MACD چیست

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند و یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که در زمان های مختلف سیگنال های خوبی برای خرید و فروش صادر می کنند. 2 اندیکاتور RSI و MACD، به عنوان معروف ترین اندیکاتورها در بین فعالان بازارهای مالی شناخته می شوند و با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند متفاوت باشد. از طرف دیگر، هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، به همین دلیل در این مقاله به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اسم این اندیکاتور مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence»، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و توسط آقای «جرالد بی اپل» ابداع شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) شناخته می شود و برخلاف اندیکاتورهای دیگر، فرمول محاسبه آن پیچیدگی های خاصی ندارد. از اندیکاتور MACD برای بدست آوردن شتاب، قدرت و جهت در یک روند استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور، 2 نوع کلاسیک و جدید دارد که فقط به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند و این اختلاف، تاثیری در عملکرد آن ها ندارد؛ در ادامه، MACD کلاسیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده است:

• خط سیگنال؛ با رنگ سبز مشخص شده است.
• خط مک دی (MACD)؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.
• هیستوگرام؛ با رنگ آبی مشخص شده است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD چه معنایی دارند و چگونه محاسبه می شوند؟

هرکدام از این 3 بخش ویژگی های خاص خود را دارند:

• خط مک دی (MACD)؛ تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است؛ یعنی ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 روزه قیمت را محاسبه می کند و سپس میانگین متحرک نمایی 12 روزه قیمت را از آن کسر می کند.
• خط سیگنال؛ میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی (MACD) می باشد.
• هیستوگرام؛ اختلاف بین خط مک دی (MACD) و خط سیگنال است و در مواقعی که اختلاف این 2 خط با یکدیگر زیاد باشد، هیستوگرام بزرگ می شود و در مواقعی که این 2 خط به هم نزدیک شوند و یا اینکه با یکدیگر مساوی شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام RSI شناخته می شود، مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد و در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر ابداع شده است و به طور کلی در دسته نوسانگرها قرار می گیرد و یکی از شباهت های اندیکاتور RSI و MACD، در اینجاست که در محاسبات هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده است؛ البته دوره محاسبه این اندیکاتور متغیر است اما حالت استاندارد آن، 14 روزه می باشد.

جزییات اندیکاتور RSI

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها همیشه در یک جهت خاص پیش می روند و اصطلاحا از روند خود پیروی می کنند و تا وقتی که یک عامل و محرک خارجی جهت آن را تغییر ندهد، حرکت بر روی روند ادامه دار خواهد بود و به همین شکل است که از روندهای گذشته برای پیش بینی آینده سهام و قیمت آن استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، در دوره های زمانی مشخص (معمولا 14روزه)، قدرت خرید و فروش در یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال) و. را بررسی می کند و همانطور که گفته شد، این اندیکاتور یک نوسانگر است و بازه نوسان آن بین اعداد 0 و 100 می باشد و هنگامیکه قیمت یک دارایی بین 0 تا 30 باشد، این ناحیه را اشباع فروش می نامند و اگر سطح قیمتی بین 70 تا 100 قرار بگیرد، اصطلاحا آن را اشباع خرید می نامند.

در واقع ناحیه اشباع خرید به این معناست که خرید دارایی مذکور در این ناحیه پر ریسک است و در طرف مقابل وقتی که قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد، به این معناست که قیمت ریزش بسیار زیادی کرده است و فروش این دارایی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، RSI بالای 70 را ناحیه «اشباع خرید» و RSI پایین تر از 30 را ناحیه «اشباع فروش» نام گذاری می کنند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

تا اینجای کار، 2 اندیکاتور RSI و MACD را به طور خلاصه به شما معرفی کردیم اما سوالی که پیش می آید این است که این 2 اندیکاتور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

شباهت های اندیکاتور RSI و MACD

• اولین نکته ای که در خصوص شباهت های اندیکاتور RSI و MACD باید به آن اشاره کنیم، موضوع «میانگین متحرک نمایی» است؛ در واقع، هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند.
• هر 2 اندیکاتور RSI و MACD در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.
• هر دوی این اندیکاتورها، شتاب روند در بازار را اندازه می گیرند. (توجه داشته باشید که به علت دخیل بودن عوامل دیگر، خروجی اندیکاتور RSI و MACD ممکن است متفاوت باشد.)

