتی وارد معامله مورد نظر خود ‌شوید و همانطور که گفته شد ؛ پس از آن باید مشخص کنید که حد سود شما چه میزان باشد است و اینکه تمایل دارید در چه نقطه ای ، سرمایه یا پول خود را از معامله خارج نمایید. در نظر داشته باشید که حتی اگر معامله کاملا موفق باشد، نیاز است تا حد ضرر خود را تعیین کنید و برای موقعیت هایی که احتمال ضرر و شکست معامله وجود دارد و می‌ خواهید محاسبه ریسک به سود را به درستی انجام دهید، باید این موارد را به شیوه ای صحیح انجام دهید و این بدان معنا است که شما باید هدف از معامله و نقطه ورود و خروج خود را نیز تعیین کنید.

همانطور که پیش از این بیان نمودیم، شما باید میزان ریسک را بر میزان پاداش معامله تقسیم نمایید و هر اندازه که این مقدار و نسبت آن کمتر باشد، نشان دهنده سود بیشتر دریافتی از معامله خواهد بود که نصیب شما می شود. در واقع به همین سادگی می‌ توان نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف از جمله ارز دیجیتال، بازار فارکس و بازار بورس محاسبه نمود.

در اینجا می خواهیم روند محاسبه ریسک به سود را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم، فرض کنید که اکنون قصد خرید یک دارایی دیجیتال را دارید. شما در ابتدای کار، باید تجزیه و تحلیل خود از بازار را انجام داده و میزان سود مورد نظر را تعیین کنید، در اینجا به صورت فرضی، میزان سود معاملاتی را ۱۵ درصد در نظر میگیریم و همچنین باید تعیین کنید که اگر پیش بینی انجام شده، درست نبوده و با ضرر و زیان مواجه شوید، در چه حد قیمتی باشد و آن را مشخص می‌ نمایید. در این حالت می توان نقطه عدم اعتبار و ناتوانی این معامله را پنج درصد کمتر از نقطه آغاز درنظر گرفت.

لازم به ذکر است که درصدهای مشخص شده، به هیچ عنوان نباید بر صورت دلبخواهی تعیین شود، بلکه محاسبه ریسک در فارکس باید برگرفته از تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار، نقطه سود دهی و حد ضرر باشد و بر همان اساس نیز تعیین شود. در این زمینه نیز شاخص ‌های تجزیه و تحلیل‌ های فنی و تکنیکی می تواند شما را به خوبی کمک کند تا به نتیجه درست برسید.. بنابراین با توجه به اینکه هدف خود را سود ۱۵ درصد و زیان را ۵ درصد قرار داده اید، با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش، ۰٫۳۳ خواهد بود. این عدد بیانگر آن است که برای هر واحد ریسک، ممکن است سه برابر پاداش و یا سود به‌ دست ‌آوریم. به همین طریق نیز می ‌توان، نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف محاسبه کرد.

این نکته را به یاد داشته باشید که میزان سرمایه و موقعیت خرید به هر میزانی که باشد نسبت ریسک به پاداش یکسان است. به ‌عنوان مثال، چنانچه میزان سرمایه ما ۱۰ هزار تومان باشد به همان میزان برای پاداش ۱۵۰۰ تومانی ۵۰۰ تومان ریسک خواهیم داشت که همان ۰٫۳۳ است و این مقدار ، زمانی که میزان حد ضرر و سود را تغییر دهیم، تغییر خواهد نمود. همچنین اگر حد ضرر را به نقطه ورود به معامله نزدیک کنیم نسبت ریسک به پاداش کاهش پیدا می ‌کند. با این حال نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه تقسیم نمی ‌شوند و تعیین نقاط، بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، صورت می گیرد. اگر محاسبات و تحلیل‌ ها، نسبت ریسک به سود را رقم بالایی نشان دهند، آن معامله به هیچ عنوان توصیه نمی‌ شود، زیرا در برابر احتمال سود ۱۰ درصدی به همان مقدار احتمال زیان وجود دارد و از ارزش انجام معامله کاسته می ‌شود و در این صورت توصیه می شود که به دنبال یک معامله دیگر با نسبت ریسک به پاداش بهتر روید. چرا که در بازار همیشه فرصت برای انجام معاملات بهتر وجود دارد محاسبه ریسک در فارکس و نیاز نیست که معامله ‌ای با ریسک بالا انجام دهیم. در واقع هدف از محاسبه ریسک به ریوارد، تنها کسب سود بالاتر و کاهش ضررهای احتمالی پیش رو برای معامله گران است.