تفاوت های اندیکاتور RSI و MACD

• اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA (میانگین متحرک نمایی) را اندازه گیری می کند اما اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در خصوص افزایش یا کاهش قیمت های اخیر محاسبه می کند.
• اندیکاتور MACD چیست MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند، جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

پژوهش های انجام شده برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

در سال های اخیر، مطالعات بسیار زیادی برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD انجام شده است و نتایج جالبی نیز بدست آمده است که می تواند برای یک معامله گر یا سرمایه گذار حائز اهمیت باشد.

پژوهش موسسه پلی تکنیک Worcester

در سال 2018، موسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روند سهام هایی که سرمایه بسیار کلان و یا بسیار کم (خیلی کم و یا خیلی زیاد) دارند، در مقایسه با سهم هایی که سرمایه متوسط دارند، اندیکاتور مناسب تری است و علت این است که سهم های دارای سرمایه متوسط، خط روند پرتلاطم تری دارند. در واقع، از نظر آمار بدست آمده در این مطالعه، اندیکاتور MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که سهام یک شرکت با سرمایه بزرگ و یا کوچک مورد بررسی قرار می گرفت.

لازم به ذکر است که در این مطالعه از نظر طبقه بندی، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه بندی می شود و در طرف مقابل، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک شناسایی می کند که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار باشد.

بنابراین براساس یافته های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بسترهای متلاطم که ارزش بازار متوسط دارند، به خوبی کار نمی‌کند؛ پس اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخابی خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالا با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

پژوهش Business Perspective

مطالعه ای در سال 2014 توسط Business Perspective که اثربخشی اندیکاتور RSI و MACD را در بازار استرالیا بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD برای فروش کوتاه مدت در مقایسه با RSI مناسب‌تر است. در این مطالعه، محققان به استناد به مطالعات قبلی در بازارهای مالی آمریکا و ژاپن می پردازند که این ادعا را بیشتر تایید می کند.

جمع بندی

اندیکاتورهای RSI و MACD در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردارند و در بسیاری از سرمایه گذاری ها و معاملات استفاده می شوند. از آنجایی که هر 2 اندیکاتور RSI و MACD MACD چیست از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند، شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و هردوی آن ها در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند و جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند قیمتی رمز ارزها

معامله‌گران از اندیکاتور MACD به منظور شناسایی نقاط برگشت، تسهیل ورود به بازار در زمان بازگشت روند و کسب بیشترین سود از نوسان قیمت تا زمان تغییر روند بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله روش استفاده از اندیکاتور مک دی رو آموزش خواهیم داد.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک که به آن MACD نیز گفته می‌شود یکی از اندیکاتورهای روند قیمت است که به صورت گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. اگرچه مکدی یک اندیکاتور با تاخیر است اما در شناسایی تغییرات محتمل روند قیمت می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD بالاتر و پایینتر از خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود در نوسان است. مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاهتر از مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر کاسته می‌شود تا مقدار MACD به دست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک تصاعدی MACD است، این اندیکاتور را تکمیل می‌سازد.

در نمودار فوق، خط آبی رنگ، اندیکاتور مکدی و خط قرمز رنگ نیز خط سیگنال است. هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنال خرید و هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

سیگنال بعدی موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر است. اگر خط آبی بالاتر از خط مرکزی برود نیز سیگنال خرید است. برعکس زمانی که خط آبی به طرف پایین از خط مرکزی عبور کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در ادامه به نحوه استفاده از این اندیکاتور برای ورود و خروج بهتر به طیف وسیعی از وضعیت‌های معاملاتی می‌پردازیم. پس از آن، نحوه تحلیل MACD در اصلاح قیمت و روند صعودی را بررسی خواهیم کرد. در آخر به اهمیت واگرایی در مکدی نگاه اجمالی می‌کنیم.