اندیکاتورها وابزارهای محاسبه ریسک به سود

می ‌توان از اندیکاتورها در برنامه های مختلف، برای محاسبه ریسک به سود و تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و زیان و تعیین محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه گوناگون نیز استفاده نمود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

یکی از ابزارها Forecast نام دارد که نقاط ورود و خروج را به کاربران نشان داده و برای افزایش زیبایی نمودارها و تحلیل‌ ها از آیکون‌ های مختلف نیز می ‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

و همچنین می توان از اندیکاتور Position Size Calculator که یکی از اندیکاتورهای کاربردی است، استفاده نمود و در هر شرایطی و با توجه به حجم معامله مورد نظر، نقاط ورود، حد ضرر و زیان و میزان ریسک معامله را نشان داد. در نظر داشته باشید که مورد ذکر شده، در پلتفرم‌ های متاتریدر ۴ و ۵ نیز قابل دسترسی است.

در هر معامله بیش از ۲ درصد ریسک نکنید | مدیریت ریسک در فارکس – درس چهارم

مجله افیکس کار: در درس قبلی مدیریت ریسک در فارکس، از باخت های متوالی و عقب نشینی خواندیم و اکنون می خواهیم ببینیم چند درصد باید در هر معامله ریسک کنیم.

یکی از مهمترین سوال ها در مدیریت ریسک این است که چقدر باید در هر معامله ریسک کنم؟

پاسخ اینست که سعی کنید ریسک خود را به 2٪ در هر ترید محدود کنید. اما حتی این ممکن است کمی بالا باشد. مخصوصاً اگر تازه کار هستید.

هرگز بیش از 2٪ از سرمایه خود را در فارکس ریسک نکنید.

در جدول زیر تفاوت بین درصد ریسک پذیری کم و زیاد را در هر ترید مشاهده کنید.

مقایسه ریسک ۲ درصد در مقابل ۱۰ درصد

ترید شماره	کل موجودی	2% ریسک	ترید شماره	کل موجودی	10% ریسک
1	$20,000	$400	1	$20,000	$2,000
2	$19,600	$392	2	$18,000	$1,800
3	$19,208	$384	3	$16,200	$1,620
4	$18,824	$376	4	$14,580	$1,458
5	$18,447	$369	5	$13,122	$1,312
6	$18,078	$362	6	$11,810	$1,181
7	$17,717	$354	7	$10,629	$1,063
8	$17,363	$347	8	$9,566	$957
9	$17,015	$340	9	$8,609	$861
10	$16,675	$333	10	$7,748	$775
11	$16,341	$327	11	$6,974	$697
12	$16,015	$320	12	$6,276	$628
13	$15,694	$314	13	$5,649	$565
14	$15,380	$308	14	$5,084	$508
15	$15,073	$301	15	$4,575	$458
16	$14,771	$295	16	$4,118	$412
17	$14,476	$290	17	$3,706	$371
18	$14,186	$284	18	$3,335	$334
19	$13,903	$278	19	$3,002	$300

می بینید که بین به خطر انداختن 2٪ از موجودی حساب شما در مقایسه با ریسک کردن 10٪ از حساب شما در یک معامله ، تفاوت زیادی وجود دارد!

اگر فرض کنیم شما دچار یک روند باخت متوالی شدید و 19 معامله متوالی را از دست بدهید ، اگر 10٪ در هر معامله به خطر بیفتید ، از 20،000 دلار در ابتدای معاملات، فقط 3،002 دلار باقی می ماند. یعنی بیش از 85٪ حساب خود را از دست داده اید!

اما اگر فقط 2٪ ریسک کنید ، باز هم 13903 دلار باقی میماند که این ضرر فقط 30٪ کل حساب شماست.

البته بدترین سناریو را انتخاب کردیم که 19 باخت معاملاتی متوالی است.

اما در شرایط مساوی، حتی اگر فقط 5 معامله متوالی را از دست دادید ، به تفاوت بین ریسک 2٪ و 10٪ در جدول بالا توجه کنید.

اگر 2٪ را به خطر بیندازید ، هنوز 18،447 دلار خواهید داشت. اگر 10٪ ریسک کنید فقط 13،122 دلار خواهید داشت.

درسی که از این جدول میگیریم این است که شما باید قوانین مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید تا وقتی یک دوره عقب نشینی یا باخت متوالی دارید ، همچنان سرمایه کافی برای ماندن در بازی را داشته باشید.

تصور کنید اگر 85٪ حساب خود را از دست بدهید؟ !! شما باید 566٪ نسبت به آنچه برای شما باقی مانده ، سود کنید تا بتوانید آن ضرر 85 درصدی را جبران کنید!

برای جبران باخت در فارکس چیکار کنیم؟

در اینجا جدولی آورده شده است که نشان می دهد حتی اگر درصد مشخصی از حساب خود را از دست بدهید باید چند درصد سود کنید تا پول باخته را برگردانید .

درصد باخت	% درصدی که باید ببرید تا باخت جبران شود
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

می بینید که هرچه بیشتر ضرر کنید ، جبران دشوارتر است . بنابراین این دلیل مهمی است که شما باید برای محافظت از حساب خود تمام تلاش خود را انجام دهید.

امیدواریم تا اینجا متوجه شده باشید که فقط باید درصد کمی از حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید تا بتوانید درصورت باخت های متوالی دوام بیاورید و همچنین از افت شدید حساب خود جلوگیری کنید.

فارکس

میانگین گیری در بورس برای سود بیشتر و کاهش ضرر استفاده می شود، در این مقاله نحوه کم کردن میانگین قیمت سهام در بورس را بررسی خواهیم کرد،.

نسبت P/B چیست؟ نسبت قیمت یا ارزش بازار به ارزش دفتری سهام در بورس

• 4 شهریور 1399
• 0 نظرات

نسبت P/B به زبان ساده نسبت Price یا همان قیمت و ارزش بازار یک سهم به Book value یا ارزش دفتری سهام در بورس است، در این مقاله شما را با .

منظور از سفارش محدود چیست؟ مفهوم سفارش محدود در بورس یعنی جه؟

• 4 شهریور 1399
• 0 نظرات

سفارش محدود اصطلاحی است که در بازار بورس مطرح می شود، به زبان ساده یعنی سفارش در حجم و قیمت مشخص که در این مقاله بیشتر این مفهوم را برر.

الگوی سر و شانه سقف و کف (معکوس) در تحلیل تکنیکال چیست؟

• 27 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال از الگو های بسیار مهم است که در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم الگوی سر و شانه (Head And Shou.

دانلود کتاب PDF آموزش چنگال اندروز به زبان فارسی

• 26 مرداد 1399
• 0 نظرات

هم اکنون کتاب الکترونیکی آموزش چنگال اندروز به زبان فارسی را با فرمت PDF آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از داتیس نتورک دریا.

چنگال اندروز چیست؟ آشنایی با اندیکاتور Andrews Pitchfork در تحلیل تکنیکال

• 26 مرداد 1399
• 0 نظرات

چنگال اندروز یا Andrews Pitchfork یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در این مقاله قصد داریم با بررسی معنا و مفهوم آن شما را ب.

دانلود ویدیو آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته به صورت رایگان

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

یادگیری اندیکاتور ایچیموکو آسان است، در این مقاله امکان دانلود مجموعه فیلم های آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته را به صورت .

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ محاسبه ریسک در فارکس آشنایی با انواع الگو Pin Bar

• 25 مرداد 1399
• 2 نظرات

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقال.

معرفی بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

بسیاری از کاربران درباره اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود سوالاتی مطرح کرده اند، در این مقاله بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود در بورس و.

آموزش تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال امکان پذیر است، در این مقاله نحوه تعیین استاپ لاس (Stop Loss) به کمک تحلیل تکنیکی را به شما عزیزان آموزش .