تطابق اندیکاتور MACD با نوسان بازار رمزارزها

رمزارزها در مقایسه با بازارهای سنتی شاهد نوسان‌های بزرگتر در مدت زمان کمتر هستند. بنابراین، ورود و خروج از بازار باید سریع صورت بگیرد تا بخش بزرگی از سود ناشی از نوسان قیمت کسب شود. روند صعودی پس از شروع شدن معمولا چند هفته یا ماه به طول می‌انجامد. هرچند، هر دوره صعودی دارای مقداری اصلاح قیمت است. تریدرهای بازار باید همراه با روند صعودی پیش بروند و هر اصلاح قیمت کوچک آنها را متوقف نکند.

هدف معامله‌گران باید این باشد که به محض شروع روند صعودی وارد بازار شوند و تا ظهور سیگنال‌هایی مبنی بر برگشت روند، در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانند. هرچند، گفتن این موضوع از انجام دادن آن آسانتر است. اگر اندیکاتور سیگنال‌های بسیار زیادی نشان دهند، چندین معامله ناخواسته به وجود خواهد آمد که شامل کمیسیون و کارمزدهای بسیار زیاد است و منجر به از دست رفتن سرمایه ناشی از تصمیمات احساسی می‌شود.

از طرف دیگر، اگر بازه‌های زمانی طوری انتخاب شوند که سیگنال‌های اندکی ارائه دهند، بخش بزرگی از سود حاصل از روند صعودی از دست می‌رود زیرا اندیکاتور MACD در شناسایی برگشت روند، آهسته و ناکارآمد عمل خواهد کرد. جرالد اپل (Gerald Appel) خالق اندیکاتور مک دی در کتاب خود به اسم “تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” این مشکل را مورد بررسی قرار داده است. جرالد اپل به این موضوع اشاره کرده است که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قوی و منسجم استفاده کرد، به طوری که اندیکاتور حساس‌تر برای ورود به وضعیت معاملاتی و اندیکاتور دیگر برای خروج از وضعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یک اندیکاتور است؟

مقدار پیش‌فرض اندیکاتور MACD در اکثر نرم‌افزار‌های تحلیلی و نموداری، ترکیب ۱۲ الی ۲۶ روزه است. هرچند، در مثال زیر از اندیکاتور مکدی با ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه استفاده می‌کنیم که از حساسیت کمتری برخوردار است و برای ایجاد سیگنال‌های فروش استفاده خواهد شد. اندیکاتور دوم که حساس‌تر است از ترکیب ۶ الی ۱۹ روزه استفاده می‌کند که برای ایجاد سیگنال‌های خرید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در محدوده کوچکی در نوسان بود و طی این مدت، هر دو اندیکاتور MACD عمدتا در شرایط بدون نوسان قرار داشتند. در ماه اکتبر، با افزایش قیمت بیت کوین، هنگامی که اندیکاتور مک دی به بالاتر از خط مرکزی رسید، این اندیکاتور سیگنال خرید نشان داد.

پس از ورود به معامله، به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور MACD در ترکیب حساس ۶ الی ۱۹ روز، چگونه چهار بار به خط سیگنال نزدیک می‌شود. این موضوع می‌توانست به خروج زودهنگام و از دست رفتن بخش زیادی از سود منجر شود، زیرا روند صعودی تازه شروع شده بود.

از طرف دیگر، به این موضوع دقت کنید که ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه که حساسیت کمتری داشت طی روند صعودی، ثابت باقی ماند. این اندیکاتور می‌توانست باعث شود که معامله‌گران در وضعیت خود باقی بمانند تا زمانی که اندیکاتور MACD در تاریخ ۲۶ نوامبر به پایینتر از خط سیگنال برسد و سیگنال فروش نشان داده شود.

مثالی از خرید و فروش BNB با استفاده از اندیکاتور مک دی

در مثال دیگر، بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، اندیکاتور حساس MACD سریعا کاهش یافته و در تاریخ ۶ جولای به پایینتر از خط سیگنال رسیده بود، زیرا قیمت BNB اندکی اصلاح شده بود. در مقابل، اندیکاتور دیگر که از حساسیت کمتری برخوردار بود تا تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ بالاتر از خط سیگنال باقی ماند و با قسمت زیادی از روند همراه بود.