حد ضرر چیست؟ معنی و مفهوم استاپ لاس (Stop Loss) در بورس و فارکس

• 25 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر یک اصطلاح کاربردی در بازار بورس و فارکس است، در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم حد ضرر در بورس و ف.

دانلود Amibroker – نرم افزار آمی بروکر کرک شده برای کامپیوتر ویندوز و اندروید

هم اکنون امکان دانلود نرم افزار Amibroker (آمی بروکر) کرک شده برای کامپیوتر های ویندوز و لینوکس و مک و گوشی های اندروید را فراهم کرده ا.

تفاوت متاتریدر 4 و 5 چیست؟ مقایسه فرق بین متاتریدر 4 و 5

متاتریدر یا Metatrader یک نرم افزار کاربردی در بازار های مالی است، در این مقاله به بررسی تفاوت متاتریدر 4 و 5 و مقایسه فرق این دو نسخه .

دانلود نرم افزار متاتریدر 4 و 5 برای کامپیوتر ویندوز و مک و گوشی اندروید و آیفون

نرم افزار MetaTrader متاتریدر 4 و 5 را می توانید برای کامپیوتر و لپ تاپ ویندوز و مک (Mac) و گوشی اندروید و آیفون (iOS) هم اکنون به صورت.

متاتریدر چیست؟ آشنایی با کاربرد نرم افزار MetaTrader

متاتریدر یا MetaTrader یک نرم افزار کاربردی معاملاتی در بازار های مالی است که در این مقاله قصد داریم متاتریدر را به شما عزیزان معرفی کن.

چرا فارکس در ایران ممنوع است؟

علت های مختلفی برای ممنوعیت فارکس در ایران مطرح می شود اما در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چرا فعالیت در فارکس در ایران.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس و فارکس چیست؟ آموزش محاسبه ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص برای تعیین حد ضرر و حد سود است، در این مقاله شما را با این مفهوم و نحوه .

آیا یونیک فاینانس کلاهبرداری است؟ از نظر شرعی حلال است یا حرام؟

یونیک فاینانس یا Unique Finance یک شرکت سرمایه گذاری است که در این مقاله موضوع کلاهبرداری و پانزی بودن و حلال یا حرام بودن یونیک فاینان.

یونیک فاینانس چیست؟ آشنایی با شرکت Unique Finance

یونیک فاینانس یا Unique Finance یک شرکت سرمایه گذاری است که این روزها ممکن است بارها با تبلیغات و دعوت به فعالیت در آن مواجه شده باشید،.

آیا پاکت آپشن کلاهبرداری است؟ بررسی اعتبار بروکر Pocket Option

پاکت آپشن یا Pocket Option یک بروکر آنلاین است که در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم آیا پاکت آپشن کلاهبرداری است یا نه؟ برای بررسی اعتب.

درباره داتیس نتورک

داتیس نتورک فعالیت حرفه ای خود را در سال 1393 با هدف دسترسی آسان فارسی زبان ها به آموزش های حوزه فناوری و شبکه آغاز کرد و اکنون با حمایت شما عزیزان جزو 500 سایت برتر ایران هستیم.

راه های ارتباطی

از طریق روش های ارتباطی زیر می توانید با بخش فروش و پشتیبانی محصولات داتیس نتورک ارتباط برقرار کنید:

مفهوم ریسک به ریوارد

آیا اهل ریسک هستید؟ یکی از معدود ابزار معامله گران و نکات معاملاتی، محاسبه نسبت ریسک/ریوارد است.

هر فرد برای تحمل خطر، آستانه خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است شما بانجی جامپینگ را دوست داشته باشید، اما شخص دیگری تنها با فکر کردن به آن دچار حمله پانیک شود. پس هر فرد باید با توجه‌ به شخصیت خود میزان پذیرش ریسک را بسنجد.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک بالایی است محاسبه ریسک در فارکس و اگر قصد قبول این ریسک را دارید باید با تعیین حد ضرر برای خود، پاداش خوبی را نیز برای آن در نظر بگیرید.

مفهوم نسبت (پاداش) Risk/Reward از اصول مهم در معاملات است، اما تعداد معدودی از معامله‌گران نحوه استفاده صحیح از آن را می‌دانند.