مثال: تحلیل رمز ارز لایت کوین با استفاده از اندیکاتور مکدی

معامله‌گرانی که رصد دو اندیکاتور MACD برای آنها دشوار است MACD چیست می‌توانند از ترکیب پیش‌فرض ۱۲ الی ۲۶ روزه استفاده کنند. روند قیمت لایت کوین از ۷۵ به ۴۱۳ دلار، ۵ سیگنال خرید و فروش ایجاد کرده است. تمام معاملات نیز سیگنال‌های ورود و خروج خوبی ایجاد کرده‌اند.

روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور MACD برای شناسایی اصلاح قیمت نیز MACD چیست استفاده کنند. طی اصلاح قیمت در روند صعودی، مکدی به سمت خط سیگنال نزدیک می‌شود اما با ادامه افزایش قیمت، مک دی از خط سیگنال فاصله می‌گیرد. این شرایط که مشابه با یک قلاب است می‌تواند فرصت ورود خوبی باشد.

در مثال فوق، کاردانو در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، با توقف روند صعودی، MACD در تاریخ ۲۶ ژانویه به خط سیگنال نزدیک شد اما به پایینتر از آن سقوط نکرد. با بازیابی قیمت، اندیکاتور مکدی از خط سیگنال فاصله گرفت و به روند افزایشی خود ادامه داد. این شرایط فرصت خوبی را برای معامله‌گرانی به وجود آورد که فرصت خرید را از دست داده بودند. در تاریخ ۱۶ فوریه و یا شروع اصلاح قیمت شدید کاردانو، سیگنال فروش ایجاد شد.

با اندیکاتور مکدی چگونه تغییر روند را بفهمیم؟

قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ رکوردهای قیمت جدیدی ثبت کرد اما اندیکاتور MACD طی این مدت، واگرایی نزولی را تشکیل داد. این شرایط، نشانه‌ای مبنی بر این موضوع بود که روندصعودی فعلی در حال ضعیف شدن است. هنگامی واگرایی نزولی شکل می‌گیرد، معامله‌گران باید مراقب باشند و طی چنین شرایطی از انجام معاملات بلندمدت اجتناب کنند. در این مورد، واگرایی نزولی یا کاهش قیمت شدید به اوج خود رسید.

نمودار قیمت لایت کوین نشان داده است که MACD طی روند نزولی شدید از ماه جولای تا دسامبر ۲۰۱۹ چگونه واگرایی نزولی شکل داده است. معامله‌گرانی که در شرایط عبور خط مکدی از خط مرکزی اقدام به خرید کرده بودند در ماه سپتامبر و مجددا در ماه نوامبر با ضررهای سنگین مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران قبل از اقدام بر اساس واگرایی‌های MACD باید منتظر باشند تا نوسان قیمت، نشانه‌های تغییر روند را بروز دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD همراه با روند پیش می‌رود و می‌توان از آن به منظور تشخیص روند حرکتی دارایی موردنظر نیز استفاده کرد. بر اساس شرایط بازار و دارایی موردنظر، MACD چیست معامله‌گران می‌توانند تنظیمات زمانی اندیکاتور مک دی را تغییر دهند. اگر نوسان قیمت کوین موردنظر سریع و زیاد است، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. در خصوص کوین‌هایی که نوسان آنها کمتر است می‌توان از تنظیمات پیش‌فرض با حساسیت کمتر استفاده کرد. معامله‌گران هم‌چنین می‌توانند از ترکیب این دو اندیکاتور MACD استفاده کنند تا نتایج بهتری کسب کنند. هرچند، هیچگونه اندیکاتور بی‌نقص و کاملی وجود ندارد که در تمام شرایط جوابگو باشد. حتی با وجود ترکیب‌های گفته شده، باز هم ممکن است معاملات برخلاف انتظارات پیش برود. معامله‌گران باید از اصول مدیریت سرمایه استفاده کنند تا سریعا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند و از سود حاصل از معاملات خود محافظت کنند.

چطور از اندیکاتور معروف مکدی (MACD) استفاده کنیم؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence (به معنی واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است.مکدی ابزاری برای تشخیص میانگین‌های متحرکی که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند، به کار می‌رود. هدف اول در نهایت تشخیص روند است. چرا که در آن می‌توان بیشترین سود را بدست آورد .