اصولا نسبت Risk/Reward به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که معاملات خود را طوری تنظیم و فیلتر کند که بتواند به او امید دهد و سود به همراه داشته باشد.

در ابتدا این موضوع را از نظر بازار سهام بررسی می‌کنیم.

فرض کنید تحقیقات در رابطه با انتخاب سهام را انجام داده‌اید و سهامی را که از نظر شما مناسب است پیدا کرده‌اید.

متوجه شده‌اید که سهم XYZ از بیشترین قیمت معامله اخیر که برای مثال ۳۹۰ تومان بوده کمتر معامله می‌شود و در حال حاضر قیمت معامله ۲۵۰ تومان است.

شما معتقدید که اگر در حال حاضر خرید کنید، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سهم XYZ تا ۳۹۰ تومان (حداکثر قیمت معامله شده در قبل) مجدد بازمی‌گردد و می‌توانید سود از آن دریافت کنید.

به فرض شما ۵۰۰ تومان برای سرمایه‌گذاری دارید، بنابراین پس از انجام تمام تحقیقات خود، 20 سهم می‌خرید. اما آیا نسبت ریسک/ریوارد خود را هم می‌دانید؟

هدف از این مقاله آموزش Risk/Reward در بورس است که با ارائه یک نمای کلی از این نسبت، بتوانید از ابتدا شروع کنید و مرحله‌به‌مرحله نسبت ریسک به ریوارد را بررسی نمایید.

نسبت ریسک/ریوارد چیست؟

متأسفانه، برخی از سرمایه‌گذاران خرد وقتی می‌خواهند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، ضرر زیادی را تجربه می‌کنند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما یکی از دلایل آن ناشی از ناتوانی سرمایه‌گذاران در کسب سود، عدم تعیین حد ضرر برای خود و پایبندی به آن و همچنین ناآگاهی از مدیریت ریسک است.

نسبت ریسک به ریوارد یک اصطلاح رایج مالی است، اما مفهوم Risk/Reward چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد شاخصی است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای مقایسه ریسک‌های یک دارایی با سود مورد انتظار، استفاده می‌شود.

به زبان ساده مفهوم نسبت ریسک/ریوارد نشان‌دهنده احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، سود به دست آورد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت ریسک/ریوارد برای مقایسه بازده مورد محاسبه ریسک در فارکس محاسبه ریسک در فارکس انتظار یک سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان ریسکی که باید برای به‌دست آوردن این بازده‌ها انجام دهند، استفاده می‌کنند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) ۱: ۷ نشان می‌دهد که مایل به ریسک ۱ ریال برای چشم‌انداز کسب سود ۷ ریال است. از طرف دیگر، نسبت ریسک/ریوارد ۱: ۳ نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار باید انتظار داشته باشد که ۱ ریال سرمایه‌گذاری کند، به این دلیل که ۳ ریال از سرمایه‌گذاری خود سود کسب کند.

معامله گران عمدتاً برای ایجاد یک استراتژی خاص از چنین شاخصی استفاده می‌کنند و اغلب از رویکرد نسبت سود به پاداش برای برنامه‌ریزی معاملات خود بهره می‌برند.

به‌خاطر داشته باشید که حتی بهترین معامله‌گران فقط در ۷۰ درصد مواقع درست عمل می‌کنند.

درواقع سود به این معنا است که ضررهای خود را کاهش و با گذشت زمان سودهای خود را بیشتر کنید. به همین دلیل است که هر زمان که وارد معامله می‌شوید باید نکات مثبت و منفی آن را بشناسید. هدف از این کار به دست آوردن نسبت بالقوه ۳ به ۱ محاسبه ریسک در فارکس که بهترین نسبت ریسک به ریوارد است یا بهتر از آن، نسبت استثنایی 2 به ۱ برای معاملات روزانه می‌باشد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کارشناسان مالی تاکید می‌کنند که ریسک‌ها و ریواردها (پاداش‌ها) به هم وابسته هستند و یک سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری نهایی باید این نسبت را محاسبه کند.

محاسبه واقعی برای تعیین ریسک در برابر ریوارد بسیار آسان است. فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که شما به‌سادگی سود خالص (پاداش) خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم می‌کنید.