در نمودار واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)، معمولاً سه پارامتر می‌بینید که برای تنظیمات آن استفاده شده‌اند.

• اولین پارامتر میانگین متحرک با دوره سریع‌تر را محاسبه می‌کند.
• دومین پارامتر میانگین متحرک کندتر را محاسبه می‌کند.
• و سومی تعداد میله‌هایی است که تفاوت بین دو MACD چیست مورد بالا را محاسبه می‌کند.

مثلاً اگر قرار باشد اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹» را به عنوان پارامترهای MACD در نظر بگیرد (که معمولاً اعداد پیش فرض بسته‌های نرم افزاری کشیدن نمودار هستند)، آن را باید بدین گونه تفسیر کنید.

• عدد ۱۲ نمایانگر دوازده ستون قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد ۲۶ نمایانگر ۲۶ ستون قبلی میانگین متحرک کندتر است.

• عدد 9 نمایانگر 9 ستون قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این مورد توسط خطوط عمودی که هیستوگرام نامیده می‌شوند، رسم می‌شود (خطوط سبز موجود در نمودار بالا).

تصور غلطی که در مورد خطوط MACD وجود دارد این است که آنها میانگین‌های متحرک قیمت هستند، در صورتیکه در واقع میانگین‌ بین دو مووینگ اوریج را محاسبه میکند.

از مکدی برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین واگرایی های عادی و پنهان استفاده می‌شود. هر گاه میله های مکدی بالای خط صفر بود روند صعودی و هر گاه پایین خط بود روند نزولی است.

زمانی که میله های ارتفاع کمی دارند و در نزدیکی خط صفر شکل می‌گیرند روند خنثی است.

حال که فهمیدم MACD چیست، شما را با کارآیی آن بیشتر آشنا میکنیم.

نحوه کار با استفاده از واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک

از آنجاییکه دو میانگین متحرک با سرعت‌های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین سریعتر به حرکات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی روندی جدید اتفاق می افتد خط سریع‌تر اول عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه خط کندتر را قطع می‌کند. وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند می‌کند، این امر حاکی از تشکیل روند جدیدی است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که خط سریع خط کند را از زیر قطع کرده و به درستی سیر نزولی را نشان داده است. دقت کنید که وقتی خطوط همدیگر را قطع می‌کنند نمودار موقتاً ناپدید می‌شود .

و این امر بدین علت است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است. وقتی روند رو به پایین شروع می‌شود، خط سریع از خط کند دور می‌شود و نمودار بزرگ‌تر می‌شود که نشان دهنده روندی قوی است .

مثال زیر را مشاهده کنید .

در نمودار ۱ ساعته EUR / USD (یورو/ دلار) فوق، خط سریع از بالای خط کند در حالی عبور می‌کند که نمودار ناپدید شده است. پیشنهاد می‌دهد که روند نزولی کوتاه در نهایت معکوس می‌شود.

از آن پس، EUR / USD افزایش می‌یابد و روند صعودی جدیدی را شکل می‌دهد. تصور کنید اگر شما مدتها پس از تقاطع اقدام به سفارش خرید جفت ارزی کرده باشید، احتمالاً نزدیک به ۲۰۰ پیپ به دست آوردید!

اشکال بزرگی که در MACD وجود دارد این است که طبیعتاً میانگین‌ها از قیمت عقب‌ترند و با تاخیر سیگنال می‌دهند.

از آن جا که MACD میانگین دیگر مووینگ اوریج ها را به ما نشان میدهد، می‌توانید تصور کنید که چقدر از قیمت واقعی عقب است. با این وجود هنوز هم یکی از ابزارهای پر طرفدار در میان معامله گران است.

اندیکاتورها فقط ابزاری برای کمک به تحلیل هستند و نمیتوان از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend MACD چیست Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD ایجاد می‌شود.

• خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
• خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
• نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• تشخیص جهت روند
• تعیین سرعت تغییر قیمت
• تعیین شتاب قیمت
• ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را بیشتر می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه MACD چیست خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند MACD چیست و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد MACD چیست اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.