با تقسیم سود خالص (پاداش) بر قیمت حداکثر، ریسک معامله محاسبه می‌شود.

برای گنجاندن محاسبات ریسک به ریوارد در پروسه معاملات خود، ابتدا سهمی را انتخاب کنید، اهداف صعودی و نزولی آن را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنید.

اگر ریسک به ریوارد زیر آستانه تحمل ضرر شما است، حد ضرر خود را بالا ببرید تا به نسبت قابل قبولی برسید. اگر نمی‌توانید به نسبت قابل قبولی دست پیدا کنید، سهم سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید.

در طول نگهداری سهام، با ادامه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جدید، اگر نسبت ریسک به ریوارد نامطلوب شد، از خروج از معامله نترسید. هرگز در موقعیتی قرار نگیرید که نسبت ریسک/ریوارد به نفع شما نباشد.

فرمول

روش اول

یک فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که:

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

قیمت سهم – حد سود = ریوارد

سپس مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید و هرچه نسبت محاسبه شده کم تر از ۵۰ درصد باشد، برای خرید مناسب‌تر است.

مثال۱:

قیمت سهم افق ۶۱,۲۷۰ ریال می‌باشد.

حد ضرر: ۵۸,۶۰۰ و مقاومت ۶۳,۱۰۰ ریال. هدف اول را ۷۰,۰۰۰ ریال محاسبه می‌کنید. تعیین ریسک به ریوارد به این صورت است:

2670=58600– 61270= ریسک

1830= 61270 -63100= ریوارد

ریسک / ریوارد= ۱.۴۵ که بالا می‌باشد. این عدد از ۱۰۰ بیشتر است و به همین خاطر، ریسک خریدش بالا است.

مثال ۲:

اگر سهمی را در ۱۰,۰۰۰ ریال خریداری کرده باشید و برای آن حد ضرر 7,500 ریال و حد سود 20,000 ریال قرار دهید، ریسک این معامله به‌ازای هر سهم 2,500 ریال و پتانسیل سود آن ۱۰,۰۰۰ ریال است.

سپس به مقایسه ریسک با سود می‌پردازید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:

۰.۲۵= 10000 /2500 = پاداش/ریسک

بنابراین ریسک به ریوارد این معامله یک به چهار می‌باشد.

البته بهترین ریسک به ریوارد یک به سه تعیین شده است به این معنا که یعنی تحمل یک واحد ریسک در مقابل سه واحد سود وجود دارد.

روش دوم

در ابتدا باید مقدار سرمایه خود را تعیین کنید (متغیر S)، سپس درصد ضرر خود را مشخص کنید (متغیر N).

نقطه ورود معاملات خود را باید مشخص کنید که معمولاً معاملهگران برای تعیین نقطه ورود از تکنیک Triger (تریگر) استفاده می‌کنند.

استفاده از تریگر زمانی کاربرد دارد که شما محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده‌اید اما قیمت دقیق برای ورود را نمی‌دانید، در این زمان استفاده از تریگر مناسب است.

استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و … برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. مثلاً زمانی که خط روند با یک کندل صعودی یا نزولی قدرتمند قطع شود می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

بعد از خریداری سهم برای محاسبه ریسک در فارکس خود حد سود (profit target) برای خروج و حد ضرر فروش تعیین کنید. فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش را a در نظر بگیرید. مشخص کردن حد ضرر به کمک متغیر N انجام می‌شود.

معمولاً تعیین حد ضرر به این صورت است که کندل، حد موردنظر شما را رد کند و در نقطه پایین‌تر بسته شود و کندل بعدی نیز پایین کندل ایجاد شده قرار گیرد.

محاسبه ریسک نیز به کمک حد ضرر (stop loss) انجام می‌شود.

فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین شده b نامیده می‌شود.

حال با تقسیم مقدار b بر a، نسبت ریسک به ریوارد محاسبه می‌شود.

X*b = (N/100)*S

متغیر X، مقداری است که باید خرید انجام شود. در صورتی که حاصل به دست مده از 0.5 بیشتر باشد، معامله توجیه‌پذیر خواهد بود.